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标题: 止损，与追踪止损的灵活变化，大家讨论下 [打印本页]

作者: 原创作品 时间: 2011-11-14 16:32
标题: 止损，与追踪止损的灵活变化，大家讨论下
讨论的目的是把一部份可能亏钱的交易变成不亏钱或者赚一点，虽然不到期望值。

假设初始止损20点，止盈目标40点。下单后市场往正确方向走出10点，大家在这个时候的止损，是继续与市场价格保持20点的距离？
还是把这笔交易看做正确的交易直接把止损设在成本价，然后把追踪止损设置成20点后等待止盈？
每次下单都最少会产生4种可能结果，
1.直接盈利
2.直接亏损
3.先亏损（没到止损点）后盈利到目标
4.先盈利（没到止盈目标）然后亏损到止损点
(3和4还可以分支出很多结果，比如不断的盈亏盈亏的，到最后止损被扫或者达到止盈目标）
这4种结果中有两种可以产生目标利润，两种会发生亏损。
如果2%的风险的同时是20点，那么因为采取的止损策略是总是与现价保持20点的距离直到止损被扫或者达到止盈。（暂不讨论时间止损)
那么长期下来的平均风险应该是比2%要少。
如果采取另一种策略，就是当市场往正确方向走出10点之后，把他视为会一直朝有利方向发展的交易，然后把止损设在成本价,但追踪止损还是继续保持20点。
这样设置的目的是避免盈利化作亏损。
那么4种结果可能就会变成了2种盈利，1种保持不败或者赚一点，一种直接亏2%，这样操作貌似可以达到一个理论上的概率优势，但长期下来的风险应该是稳健在2%。

大家怎么看，你们采取的是哪一种风险回避的策略，如果我说的不对欢迎出言指出，哈

作者: crystal 时间: 2011-11-14 20:08
个人觉得关于止损是和自己的交易系统浑然相成的一种技术有些人的建仓规模的大小直接和止损位置相关。如果你是日内操作把止损点设置在盈亏平衡点这里，如果北美开盘行情大幅度反水也不至于亏损，无论如何要记住截短亏损让利润奔腾没有所谓的"止盈"

[ 本帖最后由 crystal 于 2012-2-15 10:21 编辑 ]

作者: hw823 时间: 2011-11-15 00:25
固定10点或20点止损，随便一荡，很容易被打掉，感觉还是设在新低或新高再加15点，或阻力线，或者趋势线外加15点可靠一些。尽管如此，还是常有假的突破，被打掉就回头的事。目前只感觉，止损不容易。请高手指导。。

作者: 原创作品 时间: 2011-11-15 08:54
标题: 回复 2# 的帖子

有道理！不过是否要止盈我觉得要看盘面的变化，不是大行情来的时候我觉得还是保持快进快出的好。
至于怎么判断大行情，每个人办法都不一样

[ 本帖最后由原创作品于 2011-11-15 08:56 编辑 ]

作者: crystal 时间: 2011-11-15 09:44
我一般看指标不再符合要求的时候人工止损如果当前趋势不再符合要求（也就是你说的盘面变化）一般我也是人工平仓的。不过这种方式对下单准确率要求较高不能老是人工止损吧呵呵

[ 本帖最后由 crystal 于 2012-2-14 22:59 编辑 ]

作者: 原创作品 时间: 2011-11-15 10:50
标题: 回复 5# 的帖子
有时我也会用“不再符合要求的指标”来人工止损，但平时我做超短时不会这样，因为错误指标出现时已经迟了。
在做大行情的时候我才会这么做。
这里有个时间架构的选择，假设你做通过15分钟指标进场，这张单子有不错的盈利，然后你会通过15分钟的“反向”指标离场？
还是会通过更短时间结构的指标离场？如果还是通过15分钟指标离场可能会有一大部分利润回撤。或者是通过不同的时间结构分批离场？

作者: crystal 时间: 2011-11-15 13:09
如果你判断进场的指标是15分钟级别我认为出场也是15分钟级别关键你这个出场用的什么类型的指标如果是震荡指标那就另当别论了。因为趋势不论长期短期一但出现这个级别的周期（例如15‘）是会延续不会有大幅回头的即便大幅回头也只是价位的暂时回抽属于正常，要抓的就是这种力量级别的趋势，抓住了就要hold住不要轻易放弃。不过个人认为15分钟入场不适合日内操盘每个人熟悉的周期态势不一样因此操盘风格迥异

[ 本帖最后由 crystal 于 2011-11-15 13:27 编辑 ]

作者: 原创作品 时间: 2011-11-15 17:30
事实证明10点的波动确认为正确的单子不实在，还不如根据盘面走势调整止损~
今天试了下波动10点后视为正确，结果本该赚钱的单子，变成没赚到。
10点这个值太少~

