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标题: 注意！！！“20%”最具攻击力和防御力的止损比例 [打印本页]

作者: tlwson 时间: 2009-5-16 21:14
标题: 注意！！！“20%”最具攻击力和防御力的止损比例
经过我的计算，我发现了这一最具攻击力和防御力的止损比例，假设你的盈亏比从1.3到2，同时假设你的胜率有50%多一点点

（别跟我说你胜率连50%都不到，这我可不管

) 如果你愿意和我一样稍稍计算一下你会发现你立于不败之地，你的胜率中多于50%的那一点点足可以给你带来丰厚的利润：每净胜一次得到26%到40%的盈利。即使你没有那净胜的一点点而胜率正好是50%，那你同样不会空手而回，一胜一败后0.8%到12%盈利也进入到你的口袋，哦，我的上帝，多么美好的钱景。

理论小研究，不可轻用也。

作者: hiro 时间: 2009-5-16 23:53
首先感谢楼主分享，不过单笔损失设在20%的话，可能风险有些大了吧？因为任何系统都存在概率上的随机性风险（集群现象），也就是说再好的系统也会出现连续亏损，这只是时间早晚问题……如果哪天出现了4～5笔连续亏损的话可能会前功尽弃的。

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 10:19
连续亏损不是失败的真正原因，只要胜率确实是高于50%的，乘法的先后次序并不会改变结果。0.8*0.8*0.8*0.8*0.8*1.3*1.3*1.3*1.3*1.3=1.3*1.3*1.3*1.3*1.3*0.8*0.8*0.8*0.8*0.8

作者: morsta 时间: 2009-5-18 11:47
楼主，你考虑模式太简单了。
你的乘法理论是有问题的。我举个简单的反例看看就知道问题在哪里了。假设起始金额是10000美金，杠杆是100，结果虽然一样，但是过程你能实现吗？？？

		手	金额（盈亏）	盈亏点数			手	金额（盈亏）	盈亏点数
10000	0.8	10	2000	200	10000	1.3	10	3000	300
8000	0.8	8	1600	160	13000	1.3	13	3900	390
6400	0.8	6.4	1280	128	16900	1.3	16.9	5070	507
5120	0.8	5.12	1024	102.4	21970	1.3	21.97	6591	659.1
4096	0.8	4.096	819.2	81.92	28561	1.3	28.561	8568.3	856.83
3276.8	1.3	3.2768	983.04	98.304	37129.3	0.8	37.1293	7425.86	742.586
4259.84	1.3	4.2598	1277.952	127.7952	29703.44	0.8	29.70344	5940.688	594.0688
5537.792	1.3	5.5378	1661.338	166.1338	23762.75	0.8	23.76275	4752.55	475.255
7199.13	1.3	7.1991	2159.739	215.9739	19010.2	0.8	19.0102	3802.04	380.204
9358.868	1.3	9.3589	2807.661	280.7661	15208.16	0.8	15.20816	3041.632	304.1632
12166.53					12166.53

如果你的理论是每次交易金额一样，比如每次1手，每次盈亏比是指盈利目标是止损目标的1.3~2.0，且命中率大于50% ，那每次亏损+每次盈利，累计起来确实是盈利的。。。。这个就需要所谓的资金管理了

[ 本帖最后由 morsta 于 2009-5-18 12:02 编辑 ]

作者: morsta 时间: 2009-5-18 12:02

		亏/盈点	每点金额	结果
开仓				10000.00			亏/盈点	每点金额	结果
每次10%保证金	1000.00	30.00	10.00	10300.00	开仓				10000.00
	1030.00	30.00	10.30	10609.00	每次10%保证金	1000.00	-20.00	10.00	9800.00
	1060.90	30.00	10.61	10927.27		980.00	-20.00	9.80	9604.00
	1092.73	30.00	10.93	11255.09		960.40	-20.00	9.60	9411.92
	1125.51	30.00	11.26	11592.74		941.19	-20.00	9.41	9223.68
	1159.27	-20.00	11.59	11360.89		922.37	-20.00	9.22	9039.21
	1136.09	-20.00	11.36	11133.67		903.92	30.00	9.04	9310.38
	1113.37	-20.00	11.13	10910.99		931.04	30.00	9.31	9589.70
	1091.10	-20.00	10.91	10692.77		958.97	30.00	9.59	9877.39
	1069.28	-20.00	10.69	10478.92		987.74	30.00	9.88	10173.71
						1017.37	30.00	10.17	10478.92

