『外汇堂』·专业外汇论坛

标题: [TWS API]初试编制交易系统 [打印本页]

作者: jun    时间: 2010-4-21 11:54
标题: [TWS API]初试编制交易系统
这一个月在空余时间学习TWS C++ API。根据简单的交易原则做了一个交易系统,对过去一年的历史数据(IB限制获取最多一年历史数据)做了模拟。下图是EU的测试。系统产生了309次交易,盈利3110点。记得曾看到过一个帖子,说某汇商统计客户交易数据,平均每单盈利数量是17点左右,看来的确靠谱。下一步考虑对出入场策略再优化看看结果是否能改善。win:loss = 165:144 胜率53.4%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:36 编辑 ]
作者: jun    时间: 2010-4-21 14:11
GP的测试结果:308次交易,盈利3871.5点win:loss = 164:144 胜率53.25%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:37 编辑 ]
作者: jun    时间: 2010-4-21 14:56
UJ测试:363次交易,2072.5点盈利。看来交易策略对UJ不太适用。
作者: jun    时间: 2010-4-21 14:59
从模拟情况来看,只要严格遵守纪律,排除了人的感情因素波动的情况下,还是能够保持稳定盈利的。以IB的杠杆40来算,每次交易占用10%的资金,每次止损控制在不到2%以内。按照EU的测试,年收益大概是124%(未扣除交易成本,不知我是否有计算错)。
测试也说明了,在胜率超过50%的情况下,只要控制止损,扩大止赢,则可稳定获利的道理。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:39 编辑 ]
作者: jun    时间: 2010-4-21 22:44
对交易系统做了一些调整。EU测试结果:214次交易,盈利2422点。每次交易平均盈利11.32,胜率55.6%,比之前均有提高,但不显著。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 22:48 编辑 ]
作者: jun    时间: 2010-4-21 23:06
GU测试结果:203次交易,盈利2408.5,平均每次交易11.865,胜率51.2%
作者: geohuskyer    时间: 2010-4-23 12:03
不错呀,能否将交易思路贴出来让大家一起学习一下?
作者: jun    时间: 2010-4-23 21:46
就是模拟了一些典型的指标系统,均线、MACD等,主要是试验不同的出场策略,怎么能让盈利尽可能扩大。

目前发现,交易跟时段关系不大,输赢是随机分布。还在粗浅研究中,大家有好的交易规则可以拿出来验证探讨。

当然和一些神人年收益十几几十倍的不好比哈
作者: 曾戊庚    时间: 2010-5-3 13:16
不错啊,看起来比较稳定。
作者: geohuskyer    时间: 2010-5-5 23:17
能否提高交易思路让俺也学习一下?多谢分享
作者: hiro    时间: 2010-5-6 09:36
对历史数据的测试,普通的 MACD和均线 可能要设置前置参数,否则会随着最后一根K线变化,增大实时操作时结果的随机性。
作者: jun    时间: 2010-5-6 11:19
原帖由 hiro 于 2010-5-6 09:36 发表 对历史数据的测试,普通的 MACD和均线 可能要设置前置参数,否则会随着最后一根K线变化,增大实时操作时结果的随机性。

谢谢提醒。不过我是用close价格来计算,入场条件跟下一根K线没什么关系。
作者: www    时间: 2010-5-6 11:26
正是因为使用了close,所以你得认真思考一下hiro的非常好的建议。
作者: jun    时间: 2010-5-6 15:57
能否请详细说明一下细节?
作者: geohuskyer    时间: 2010-5-21 16:02
jun兄可否提供一个简单的入场和出场思路给俺学习一下,小弟最近一直在研究均线和macd的系统,感觉似乎陷入了一点误区,希望能得到高人的一点指导。
作者: jonefa    时间: 2010-6-6 14:32
小声说一句,楼主如此大的交易次数,交易成本是绝不可忽略的。
作者: color366    时间: 2010-6-7 14:57
正打算学习用C++做自动交易, 楼主能推荐几本书吗?谢谢




欢迎光临 『外汇堂』·专业外汇论坛 (http://forex-town.com/) Powered by Discuz! X3.1