为什么 DU 的 SWAPS 总是负的？
以 EUR/USD 为例，SWAPS 我猜是隔夜利息吧，为什么无论是 多单还是空单，为什么总是负的呢？ du的隔夜利息确实有些费解，官网介绍说得不详细个人的体会：如果利息差较大，那么做多高息兑低息货币，SWAPS确实是正的，不过仅当天显示SWAPS，后来就体现在入场点后移了
比如1.0000入场做多AUD/USD，隔夜后有正的息差，第二天以后再看入场价格，变成0.9998了，以后每天都会下调，每天幅度不一样（有点奇怪）
让我不懂的是：欧元目前利息1%，美元0.25%，做多EU照理也是正的息差，但我的EU多头持有快一周了，入场价格却不像AU一样下移，而是往上移动了0.3个点
估计是du的息差计入了其他融资成本，高手点播一下吧 DUK这种平台有什么优势？ 这个对我们来说，是劣势吧 老实说，你讲的我没看懂，能不能通俗点的再解释一遍，多谢。
原帖由 Devastator 于 2011-2-27 15:51 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
du的隔夜利息确实有些费解，官网介绍说得不详细
个人的体会：如果利息差较大，那么做多高息兑低息货币，SWAPS确实是正的，不过仅当天显示SWAPS，后来就体现在入场点后移了
比如1.0000入场做多AUD/USD，隔夜后有 ... swaps不是隔夜利息（over night)的意思，是掉期值的意思（不是掉期交易），它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系，它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。
另外高息货币也不是指一个货币对中的基础货币的利率高于报价货币的意思，而是指交易时你所买进货币的借款利率高于卖出的货币的存款利率的意思。
[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 22:49 编辑 ] 我感觉你说的是对的，而且你自己也是明白这个问题的，但我没听懂，能说的详细点吗？
原帖由 小老百姓 于 2011-2-28 03:37 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
swaps不是隔夜利息（over night)的意思，是掉期值的意思（不是掉期交易），它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系，它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。
另外高息货币也不是指一个货 ... 原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-27 21:49 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
老实说，你讲的我没看懂，能不能通俗点的再解释一遍，多谢。
呵呵，具体原理我也不是很懂，以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率，过几天看入场点已经不是当时的数字了。
不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试（不止损）
6L说的可能就是真相，不过我看了还是不懂:L 原帖由 Devastator 于 2011-2-28 22:11 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
呵呵，具体原理我也不是很懂，以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率，过几天看入场点已经不是当时的数字了。
不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试（不止损）
6L说的可能就是真相，不过我看了 ...
这个问题根本就不是个问题，跟隔夜利息政策也沒有关系，DU采用的显示方式是外汇交易中标准的直接报价法，看上去比较不习惯。
[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 03:02 编辑 ] 原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-28 14:39 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
我感觉你说的是对的，而且你自己也是明白这个问题的，但我没听懂，能说的详细点吗？
简而言之，SWAPS的正负只表明你买进的货币是高息还是低息，仅此而已。
[ 本帖最后由 小老百姓 于 2011-3-1 22:49 编辑 ]
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