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 12:08
可能我说的不太清楚，楼上的算法和我的意思不太一样，杠杆在我的计算中是没什么大用的，50倍或100倍对我来说都一样。我的交易手数是这样得出的，预定止损金额/技术止损点数=可以交易的手数。

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 12:16
morsta的第二张图表接近我的算法，只要把止损金额放大到总资金的20%就和我的意思一样了。

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 12:24
所以每次盈亏的点数在计算中也没什么意义，例如盈利1300个点、技术止损点数为1000点的交易，盈利130点技术止损点数为100点，这两笔交易带来的资金增长是完全一样的。

作者: star200 时间: 2009-5-18 12:32
这个前提是不是胜率必须在50%以上？

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 12:36
是的，同时盈亏比要在1.3以上。

作者: morsta 时间: 2009-5-18 12:40
麻烦搂主贴出举例，谢谢

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 12:41
再次提醒，本帖只是提供思路大家讨论玩玩，实战运用要慎之又慎。

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 13:09
标题: 回复 11# 的帖子
morsta朋友的表我不会弄，我就简单假设一笔交易吧，起始1000美金假设你欧元在1.3451看空技术止损在1.3619则技术止损点168点，1000*20% / 168 =1.19手 1手=10000欧元盈168*1.3=218.4点以上可以止盈，实际盈利金额218.4点*1.19手=259.9美金以上，另一个人同样在1.3451看空但他的技术分析的止损位在1.3554则技术止损点103，1000*20% / 103 =1.94 手盈103*1.3=133.9点以上可以止盈，实际盈利金额133.9点*1.94手=259.77美金以上。

作者: hiro 时间: 2009-5-18 17:17
嗯，我明白楼主的意思了，每一笔的盈亏都按照现有资金来计算的话，只要假设条件成立，这种方案是可行的

那么这种方法的难点在哪里呢，我个人认为是实现这个假设条件的系统，分析过程如下：

举个例子，如不考虑时间等因素，假设随机情况下，盈亏比设为1 的时候胜率应无限接近50%。

当然市场并不是随机的。如果盈亏比是1.5，只要胜率达到40%即可以打平（不考虑交易成本），50%已经是稳定赢利且利润可观；而60%的话，那么将盈亏比缩小到 1 的时候，胜率将高达75%。

75%是什么概念呢，等于1:1时做4次平均3次止盈出场，只有1次止损，并且必须长期稳定。

注意：这种假设条件下，系统的长期稳定将变得异常严格，因为在20%超高的风险暴露下，不能有丝毫闪失。甚至系统本身的胜率下降引起的Drawdown不能发生一次，否则就将前功尽弃。

然而市场的本质是和系统完全对立的，它为了自身的生存而一直发生着结构性的改变——在最短的时间内将所有既有的高盈利期望的系统无效化。因此我们能做的只有通过不断地发现新的鲜为人知的edge，并且将它们融入到系统中。以绝对固定的交易模式（EA），保持长期稳定的高胜率，实现起来会非常困难的。（不妨用至少10年的历史数据进行Backtest 验证，哪些EA系统是经得起考验的）（这个我在另一篇帖子里也有说明）

当然如果真的能开发出这种系统，这将是超级牛B的交易系统

扯远了，如有其他看法请不用客气。

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 18:26
但是有很多人号称有80%-90%的成功率

20%风险暴露对他们来说没啥问题啊

作者: tlwson 时间: 2009-5-18 18:32
另外，如过能用2%的止损按我所说的那种方式可以稳定盈利的话，那么用20%的止损理论上也一定可以稳定盈利并获取最大化的收益，当然要排出心理波动的影响。

作者: hiro 时间: 2009-5-19 00:28

原帖由 tlwson 于 2009-5-18 18:26 发表
但是有很多人号称有80%-90%的成功率 20%风险暴露对他们来说没啥问题啊

那只是他们“风光”的一面，而另一面他们永远不会展示给你看，除非是自己碰到……也就是说这样的系统是不稳定的。

或者他们的盈亏比小于1，那是可能的，但是没有意义，呵呵

作者: liu2728 时间: 2009-5-19 11:18
确实不错，但只对某些交易策略适用。
我的策略是多次小的亏损和少数大的盈利，每次损单的止损都很小，不适用。

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