MBTF止损经常要多滑好几点
MBTF 止损经常要多滑好几点，而在MM却是保证止损不会多跑，这是为什么？ 因为那是广告:lol 事实是我在MBTF上止损经常多跑（滑）点，而在IBFX几乎按事前设定的止损，MBTF市价开仓有时对我有利有时对我不利，但在IBFX都是对我不利的。 如果MBTF 的止损设计为：首先按stop limit 止损，如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损，而不是要么stop market都滑点，要么stop limit可能无法成交。 原帖由 lzyxm 于 2009-1-23 23:08 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
如果MBTF 的止损设计为：首先按stop limit 止损，如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损，而不是要么stop market都滑点，要么stop limit可能无法成交。
呵呵，你说的
先按stop limit 止损，如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损
不就是Stop market嘛？Stop market 不一定 会滑点，仅当设置的价格不存在，无法撮合，才会顺延至下一个时间撮合～～ 原帖由 lzyxm 于 2009-1-23 23:08 发表 http://www.forex-town.com/images/common/back.gif
如果MBTF 的止损设计为：首先按stop limit 止损，如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损，而不是要么stop market都滑点，要么stop limit可能无法成交。
那万一Stop limit不成交, 才再丢stop market就会滑点更远.
即使只有瞬间,价格也可能会跳动很快且很远.
MBTF Stop martket 是报价碰触后, 才丢出市价单.
如果是急杀或急拉,肯定滑点. MBTF 止损经常要多滑好几点，而在MM却是保证止损不会多跑，这是为什么？
ECN的价格是由市场变化决定，参考国内的股票和期货市场吧。
MM价格是MM控制，国内没有MM制度。 在正常的外汇市场里，止损是一定存在滑点的可能的。如果不滑点就要冒穿仓的风险。（比如当时的市场报价正好没有你设置的止损价）
如果每次都可以不滑点成交，那很可能是造市商作为你的交易对手，接下了你的单子。 但是大多数滑点成交也不正常啊！既然有十几家提供流动性，就应该是大多数不滑点止损，只有在急涨急跌时才比较可能没有接盘。 我和你情况不一样，同样是用stop markt做止损，往我不利方向的滑点概率在1/4左右，大多数情况下是在设置的点位成交。
至于你最后提到的问题，有这几点需要考虑
1，各个银行的BOOK不会是在任何价位都有埋单；2，大家都在一个价位执行的时候，有个顺位问题。
提个建议：你可以记录下每笔的成交情况以及之后市场的动作；如果按照你的交易习惯和风格，大多数情况下市场在成交你的止损单后都会有个回调的动作，那完全可以选择stop limit，除非人不在电脑前。
交易员和交易员是不同的，在订单的使用上也需要差异。
页:
[1]