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标题: 模拟与真实的点差 [打印本页]

作者: oanda 时间: 2008-10-24 04:12
标题: 模拟与真实的点差
模拟的点差比真实的点差小得多，真实的基本上要超过进场价20点才有得赚，这里不仅点差大，再加上双边的佣金以及峰值的蜻蜓点水般闪过，如果不超过20点以上的空间基本上是亏损的。说ECN平台可以做超短是基本上是睁眼说瞎话，失望中....比MM平台还不堪。[attach]955[/attach]

[ 本帖最后由 oanda 于 2008-10-25 16:10 编辑 ]

作者: KK999 时间: 2008-10-24 05:19
???
奇怪...为啥你会超过20点才会赚..
我可没遇过

作者: cww2 时间: 2008-10-24 21:54
标题: 楼主此言差异
小弟不才,但贴出这两天做盘的帖子,只是说明这个平台点差很小,比MM好赚钱~~~~

作者: lzyxm 时间: 2008-10-24 23:29
真佩服CWW2 ！没有一单是亏的，真厉害！学习一下。

作者: oanda 时间: 2008-10-25 00:47
是模拟的吧......

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 00:51

原帖由 oanda 于 2008-10-24 04:12 发表
模拟的点差比真实的点差小得多，真实的基本上要超过进场价20点才有得赚，这里不仅点差大，再加上双边的佣金以及峰值的蜻蜓点水般闪过，如果不超过20点以上的空间基本上是亏损的。说ECN平台可以做超短是基本上是睁眼说 ...

哈哈，按LZ的逻辑，MBT的点差可以跟招行的比了。点差这么大，又是外国公司，不受国内法律保护，MBT应该找就玩完了。

作者: oanda 时间: 2008-10-25 01:05
GU一般超5个点加上佣金2点后就12个点，加上报价延迟（计它3个点，双边），加上价格快速波动，很多时候无法按自己limit价格成交（双边计它3个点，这种情况一般出现在行情与你的单子相反的情况下），合计18个点。

作者: cww2 时间: 2008-10-25 01:12
真实的~~
模拟盘不能登陆https://www.mbtrading.com/fx/secure/login.aspx ~~~~~

作者: oanda 时间: 2008-10-25 01:13
它的交易成本比MM多，不知它的limit止损是否能100%执行？

作者: oanda 时间: 2008-10-25 01:17

原帖由 cww2 于 2008-10-25 01:12 发表
真实的~~
模拟盘不能登陆https://www.mbtrading.com/fx/secure/login.aspx ~~~~~

佩服，这么小的差点也能盈利，不知是挂单还是limit？

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 02:12

原帖由 oanda 于 2008-10-25 01:05 发表
GU一般超5个点加上佣金2点后就12个点，加上报价延迟（计它3个点，双边），加上价格快速波动，很多时候无法按自己limit价格成交（双边计它3个点，这种情况一般出现在行情与你的单子相反的情况下），合计18个点。

的确没有搞懂LZ的逻辑，空1手后马上又买进平仓（假设价格和点差都没有变动）就亏损18点。
举个例子
[attach]948[/attach]

现在在1.58140空一手，然后马上平仓，暂且假设价格和点差没有变动，那么平仓的价格是1.58190，亏损5个点，在加上lz所谓的佣金2个点，7个点。始终想不同18点咋算出来的？

“很多时候无法按自己limit价格成交”是什么概念？
buy limit @2.0000，如果大多数情况价格在2.0000以上当然不给成交了，如果低于2.0000一下的，绝对会优于2.0000的价格成交（也许成交价格是1.9998）

[ 本帖最后由 sixsi 于 2008-10-25 02:23 编辑 ]

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 02:14

原帖由 oanda 于 2008-10-25 01:17 发表
佩服，这么小的差点也能盈利，不知是挂单还是limit？

挂单和limit单有区别吗？

作者: oanda 时间: 2008-10-25 02:24

原帖由 sixsi 于 2008-10-25 02:12 发表

的确没有搞懂LZ的逻辑，空1手后马上又买进平仓（假设价格和点差都没有变动）就亏损18点。
举个例子
948

现在在1.5840空一手，然后马上平仓，暂且假设价格和点差没有变动，那么平仓的价格是1.5819，亏损5个点 ...

