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标题: 是的，我有点怀疑MBTF是假ECN。 [打印本页]

作者: yunlong1205 时间: 2009-2-25 11:25
标题: 是的，我有点怀疑MBTF是假ECN。
我一直对MBTF有很大的好感。但是最近，我觉得这可能是个错觉。
MBTF最近总是价格延迟，我的网络是2M的电信。CPU9550,4G内存，1TB缓存32M的硬盘，以太网卡自带。我还有一个ODL实盘在做。ODL在关键时间的侮辱客户的手法是断线和报价滑点。但是我最近发现，MBTF在关键时刻报价迟缓，不要说是国内网络延迟了，其他软件怎么不延迟。ODL的服务器是英国的，同样也没优化。
另外，MBTF在限价单出来时候，不会是设定价格，而很多时候是当前价格立即成交，我对订单设置是熟悉的。如果这样，就和滑点没区别的了，如果有区别就是，滑点是对你有利距离的报价被缩短或者损失距离的扩大，但是当前价格立即被成交，如在行情不确定而需等待的情况下被成交，这样难免就变成判断混乱了，因为在价格根本不是在行情走到设定的情况下被成交，很多客户只好乱做一通，这很要命的。
最后，作为ECN平台，MBTF的手续费是很高的。这个个人看法不同。
我对于价格延迟在意，实质上等同断线。但是更在意，限价单被当前价格成交是比较窝火的，那样我还不如直接用LIMIT下单呢。也不用判断走势了，直接乱做得了。
大家都评价吧。另外，再啰嗦一句，任何平台，要想作出成绩，还得看自己的操盘能力。刀虽不锋利，但是你还是可以使力气的。等物品被劈开了，刀也就扔了，换把新的。

作者: KK999 时间: 2009-2-25 12:32
价格延迟不会影响交易
看MT4报价啊
你该不会用价格延迟作交易,以为滑点或不是在设定的情况下被成交!!

我现在用MBT也只有美早盘会慢几十秒.
其他时段没差10秒以外
当然还有些人跟你一样情况!!

如果持续价格延迟对你困扰
那就换个别家,
软件要求不那么高

作者: linx 时间: 2009-2-25 12:48
MBT的手续费确实是高，但是，这是唯一一家如此“低”开户要求的交易商了，再没有哪家ECN的交易商可以几百美金开户的了

而且，MBT没有在报价上加点，这是我观察下来的结论，他们的平台甚至没有加点差的机制，最起码在当前，我敢这样说（以后如果发现他们加点了，我也会说出来）

CU、HOT之流，平台上就直接支持各种加点的方式

所以综合下来看，手续费算合适的了

IB的外汇交易平台我也可以肯定它们没加点差，而且IB的手续费低，但是，IB的流动性不如MBT，点差一般都比MBT大，再加上IB的交易政策，相信这里的大部分人（资金小一点的）都玩不转的～

至于MBT是否是ECN，当年我试过几下之后，我就没怀疑过它的ECN属性。不过它的软件我不喜欢，而且关于网络连接的老问题也很讨厌

作者: 余小胖 时间: 2009-2-25 13:06
价格延迟，我这情况我没见过，反而觉的比其他的要快，我的配置还没你这么好！

作者: yunlong1205 时间: 2009-2-25 13:12
谢谢参与讨论。我最近确实老在看似正常的情况下，价格不走动。而且也总是发生限价单被市价成交的情况，手续费高不高也就算了，但是总不把成熟的软件品质给客户也不是个事情，再说，那么多订单设置用法都是被市价立即成交的，就叫人没法做了。实际上，每天就那么几个大的行情段和小的回调期，赚不了我多少手续费。

作者: hiro 时间: 2009-2-25 13:32
MBTF，包括ECN版块里的所有平台，都不会是假ECN。

关于订单不太明白楼主说的意思……限价不就是Limit 嘛？Limit是必须手动设定价格的。如果用Market 的话，才有可能会滑点。否则只会按等于或优于限价的价格成交。

关于ECNs的手续费，这个需要综合评判，如果一个ECN 对月交易量有规定，或对开户资金/最小交易量的要求较高，那么佣金自然就会较少。这是一个平衡设置，否则任何ECNs都无法生存。比如 Dukascopy，最低25000美金开户，最小单笔交易是2.5标，再比如IB，最低10000美金开户，最小单笔交易0.25标，但最小单笔佣金是2.5美金，不足的还要每月交账户管理费。不考虑点差的问题，这两家的佣金都比MBTF低很多。

