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标题: 这两天Dukascopy确实比mbtf的点差要大 [打印本页]

作者: simonanddemon 时间: 2010-6-30 10:25
标题: 这两天Dukascopy确实比mbtf的点差要大
我写了个程序统计了这两天的平均点差
mbtf平均点差是0.922
Dukascopy平均点差是1.23
算上佣金和返佣Dukascopy还是有一定优势
但是对于Dukascopy说自己的超高流动性云云
个人观点，那只是广告
有兴趣的同志自己也可以算算看

作者: Goldman 时间: 2010-6-30 10:53
楼主的采样不对！
Du第一档精确到0.5点报价，实际成交会有0.2点左右偏差，所以E/U  U/J  U/CHF基本无法比较，除非同时两平台下大小相同的市价单。

G/U  G/J  点差大，0.5点的差别基本能目测出来！

以上都没有考虑网络延时因素！

另外，模拟账户的报价是不准的，一定要真实账户之间比较。

你的程序用来统计第二档（含第一档的累积手数），没问题的，第二档报价是精确到0.01点的。但实际意义不大，因为第二档累积起码5m以上，没几个散户能到这个级别！

[ 本帖最后由 Goldman 于 2010-6-30 11:11 编辑 ]

作者: freeitaly 时间: 2010-6-30 10:54
Dukascopy 每天也发布点差的统计情况,
在Dukascopy TV中的Spike Controller节目, 看了最近几天的, E/U 的平均点差在1.0X~1.1X之间, 另外他还公布当日点差的范围,
最nb的是节目最后, 它提示你不要受到不良卷商放大点差的侵害....

作者: simonanddemon 时间: 2010-6-30 11:05

原帖由 Goldman 于 2010-6-30 10:53 发表
楼主的采样不对！
Du第一档精确到0.5点报价，实际成交会有0.2点左右偏差，所以E/U U/J U/CHF基本无法比较，除非同时两平台下大小相同的市价单。

G/U G/J 点差大，0.5点的差别基本能目测出来！

以上都没有 ...

Dukascopy平均点差是根据Dukascopy每一个tick的Ask - Bid算出来的
mbtf同样
你所说的实际成交会有0.2点左右偏差这个是在成交时对有利方向或者不利方向的滑点

Dukascopy的没做过真仓
mbtf的平均滑点我前段时间统计了一周的结果，是+0.01点强不到+0.02，也就是向不利方向滑点0.01多点点（stop buy，小仓且非数据情况下）。我认为这个平均下来基本可以直接忽略。
哪位经验同志统计一下Dukascopy自己的滑点结果吧

作者: Goldman 时间: 2010-6-30 11:16
标题: 回复 4# 的帖子
du和盈透第一档都是精确到0.5点，实际成交价格是精确到0.1点的，所以会有0.2点偏差（不是滑点概念）！

作者: simonanddemon 时间: 2010-6-30 11:21

原帖由 Goldman 于 2010-6-30 11:16 发表
du和盈透第一档都是精确到0.5点，实际成交价格是精确到0.1点的，所以会有0.2点偏差（不是滑点概念）！

原来是这样的？那具体怎样有统计没
一般是往不利方向还是有利方向？

作者: Goldman 时间: 2010-6-30 11:38

原帖由 simonanddemon 于 2010-6-30 11:21 发表
原来是这样的？那具体怎样有统计没
一般是往不利方向还是有利方向？

G/U为例，小于0.5m的单，有利方向居多，大于1m，则是不利居多！

重点比较G/U G/J ，能目测出差别！

E/U U/J U/CHF，我个人估计点差应该很接近，算上佣金的话，du有优势！

楼主，你不是拿模拟账户采样的吧，模拟报价绝对是不准的。

[ 本帖最后由 Goldman 于 2010-6-30 11:41 编辑 ]

作者: simonanddemon 时间: 2010-6-30 12:24

原帖由 Goldman 于 2010-6-30 11:38 发表

G/U为例，小于0.5m的单，有利方向居多，大于1m，则是不利居多！

重点比较G/U G/J ，能目测出差别！

E/U U/J U/CHF，我个人估计点差应该很接近，算上佣金的话，du有优势！

楼主，你不是拿模拟账户采样的 ...

Dukascopy是模拟账户
因为想换经纪商，所以最近在对比Dukascopy和mbt的具体差别

作者: 曾戊庚 时间: 2010-6-30 15:35
我对比的是DU模拟帐户和IB的真实帐户（IB的真实帐户不接受不是0.5的整数倍的买卖价的，我想DU应该也是这样的吧？）。DU整体来讲比IB的点差平均要大0.5到1.0个点差。几乎所有品种都是这样。本想去DU开户的，但基佣金优势与这点差比，实在没得比。

作者: freeitaly 时间: 2010-6-30 18:21

原帖由 曾戊庚 于 2010-6-30 15:35 发表
我对比的是DU模拟帐户和IB的真实帐户（IB的真实帐户不接受不是0.5的整数倍的买卖价的，我想DU应该也是这样的吧？）。DU整体来讲比IB的点差平均要大0.5到1.0个点差。几乎所有品种都是这样。本想去DU开户的，但基佣金优 ...

EUR/USD 的点差也是如此么? DU能比IB大0.5点?
曾兄, 能否说说IB的E/U点差具体是个什么情况? 大部分时间是0.5还是1点? 会不会像Du那样经常出现1.5点的点差? 谢谢

[ 本帖最后由 freeitaly 于 2010-6-30 18:22 编辑 ]

作者: 曾戊庚 时间: 2010-6-30 19:22
几乎所有品种都是这样。
IB的EU点差大部分时间都是0.5到1.0，0.5的情况多些，偶尔也会有1.5或2.0，但几乎可以不计。

作者: freeitaly 时间: 2010-6-30 20:09

原帖由 曾戊庚 于 2010-6-30 19:22 发表
几乎所有品种都是这样。
IB的EU点差大部分时间都是0.5到1.0，0.5的情况多些，偶尔也会有1.5或2.0，但几乎可以不计。

晕, 那真这样的话那Du没有任何优势了, Du的E/U点差绝大时间是1点, 0.5倒也常出现, 但都是只有1m, 然后迅速被吃掉.

作者: kuhasu 时间: 2010-7-1 01:09
楼上说的是du的模拟帐号。

作者: freeitaly 时间: 2010-7-1 01:19
标题: 回复 13# 的帖子
难道真实账户不一样么?

作者: robert3144 时间: 2010-7-1 09:48
1：模拟和真实肯定不一样

2：对比，不能光看ASK和BID之间价差。最好的比较是应该统一固定时间，比如20点0分0秒这一时刻，ASK,BID的真正价格。如果一个ASK是1.2400，一个是2399，就算和ID之间的价差是0，如果你是做多，你是宁愿在2400买入，还是2399买入？便宜一个点买入，就相差了10美元啊。
3：IB是期货，DU是现货，不是一回事

作者: crazycat 时间: 2010-7-1 23:07
标题: 回复 15# 的帖子
IB 不是期货现货都有吗？

作者: robert3144 时间: 2010-7-1 23:48
CME期汇才是其重点

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