是正常的盈利交易，你说的这种情况相信没人做的。例如在我买进的价格单子方向行进了20多点，然后开始向不利的方向移动，我想平仓出局，此时往往无法有所盈利，可以说盈亏参半。如果少于20点的空间，多数难以盈利。

[ 本帖最后由 oanda 于 2008-10-25 02:30 编辑 ]

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 02:28

原帖由 oanda 于 2008-10-25 02:24 发表

是正常的盈利交易，你说的这种情况相信没人做的。例如在我买进的价格向单子行进了2多点，然后开始向不利的方向移动，我想平仓出局，此时往往无法有所盈利，可以说盈亏参半。

用你的逻辑，还是用刚才的例子举例

在1.58140空一手

作者: oanda 时间: 2008-10-25 02:33
我的情况就是这样了，交易成本太昂贵了。在oanda上，此种情形我可以轻易盈利，就是5点点差的F平台也可以轻易盈利.

[ 本帖最后由 oanda 于 2008-10-25 02:36 编辑 ]

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 02:36

原帖由 oanda 于 2008-10-25 02:24 发表

是正常的盈利交易，你说的这种情况相信没人做的。例如在我买进的价格向单子行进了2多点，然后开始向不利的方向移动，我想平仓出局，此时往往无法有所盈利，可以说盈亏参半。

用你的逻辑，还是用刚才的例子举例
[attach]949[/attach]

在1.58140空一手

然后价格涨了到了1.5835，亏了21点，
[attach]950[/attach]

如果此时平仓的话，平仓价格是1.5840，加点差后亏损26点（即21+5），再加佣金2点，最后亏损21+5+2＝28点,那么21点是市场带来的亏损，5+2点是平台点差和佣金的费用。也不至于lz说的进场后再出来，点差和佣金的费用能达到18点

作者: oanda 时间: 2008-10-25 02:43
是指在盈利的情况下，也不是都亏损，只是盈利比起MM平台较为困难。你所说的逻辑能理解，在实际操作中，总会有所偏差。

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 02:47

原帖由 oanda 于 2008-10-25 02:24 发表

是正常的盈利交易，你说的这种情况相信没人做的。例如在我买进的价格单子方向行进了20多点，然后开始向不利的方向移动，我想平仓出局，此时往往无法有所盈利，可以说盈亏参半。如果少于20点的空间，多数难以盈利。

我再反过来说

[attach]951[/attach]

1.5919多一手，然后价格涨到了1.5840，赚了21点

[attach]952[/attach]

如果这个时候平仓，价格成交在1.5835，赚了21-5＝16点，再减去佣金2点，共赚了14点。如果行情反向运动10点（即1.5825/1.5830），你的盈利状况是11-5-2＝4点

[ 本帖最后由 sixsi 于 2008-10-25 02:48 编辑 ]

作者: oanda 时间: 2008-10-25 03:05
MTF平台的还有这个问题：
例如：此时价格向下跌，我想在回档时跟进，如果是MM平台，在回档的几秒时间很容易进场，但MTF平台此时价格会在回档价格下面有足够波动时间，在回档价格峰值的几个价位一闪而过，根本无法像MM平台那样有足够的时间给你成交，我想这不是网络的问题，我观察并实践得出的结论是，MTF比MM平台在类似的报价上慢，是因为后台控制的结果。

作者: oanda 时间: 2008-10-25 03:20
或许用图片来说更清楚：[attach]954[/attach]

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 03:22

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:05 发表
MTF平台的还有这个问题：
例如：此时价格向下跌，我想在回档时跟进，如果是MM平台，在回档的几秒时间很容易进场，但MTF平台此时价格会在回档价格下面有足够波动时间，在回档价格峰值的几个价位一闪而过，根本无法像 ...