在国内MBTF有时是会发生报价延迟，MT4平台报价相对会更稳定。因此我也无不例外的采用MT4作为参考价格。这里除了网络外，还有软件对网络的依赖性（详细见 http://www.forex-town.com/thread-2739-1-1.html ）
楼主不妨参考下国外论坛，反映此类问题的都集中于美国以外地区，美国本土的几乎没有（排除MM人为控制）。如果有条件，我觉得可以试试VPN。

关于Linx 提到的ECN加点差的问题，我是比较气愤的，为什么不可以用增加佣金的方式替代，哪怕 $100/Mio 也可以。但他这么做就连ECN最起码的公正性都不能保证了（虽不能说是假的ECN）。表面上看，佣金搞的很低，实际上都加到点差里去了，这种做法实在太不厚道了……

不过看国外，目前对HSFXi 的评价好像要比CU好一些。

作者: yunlong1205 时间: 2009-2-25 14:52
谢谢hiro兄的回答。譬如“stop limit+tto”订单，我的当前市价是1.2800，我要入场在1.2760，limit价在1.2755，止损上价在1.2790，目标价格在1.2700.但是当我设置进场之后，价格却在当前价格1.2800成交，而不是在1.2760。然后就开始按照1.2800计算盈亏了。但是止损或者止盈还是按照设定好的。

作者: hiro 时间: 2009-2-25 15:58

原帖由 yunlong1205 于 2009-2-25 14:52 发表

谢谢hiro兄的回答。譬如“stop limit+tto”订单，我的当前市价是1.2800，我要入场在1.2760，limit价在1.2755，止损上价在1.2790，目标价格在1.2700.但是当我设置进场之后，价格却在当前价格1.2800成交，而不是在1.2760。然后就开始按照1.2800计算盈亏了。但是止损或者止盈还是按照设定好的。

呵呵，不用客气，按照你的要求，应该这样设置：

SELL Stop @1.2760 && Limit @ 1.2755 + 上价 @ 1.2790 || 下价 @ 1.2700

看看会不会有错？（如果错了很可能就变成市价成交了）

作者: cww2 时间: 2009-2-25 16:41
个人认为从本质上来说，MBT平台客户之间以实际汇价作为参考，在平台内部对赌~~~所以MBT的价格或多或少和真实价格会有差异，你会感觉价格提前或者滞后，是由于平台内部操作资金的心态所致。就好比 CFD #MSFT 和真正的MSFT股票价格一样。呵呵~不知道是否可以如此理解~

作者: cww2 时间: 2009-2-25 16:49
补充一下，如果你有实际在MBT的操作经验，你会发现，你可以改变点差（通常是成交稀少，点差比较大），你仔细想想，如果MBT是从各个银行拿到银行间真实点差，你我这么小的单子可能随便改变平台的点差么？所以最终可以理解的方案是，浮动点差是由于平台内部参与资金意愿所决定的，极端情况下，如果这个平台没人做EURUSD，那么即使是EURUSD点差也可以无限大。

作者: cww2 时间: 2009-2-25 16:52
但是话说回来,ECN的好处就在这里,我们不是和MBT对赌..

所以不用怀疑的~~~~~~

[ 本帖最后由 cww2 于 2009-2-25 16:54 编辑 ]

作者: yunlong1205 时间: 2009-2-25 17:47

原帖由 hiro 于 2009-2-25 15:58 发表

呵呵，不用客气，按照你的要求，应该这样设置：

SELL Stop @1.2760 && Limit @ 1.2755 + 上价 @ 1.2790 || 下价 @ 1.2700

看看会不会有错？（如果错了很可能就变成市价成交了）

是的。我是sell.......而且不只是这个方式，其他方式也是。很快就会以当前价格成交，而不是设定价格。
我以前总是以为我的做法有错误，后来在论坛置顶帖子里面下载了“订单设置模型”，我对照这个进行下单。结果就是以当前价格成交，遇到止损或者止盈价格时候，结束这单子，所以止损或者止盈没问题，但是进场点价不是我想要的。

