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标题: 关于"自我实现的预言"的一些问题,希望大家一起讨论! [打印本页]

作者: bill22 时间: 2008-6-3 08:41
标题: 关于"自我实现的预言"的一些问题,希望大家一起讨论!
最近在想一个问题,就是外汇市场里说的"自我实现的寓言".
比如说我们都知道菲波纳奇回调线,也就是说如果全球大多数交易者在该线附近设置买单或者卖单的话,那么就意味着这里的阻力以及支撑将很强大,只要在这做回调的资金占多数,那么就肯定会往回调的方向走,因为做回调的力量更强大.

那么假设上面的成立的话,问题就出来了.那就是如果大家都在这做回调,那么就意味着赚钱的人占多数,至少这一轮是如此.
可是我们都知道一个观点,那就是如果一个好的方法被全部人都使用的话,那就不再有效了,至少我看过几本书上,一些有经验的人士都赞同这个观点
那么这就与上面的那个想法产生矛盾了.不是么?

整理一下,大概的思路就是,如果你发现一个方法比较有效,那么你是否应该让更多的人知道,因为那样可以有更多的人可以加入你的队伍,也就增强了你做单的方向的力量. 可是如果人数过多,是不是就会出现失效的可能想呢?这就是我的疑惑,希望有人可以一起交流!

作者: jarnoshen 时间: 2008-6-3 15:17
有道理的。很多传统分析方法，在当今外汇也好、期货也好、股票也好的市场里面已经失效。就是因为大家都知道了。
比如什么黄金回档线、RSI背离、Bolling通道之类。。
不能太当回事情，因为大家都知道这些方法了。基本已经失效。。

只有找一些新的分析方法。或许有效。但是过一段时间，被大家熟知了，肯定也失效。

作者: redstart 时间: 2008-6-3 20:37
谈谈我的观点

“自我实现的预言”是客观存在的。比如菲波纳奇，趋势线，价格形态，Elliot Wave，Pivot Points等等。使用的人越多，越有效果。

外汇市场的参与者根据目的的不同分为三大类：1，国际贸易或投资；2，对冲汇率风险；3，投机者。前两者并不在意汇价的高低，他们只是需要这个市场来完成自己的任务。投机者为前两者提供了宝贵的流动性，作为其支付风险的回报市场为他们提供了盈利的可能性。所以外汇市场的方向往往是由大机构的投机者决定的，而这些机构交易员用的正是那些最基本的工具。

至于BILL22提到的“如果一个好的方法被全部人都使用的话,那就不再有效了”，这是另外一个范畴：套利。套利机会一旦被充分利用，则不会像往常那样容易赚钱。举个例子：去年刚公布ADP数据的时候，有人发现了ADP和两天后公布的非农数据有联动并利用此做交易。但这个方法后来被越来越多的人认识理解后，该策略也失去了价值，前后也就半年不到。

作者: 风林山火 时间: 2008-6-4 00:26
我也说说我的看法

首先我认为楼主的话里有一个概念没有明确：看对行情，跟赚到钱，是两码事。
趋势，黄金分割，支撑阻力这些概念，我个人认为确实会自我实现，市场上认
同这一理念的人越多，那么形成的力量也越大，那价格就会随着人们预期的方
向走，这时候可以说，大多数人都看对了，但是对价格的预测，只是整个交易
系统中的一部分，进场的时机，出场的时机，仓位控制等等这些，都没有涉及
到，不是说你预测对了就一定可以赚钱。A股这两年那么火暴，是人都知道大牛
市，但到头来亏的仍然是大多数。

其次，就象redstart兄所说，市场是由几类人组成的。就算同样是投机者，也可
以分成日内投机者和波段投机者，一个关键价位，对日内交易者来说是很好的出
场点，对波段交易者来说完全可以是很好的入场点。

第三，对于知道的人多了会失效这种说法，我觉得更适用于某些具体的系统，比
如多少点买进，多少点卖出，当出现某某情况时入场离场等，这些具体的指示，
知道的人多了，会影响赢利的效果，海龟法则一书中有具体的解释。理论的话，
如果真的是揭示了市场某种内在的原理，我个人觉得并不会因为传播广泛而失效
果。

作者: bill22 时间: 2008-6-4 12:28
大家分析的很好,学习到很多. 不过我又有一个新的想法,呵呵
那就是看图软件有很多,然后每个看图软件有自己的使用者,这时候问题就出来了.
比如菲波纳奇，趋势线，价格形态，Elliot Wave，Pivot Points等分析工具由于软件不同会出现不同的形态
具体的说,菲波纳奇在不同的MT4盘上所出现的阻力和支撑的价格都不一样，差别在几点到十几点的距离.

是不是说这些工具做长线会来的更好些,如果做短线的话,那么10点的差距将会是一个比较大的影响.
或者说MT4哪个时段开盘的平台使用的人越多,那么在这个平台上所分析出的价格将更准确些

这个问题最近在脑子里有点混乱,还望有人继续指点,谢谢

作者: redstart 时间: 2008-6-4 13:33
是的，不同的MT4平台报价也有些许区别，但差别一般在2~3个点左右。另外服务器的时区设置也不同，有GMT+0, GMT+1,GMT+2等等，造成4小时K线图形以及日线的差别。

虽然有报价、时区的区别，但是从数学统计的角度来说：长期来看，并不影响你的交易表现（如果你的系统始终如一的话）。举个例子，这次你在A平台看到Pin Bar形态，在B平台却看到一根普通的阳线。但下一次也许B平台看到了信号而A平台没看到信号。

至于菲波纳奇，趋势线和Elliot Wave，我认为和平台没关系。菲波纳奇取决于一轮行情的最高点和最低点，趋势线取决于两个关键点， Elliot Wave取决于你对波的判断和数法。这些和平台、时区都没太大关系。（也许有几个点的区别，但影响几乎可以忽略）

再回到你提到的最后一个问题，10个点的差别对于短线交易的影响。这肯定是有影响的，所以选择好的图表软件也是一门学问。至少要选择一家知名平台的数据源。这也是为什么国外专业交易员掏钱购买专业看图软件和专业数据源的原因。

Hope this helps~

作者: bill22 时间: 2008-6-4 13:40
感谢redstart 兄的回答,请问是否可以推荐一两个被公认看图比较好的软件呢?
最好是免费的,呵呵!!谢了

作者: redstart 时间: 2008-6-4 13:48
MT4平台：interbank fx 或者 mig 的数据源；

英文好的话可以参考NinjiaTrader平台，GAIN Capital的数据源。（不过比较复杂，到现在我还没完全整明白

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