今天翻番了很高兴，跟你“理论”了半天，呵呵，其实LZ用MBT用得不爽就换。赚钱要紧

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 03:26

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:20 发表
或许用图片来说更清楚：954

搞懂你的意思了。粉红色这部分的“损失”不应该归为“成本”的范畴，而应该属于“市场波动”的范畴。而且用limit单能避免这样的“损失”

作者: oanda 时间: 2008-10-25 03:34
之所以归为成本是因为MBT的报价形式就是这样，在图表和MBT平台的转换、再到输入价位，这就是时间成本，LIMIT的虽然在一定程度上可以解决，但最终的原因是MBT的报价造成的，是后台控制的结果。

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 03:40
我想到一个问题，最近行情波动变大（前几天MBT都不是很正常），不管是ECN平台还是MM平台都看得出来，ECN相对来说更表现的“真实而残酷”，MM有做市商“缓冲”了一下也许稍微要好点。

以前我是看1H-4H-day级别，现在波动大了，缩小了周期，看到了5M-15M-1H级别，镑系货币甚至看到了1M-5M-30M，的确很“刺激”

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 03:49

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:34 发表
之所以归为成本是因为MBT的报价形式就是这样，在图表和MBT平台的转换、再到输入价位，这就是时间成本，LIMIT的虽然在一定程度上可以解决，但最终的原因是MBT的报价造成的，是后台控制的结果。

开仓和平仓可以用快捷键，速度很快，需要自己设定。

至于后台控制，我现在还没有找到证据，换据话说就是还没有被“黑”过，没有发言权。

作者: oanda 时间: 2008-10-25 04:00
这是隐性的成本，和黑没有两样。这种成本起码超过3点。如果在类似20点空间箱型震荡，想必少有盈利单。

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 04:19
“这是隐性的成本，和黑没有两样。这种成本起码超过3点。如果在类似20点空间箱型震荡，想必少有盈利单。”
为什么是“想必”呢？
呵呵，不“讨论”了，赚钱才是要紧

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-25 08:15
标题: 我以在MM做
最近点差加了,
因有新的打算就开了MBT -------DEMO.

一看点差很大, GBP/JPY在15-25甚至30多.

如果这样在MT会死的快.

费用如此的高, 不堵单也难做超短.

不做超短, 偶而堵单也没这亏

不知别的ENC如何. 也这样就还是选MM.

看来没问题的太少了.

保今天, 不保明天.

作者: fxj3000 时间: 2008-10-25 11:20
公说公有理，婆说婆有理，真是搞不明白！

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 12:59

原帖由 fxj3000 于 2008-10-25 11:20 发表
公说公有理，婆说婆有理，真是搞不明白！

其实是很简单的一个道理，
MM平台，实际市场盈亏-点差＝最终的利润；
ECN平台：实际市场盈亏-点差-佣金＝最终的利润

某些人为了达到某种目的，夸大其词，什么要双边记点差，双边记延时点差，全是用“想必”推断出结果，呵呵

最后非常“巧合”地突然出现一个新注册的用户的“处女帖”来总结性发言。呵呵

我只是为MBT打抱不平而已，不可否认MBT还有很多缺点，对于IB拉客很理解其立场，但是如果以“打压对方来抬高自己”的方式来做事，就本末倒置了

作者: mix 时间: 2008-10-25 13:31
点差5个点再加上2点的佣金？这跟以前民生8个点的点差都差不多了。交易费用这么大的确没啥优势啊，小资金还不如去做MM平台

作者: www 时间: 2008-10-25 14:29
选择平台，最主要是成交及时，而这一点，oanda 的承诺是最有优势的-——————立即成交，这是ECN所不能比的，（hotspotfx也有此承诺）。所以各位朋友这在这方面在实战中比较一下优劣势。实际上成交是最关健的，如果经常出现滑点，不管是ecn or mm平台都是不好的。

作者: mix 时间: 2008-10-25 14:43
的确立即成交对短线交易至关重要

作者: oanda 时间: 2008-10-25 15:50

原帖由 sixsi 于 2008-10-25 12:59 发表其实是很简单的一个道理，MM平台，实际市场盈亏-点差＝最终的利润；ECN平台：实际市场盈亏-点差-佣金＝最终的利润某些人为了达到某种目的，夸大其词，什么要双边记点差，双边记延时点差，全是用“想必” ...