作者: hw823 时间: 2011-11-19 23:51
做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止损是肯定需要的，但是要盈利多时才这样。如果刚刚盈利10点，就跟着移动止损，很容易被反抽掉。最起码盈利25-30点以上再移动止损。
超短线，止损我觉得采用固定15点止损，错了就认赔，等下一个进入点再战，这样比较合适。止损设的越多，被打掉时就回头的概率就越高，碰到这样情况真是郁闷，还不如早点止损少点损失。

作者: hw823 时间: 2011-11-20 00:01
5楼说“其实很多人设止损的目的没弄明白止损的目的不是给市场打的是为了防止意外发生的”，这话不全对，止损确实可以防止意外发生，比如瞬间反向疾走100点不回头而去等等，但是大部分情况下，止损就是为了给市场打的，只有打了你合理设置的止损，才说明市场确实往反向进行了，确实反转了。如果不止损，市场反转一路走下去，就和意外发生是一样的巨亏。

作者: crystal 时间: 2011-11-21 12:41

原帖由 hw823 于 2011-11-20 00:01 发表
5楼说“其实很多人设止损的目的没弄明白止损的目的不是给市场打的是为了防止意外发生的”，这话不全对，止损确实可以防止意外发生，比如瞬间反向疾走100点不回头而去等等，但是大部分情况下，止损就是为了给市场打 ...

你这是做中长线的理论往往都设几百点的止损日内操盘的小资金不太适用

作者: crystal 时间: 2011-11-21 12:48

原帖由 hw823 于 2011-11-19 23:51 发表
做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止 ...

我觉得建仓的目的是以小博大赚大额利润而不是赚几十个点就走人如果你对你的短线操作能拿捏到边缘地带（可能就是有些人所谓的edge) 那么是不存在迟的情况发生的基本能保住成本一般价位出现反方向进攻的是不会一路不回头的，如果能等价位返回到50%左右再平不会有太大损失。

[ 本帖最后由 crystal 于 2011-11-21 12:56 编辑 ]

作者: 原创作品 时间: 2011-12-16 20:12

原帖由 crystal 于 2011-11-21 12:48 发表

我觉得建仓的目的是以小博大赚大额利润而不是赚几十个点就走人如果你对你的短线操作能拿捏到边缘地带（可能就是有些人所谓的edge) 那么是不存在迟的情况发生的基本能保住成本一般价位出现反方向进攻的是不会 ...

C兄那句止损不是让市场打的，让我有了新的领悟，哈哈~多谢指教了！
超短线我还是认为以固定的盈利与止损为策略比较好，即使不这么操作，到了盈利目标也是要减仓，反正日内的没几次能奔跑。

[ 本帖最后由原创作品于 2011-12-16 20:21 编辑 ]

作者: 原创作品 时间: 2011-12-16 20:15

原帖由 hw823 于 2011-11-19 23:51 发表
做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止 ...

同意，日内还是止盈比较好吖~不可能做的日内趋势却希望利润奔跑1周

[ 本帖最后由原创作品于 2011-12-16 20:18 编辑 ]

作者: Dario 时间: 2012-2-7 02:48
被止损搞烦了太多次都是刚被止损就立马反弹后悔不迭。

但有一次呢又因为没有止损死抗丢掉了几乎全部利润。

所以非常矛盾，在今天再次发生了刚被止损就立马反弹的情况后，决定今后不设固定止损，今后一律手动止损（说出这句话我其实也没有多大信心，呵呵），重心也放在如何判断行情是单边趋势还是震荡上来，这个才是根本，不过这个难度很高，这个东西貌似是永远也说不准的

作者: hjbiker 时间: 2012-2-7 12:32
止损后立即反弹，只说明一个问题：这不是你要的行情，让它去吧。当然也有可能止损设置不合理，这个要视乎自己策略而定。

作者: hjbiker 时间: 2012-2-7 23:31
止损之后，后面的行情怎么走，与我无关，哪怕升跌上万点都已经与我无关，或者说与这次交易无关，因为这次交易已经结束，圆满的结束，不关乎盈亏。然后我唯一可以做的，只能是，仅仅只能是，遵循自己的策略，等待再次进场的信号。今晚这一波行情，顺势加仓，现在有3个头寸，浮盈加起来150多点了，即使打了止损还有100点。

作者: 原创作品 时间: 2012-2-9 21:45
补充下对止损的理解，希望对大家有帮助，前面感觉自己还是比较嫩。
止损是最坏的结果，那是一进场就掉头才会用到呆板的止损，只有行情走势比较灵活，当然是不碰到止损的情况下，但又不认为可以继续持有的话，我认为不如自己主动清仓。

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