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标题: 对自己交易模式分析的重要性，稳定盈利的根本。 [打印本页]

作者: tlwson 时间: 2009-7-4 14:14
标题: 对自己交易模式分析的重要性，稳定盈利的根本。
对自己的交易模式做一下分析，风险报酬比、胜率（胜率不可臆想，通过技术分析在低风报比<1/1.3的情况下一般也就是略高于50%能达到60%就是高手了）、止损百分比（止损一定要被控制，每次输得钱都一样才能稳定心理、稳定交易行为），从这些可以看出自己是久赌必胜还是久赌必败。如果光分析就能判断出自己的交易模式是久赌必败，那就立刻停止交易，不要做一个烂赌鬼。有些文章常提到要对自己的交易系统有信心，要有忍受随机连续亏损的信心，哈哈，海龟系统的例子里面就有连续亏损十几笔的例证，呵呵，这样的信心从何而来呢，凭空而来吗，像传销那样自我催眠而来吗，当然不是，不管你是自己建立的交易系统还是借用别人的交易系统，你一定要尝试对对自己的交易模式作出分析找出稳定盈利之源，同样的系统别人的分析不管用，一定要自己看图，自己观察自己的交易模式，自己的资金管理，来得出结论。这是交易者真正能稳定盈利的第一步。

作者: redstart 时间: 2009-7-4 20:29

风险报酬比、胜率（胜率不可臆想，通过技术分析在低风报比<1/1.3的情况下一般也就是略高于50%能达到60%就是高手了）

风险报酬比和胜率在一个系统内上是负相关，提高前者必然拉低后者。所以关键还是系统本身到底能“剥夺”多少市场非效率产生的利润。另外，风报比更多还是统计意义上作用，有些系统下并不事先“预测”出场目标（当然止损都是预先设定好的）而是随市场来决定，

有些文章常提到要对自己的交易系统有信心，要有忍受随机连续亏损的信心

这个说法目前也是有一定争议的

对于一套系统来说没问题因为一套系统不可能适应所有的市场的状况（单边或波动）。而要做到2套系统想像中比较容易实际操作又带来更多的变量（左右互搏？）所以很多人说KISS法则。
但也有不少人说成功交易员是无论任何状况下都能赚钱尤其是对于日内交易者来说（赚多赚少的问题），呵呵。

同样的系统别人的分析不管用，一定要自己看图，自己观察自己的交易模式，自己的资金管理，来得出结论

完全同意，不同的性格适应不同的系统。在模拟帐户上按照自己的系统操作至少连续3～6个月盈利才能考虑真实交易。

作者: tlwson 时间: 2009-7-5 01:38
风报比并不是用来精确预测的，但是个人的交易行为的倾向性会对风报比产生主观的影响，比如我就看到有一个交易者他喜欢在外汇大涨或大跌之后去抢那个小反弹，目标一般是10点到20点最多30点，他的这种行为姑且不论对错，但就这种交易行为造就了一定范围内的风报比是毫无疑问的（绝对的>1)，然后再配合他的胜率和仓位管理，他本人还是应该能在一定程度上分析自己的行为的长期质量或结果。我的看法是交易行为的倾向性主观导致风报比一定程度上的可以估计，胜率则相对客观（虽然大的风报比导致大胜率，小的风报比导致小胜率，这是一定的，但这不是关键，关键是由于各个交易者的技术水平或者说交易操作水平的客观高低所导致的胜率的大小差别)，资金管理一旦确定也可以视为客观因素。可能我说明的不是太清楚，但是交易是一种模糊的科学，我也只能模糊的说明啦

作者: hiro 时间: 2009-7-5 11:37
关于风报比和胜率的关系，我个人认为，从概率角度来说，必定存在正相关的关系式（小风报比导致小胜率反之亦然），但这不是全部的因素。

除非市场是完全的“随机行走”，否则，相同风报比下的胜率是可以做到不同的（且长时间稳定不变）。这就得看对应的系统有多大的Edge了。

话说回来，对于预先不设止盈的“趋势”系统来说，风报比是变化的，而决定胜率大小的因素除了风报比外，还有系统本身，因此无法给出一个绝对客观的关系式。

另外，关于连续亏损时对系统有效性的评估，是一个比较复杂的问题。就我个人的看法，我认为这里存在一个概率问题。
对于一个有Edge的系统，连续亏损分为两种情况，一种是真正的失效，另一种是随机性导致的“集群”现象（详情请阅读《数学悖论奇景》——统计概率学一章），到底是哪一种我们事先是不知道的。但有一点是肯定的，后者发生的概率大于前者。

因此对于一套经过长时间验证的“正期望”系统，出现连续亏损时，我们总是认为是“集群”现象导致的。但如果资金增长曲线跌破了某条均线，那么保险起见，又要进行至少3～6个月的模拟了（对日内交易系统来说）……

作者: tlwson 时间: 2009-7-5 11:57
能有两位高手回贴，不亦乐乎，哈哈

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