抓字眼分析？错了，看一下我在第一页的贴？那么你会分析出，我的MBT交易经验不多，况且，你可以从我付图的贴去证明我的说法，我是我通过不同的电脑不同的网络都存在的问题得出的结论，相反，你对MBT的死忠，更能说明你的目的，对MBT的批评，想MBT能少赚的，让客户多赚点，最后声明：不信就自己去证实！

[ 本帖最后由 oanda 于 2008-10-25 15:52 编辑 ]

作者: oanda 时间: 2008-10-25 16:11
[attach]956[/attach]

作者: golfgti 时间: 2008-10-25 16:13
我是看民生的MT4做的MBTF的盘，只要你会用好Limit单，一点问题都没有，而且我原来做民生的模拟的时候做G/J是14个点差，我进出是很少很少的，但是用了MBTF后我一天进出几十次，不管是交投清淡还是快速行情都不会比ＭＭ差，顺便说下，有时快速行情你可以拿到很好很好的位置。
这只是我个人感觉，不过每个人爱好都不一样，不必强求

作者: oanda 时间: 2008-10-25 16:27
我不是否认MBT，只是对MBT的报价方式存在的问题进行破析，解决方法虽然limit有一定的作用，但终究依然问题还存在。再者，对MBT的批评并不等于不在MBT做交易，所以出贴分析。

作者: oanda 时间: 2008-10-25 16:35
其实，如果你有看别的贴，都说MBT的报价延迟问题，这个“延迟”就是MBT的报价方式。深究的结论是：MBT的报价不是延迟，而是后台控制的结果。
上面的附图就是MBT的所谓的“报价延迟”

[ 本帖最后由 oanda 于 2008-10-25 16:38 编辑 ]

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 18:59

原帖由 oanda 于 2008-10-25 15:50 发表
抓字眼分析？错了，看一下我在第一页的贴？那么你会分析出，我的MBT交易经验不多，况且，你可以从我付图的贴去证明我的说法，我是我通过不同的电脑不同的网络都存在的问题得出的结论，相反，你对MBT的死忠，更能说明 ...

呵呵，我只是MBT的一个用户，MM平台我也有真实账户（可惜不是oanda，呵呵)，我只是针对你举的例子太想当然而发表些看法，先是很主观的加上人为的“双边”点差和佣金推导出MBT点差巨大；然后你又根据自己主观的判断所谓的“顶底不容易成交”推导出MBT有后台控制。

我理解你要表达的根本意思是：1、价格波动大，成交价格往往不是你想要的价格；2、MBT报价延时或者停滞的问题。

针对第一点，用limit单开仓，成交价格绝对是你想要的价格；至于平仓用limit单还是market单，鱼与熊掌不可兼得，是个人取舍的问题；第二个问题是需要MBT改进的地方。这个两个问题已经是老生常谈了，论坛里已经讨论了N次

你说的20点的箱体中，用MBT做基本上是亏损，是水平问题还是平台问题，MBT的其它用户更有发言权。

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 19:02

原帖由 oanda 于 2008-10-25 16:35 发表
其实，如果你有看别的贴，都说MBT的报价延迟问题，这个“延迟”就是MBT的报价方式。深究的结论是：MBT的报价不是延迟，而是后台控制的结果。
上面的附图就是MBT的所谓的“报价延迟”