[ 本帖最后由 yunlong1205 于 2009-2-25 17:53 编辑 ]

作者: hiro 时间: 2009-2-25 17:51

原帖由 cww2 于 2009-2-25 16:49 发表
补充一下，如果你有实际在MBT的操作经验，你会发现，你可以改变点差（通常是成交稀少，点差比较大），你仔细想想，如果MBT是从各个银行拿到银行间真实点差，你我这么小的单子可能随便改变平台的点差么？所以最终可以理解的方案是，浮动点差是由于平台内部参与资金意愿所决定的，极端情况下，如果这个平台没人做EURUSD，那么即使是EURUSD点差也可以无限大。

呵呵，我并不这么认为～虽然理论上来说，很容易按照逻辑推算出这样的情况……

要解开这个问题，最简单有效的方法，就是在维护时间段内（这段时间MBTF所有客户都无法交易）看一下“报价窗口”的点差变化和市场深度，自然一目了然～

我曾经跟踪比较过这个时间段的变化情况。

作者: redstart 时间: 2009-2-25 18:19
yunlong兄，hiro说的是对的。

去demo试试就晓得了

作者: yunlong1205 时间: 2009-2-25 18:37
那我实盘怎么不行呢？有点郁闷的。
另外，不管怎样，我想我还是很喜欢在MBTF上做外汇的。其他的平台也不想了。hiro兄推荐的FXDD虚盘报价确实和MBTF一样的。不过我这个虚盘在今天重要技术走势时尽然短线，害的我只好看MBTF的图，结果浏览器是8.0测试版，安装了诸如FLASH等插件也没能打开，幸亏当时没什么损失。就这点而言，我还是喜欢MBTF来做盘。
这里有没有实时聊天工具呢？就像百度HI的页面聊天工具，哪怕聊天室那样的也行。

[ 本帖最后由 yunlong1205 于 2009-2-25 18:40 编辑 ]

作者: sinrong 时间: 2009-2-25 19:58
模拟练练交易软件咋操作吧

作者: KK999 时间: 2009-2-25 20:01

原帖由 hiro 于 2009-2-25 17:51 发表

呵呵，我并不这么认为～虽然理论上来说，很容易按照逻辑推算出这样的情况……

要解开这个问题，最简单有效的方法，就是在维护时间段内（这段时间MBTF所有客户都无法交易）看一下“报价窗口”的点差变化和市场 ...

hiro is right.
点差主要是银行提供流动性决定
就算没客户交易
也不会无限大

作者: KK999 时间: 2009-2-25 20:39

原帖由 yunlong1205 于 2009-2-25 17:47 发表

是的。我是sell.......而且不只是这个方式，其他方式也是。很快就会以当前价格成交，而不是设定价格。
我以前总是以为我的做法有错误，后来在论坛置顶帖子里面下载了“订单设置模型”，我对照这个进行下单。结果就 ...

你是卖出空单?? 1.2800不要, 你要更低价格才空?!

把你觉得有问题单子, 把order book记载贴图上来
大伙帮你瞧瞧!!

作者: sixsi 时间: 2009-2-25 22:59
再仔细研究一下订单的逻辑原理，最好不要参照中文翻译，很容易被误导。

至于网络延时和“停滞”，这个问题对于国内用户来说是个“先天性”问题，不太容易解决，只有自己找到合适的交易策略来避免遇到这种情况带来的风险

作者: sixsi 时间: 2009-2-25 23:00
有个疑问，为什么很多人都要往“维护时段”挤呢？

作者: myj 时间: 2009-2-26 22:04
标题: 回复 18# 的帖子
估计是做追涨杀跌的突破，所以12800不空，而在12760追空。
很多所谓专家不都是这样建议的吗？

作者: 平安 时间: 2009-3-30 18:37
来学习了

作者: andy09 时间: 2009-5-18 04:13

原帖由 hiro 于 2009-2-25 15:58 发表

呵呵，不用客气，按照你的要求，应该这样设置：

SELL Stop @1.2760 && Limit @ 1.2755 + 上价 @ 1.2790 || 下价 @ 1.2700

看看会不会有错？（如果错了很可能就变成市价成交了）

hiro相当的热心，从设置蓝本看，hiro的解说的相当正确！至于为什么实际是market成交，无原贴图的确无法给出解释。。。。

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