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标题: 传说中的负点差出现了，2秒钟搞定 [打印本页]

作者: stockid 时间: 2009-10-22 22:14
标题: 传说中的负点差出现了，2秒钟搞定
今天看见au出现负点差，着急截图，没有做：
[attach]2361[/attach]

然后接着看行情，又发现au出现一次负点差，果断开仓平仓，全过程2秒钟，很爽啊，，只是没敢下多：
[attach]2362[/attach]

作者: hiro 时间: 2009-10-23 10:01
楼主果然很强悍

不过做这种倒挂点差，单量还是控制一下好，主要是防止万一由于数据延迟造成的假象而引起大的损失（虽然可能性不大）。

作者: tlwson 时间: 2009-10-23 17:39
不错，比较爽。主要还是心理上舒畅。

作者: KK999 时间: 2009-10-24 00:08
果然动作迅速
厉害厉害

作者: sixsi 时间: 2009-10-24 02:09
我遇到过2次了，有种占小便宜的快感~~

作者: 2008勇敢的心 时间: 2009-10-24 23:16
按照撮合原理，负点差是不可能出现的，2秒钟时间太长了吧（对现在的计算机处理速度来说难以想象）！

作者: redstart 时间: 2009-10-26 16:04

原帖由 2008勇敢的心 于 2009-10-24 23:16 发表
按照撮合原理，负点差是不可能出现的，2秒钟时间太长了吧（对现在的计算机处理速度来说难以想象）！

这是完全正常的真实市场情况反映，

在数据市或者快速波动行情下，某银行交易员提供的报价可能和其他银行提供的报价有较大偏离（每个人对风险事件的判断和分析都不同，虽然银行都有ebs报价做参考但时间太短没有太多思考余地）。举个例子，A提供Eur/Usd 1.4520/1.4521，B银行愿意提供Eur/Usd 1.4523/1.4524,于是我们客户看到此时最优bid价位1.4523，最优ask价1.4521

当然这种无风险套利的持续时间都很短(几秒种)，不要忘记了市场上有很多机器人时时刻刻盯着盘。

p.s:你说的点很对。但除了ebs,retures这样的级别的ecn(没有非银行参与者)，银行和银行之间是不互相撮合的，只提供报价和接受客户订单。当然客户之间可以互相撮合

作者: 2008勇敢的心 时间: 2009-11-10 22:00
标题: 回复 7# 的帖子
还是无法理解！IB 从来没有出现负点差（0点好像没见过），为啥mbt 就有！银行报价指令是同时发给ebs,retures和mbt（甚至优先ebs通道）的吧，按道理也不可能有负点差啊！

作者: cbhelp 时间: 2009-11-14 21:59
这有什么值得庆幸的啊???????
我真的搞不懂, 点差到现在的意思都没搞明白
还截图公告的

摇头中

作者: Delphima 时间: 2009-11-20 21:18
我也碰到过一次，像hiro提醒的那样，有可能是一种假象。因为有意思我看见负点差以后就下单了，记不清楚是多还是空了，结果就没有成交，但是另外一个方向的单子是可以成交的。这种负点差的情况下，最有可能的是其中有一个方向是可以成交的，另外一个方向不说是一定不能成交，至少成交可能存在难度或者风险。

作者: KK999 时间: 2009-11-20 23:44

原帖由 Delphima 于 2009-11-20 21:18 发表
我也碰到过一次，像hiro提醒的那样，有可能是一种假象。因为有意思我看见负点差以后就下单了，记不清楚是多还是空了，结果就没有成交，但是另外一个方向的单子是可以成交的。这种负点差的情况下，最有可能的是其中有 ...

数据延迟下, 看到的负点差, 从你成交价位, 就知道有没match.
再者, 你是否有延迟, 从市场深度上的时间是否与系统时间match可以判断.

确认没有数据延迟的情况下
负点差是真的.
1)瞬间的负点差, 基本上抓不到.
2)突然大量出现的负点差, 可能是强势突破, 负点差可能就是逆势方向. 看到也不能作.
3)其他情况, 遇到是可以套利的, 就当点心吧

作者: cyberfox2002 时间: 2009-11-21 10:44
有一次看到别人给我发了个MBT的GBPJPY报价，点差只有0.1........

作者: KK999 时间: 2009-11-23 07:53

原帖由 cyberfox2002 于 2009-11-21 10:44 发表
有一次看到别人给我发了个MBT的GBPJPY报价，点差只有0.1........

那也可能是假象.
可能有客户挂着的报价单,
通常1K的小单,

你不妨试试.
当对手方, 吃下单子, 点差就恢复常态.

作者: 浆糊浪子 时间: 2009-11-28 07:01
对于小水管来说，恐怕只有看的份了

作者: sword1101 时间: 2009-11-29 20:00
我用mbt的sdk写过一个出现负点差时的自动交易程序，但效果并不好，经常出现成交延迟，成交价已经不是负点差或者很小的负点差，利润还不够交佣金，我是用demo账户测试的，真实账户没试过

作者: KK999 时间: 2009-12-1 09:22

原帖由 sword1101 于 2009-11-29 20:00 发表
我用mbt的sdk写过一个出现负点差时的自动交易程序，但效果并不好，经常出现成交延迟，成交价已经不是负点差或者很小的负点差，利润还不够交佣金，我是用demo账户测试的，真实账户没试过

搬去美国, 即使地理位置相同距离.
那些大银行的网路传输还比你快.
网路传输品质也是用钱砸出来的.

听过"高盛"玩的高频交易,
你就明白

作者: andy09 时间: 2009-12-8 01:26
这有啥好奇怪。我就见过巨点差。。。。。。

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