“深究的结论”，怎么“深究”法，往指点一二。交流一下

作者: redstart 时间: 2008-10-25 19:13
今朝噶热闹？
很是佩服sixsi兄的耐心，和oanda兄的韧劲

各位继续～

P.S：顺祝sixsi翻番，早日迈向5%行列。

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 19:27
red大大都出来，惭愧惭愧。。。。

搁置分歧，赚钱最重要，祝oanda兄早日用上顺手的平台

作者: oanda 时间: 2008-10-25 19:29
对MBT的报价批评必然会导致有人的反对，无妨！很多人天生有种的奴性，理解！说的已说，自己自知，再辩已是无谓，就此打注！

作者: sixsi 时间: 2008-10-25 19:47

原帖由 oanda 于 2008-10-25 19:29 发表
对MBT的报价批评必然会导致有人的反对，无妨！很多人天生有种的奴性，理解！说的已说，自己自知，再辩已是无谓，就此打注！

兄弟你这样说话我感到很遗憾

redstart和hiro组建的这个论坛让我学到了很多外汇上的知识，并且在跟网友交流的过程中也提高自己，在国内能有这样的环境很难得了，所以很感谢并尊重他们。

我反对的是你的主观上的偏差，但是对于MBT的报价延时和停滞问题是MBT用户们共同面对的问题，需要MBT能及时改进。如果MBT一时半会儿改进不了，我们就没有办法了吗？毛主席说过：“与天斗其乐无穷”，我们就要采取一些手段和措施把延时和停滞所带来的负面影响降止最低。

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-26 11:45
标题: 请问...............
[quote]原帖由 oanda 于 2008-10-25 19:29 发表

对MBT的报价批评必然会导致有人的反对，无妨！很多人天生有种的奴性，理解！说的已说，自己自知，再辩已是无谓，就此打注！
oanda 也没有MT4平台对吧.

我在英文网上看一些人对它评价不错.

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-26 13:50
标题: 可是不明白????

原帖由 cww2 于 2008-10-24 21:54 发表
小弟不才,但贴出这两天做盘的帖子,只是说明这个平台点差很小,比MM好赚钱~~~~

为何模拟盘的点差那么大?

今天休市我没法截图.

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-27 19:45
标题: 大陆时间7:39PM/ 10, 27,08
MBTF DEMO截图.

这样的点差可接受.

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-27 20:47
标题: 大陆8:43PM
DEMO 点差.

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-27 21:05
标题: 大陆9:04PM
MBTF DEMO SPREADS

作者: KK999 时间: 2008-10-28 01:10
其实，如果你有看别的贴，都说MBT的报价延迟问题，这个“延迟”就是MBT的报价方式。深究的结论是：MBT的报价不是延迟，而是后台控制的结果。
^^^^
报价延迟只是参考问题...并不会造成实际损害
MBTF本身单子成交价格与市场报价一致...并无问题..
不妨与Oanda比对
(模拟的就不用比对啦...就以Oanda为例...它的模拟也是减少跳动的频率, FXCM模拟则为有较小的点差..等等)

真实市场用市价单本来就是很危险...
你要考虑市场流动性...或是波动程度
很多用limit单等待接单的人...一看苗头不对..都会立即撤销..何况银行..
想用市价追单或停损...不可能得到好价位的

去MM玩对赌也行...自己小心一点也是能赚钱的..尤其是玩BJ的人

作者: dxsdxs 时间: 2008-10-28 06:08
标题: 请问?
何为BJ????????

作者: KK999 时间: 2008-10-28 06:30
sorry, type error,
GJ.(GBP/JPY) have higher commission on MBTF.
AJ.(AUD/JPY) is best.

作者: cww2 时间: 2008-10-28 23:53
话不多说,今天极限做盘~

作者: 修炼 时间: 2008-11-1 16:25
Oanda,无理取闹
唉，MM平台的，我都看不起，不要再来乱搞了
拉客户也没有必要这么拉

作者: caryfx 时间: 2008-11-2 15:59
无语,我个人是比较认可ECN的,在这应该说MBTF.呵呵,所以也经常会来这个论坛逛逛.

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