『外汇堂』·专业外汇论坛

标题: 这里是开始的地方 [打印本页]

作者: yiyi 时间: 2010-8-2 10:36
标题: 这里是开始的地方
外汇，这里是我开始的地方。作为一个新人，外汇资本这个看不见硝烟的搏杀战场对我而言还是一本经书，有很多难解的结，很需要得到点解。
以前一直潜水，hiro 版主建议开贴交流，我知道这里藏龙卧虎，如果我的问题或想要交流的看法有过于“无知”的地方，还请大家不要见笑。但敬请拍砖，凡中肯的、真诚的，都是我需要的。我会把要请教的问题慢慢一个一个贴在这里，外汇的成长之路，希望有良师益友一路相随。
很佩服那些有功力看清市场本质的高手，只需要简单的技术指标，良好的盘感，就可进行交易，那是很高的境界了。但我还是只小菜鸟，良好的交易理念、心态，风险控制都还在摸索中，仍处在建立自己交易系统的初级阶段。没有技术指标会完全没有方向感，第一步可能还是要在众多指标中挑选出适合自己风格的，做一个导引。
做股票的时候，我常用的是均线和黄金分割配合BOLL通道，CCI。这是我运用最得心应手，在股票上有效性很高的两个指标。在外汇上，对历史数据的验证有效性好像不是那么高了。不知道是不是跟两个市场的特性不一样有关，股市总量时刻在变，汇市总量守恒且可以用杠杆。即使对同一个货币对，不同的参数的结果都很不一样的，而不同的货币对差异更大。
所以第一个最想交流的问题是大家平常都用什么指标，外汇市场，哪些指标是被证明比较适用的，有效性怎么样，不同设置会导致什么样的差异。

作者: tysmp2010 时间: 2010-8-2 15:02
晒下我的：K线和MT4平台自带的MACD指标（无需做任何修改）

基本用法：我用MACD来判断多空力量的对比，进场主要看连续K线的走势，顺势为主。

注意事项：慎用MACD的背离，如出现，仍要关注连续K线的变化。

作者: yiyi 时间: 2010-8-4 11:25
谢谢你的分享，下面贴几个图来说明我近期对美瑞的判断，顺便说明指标运用的一些问题。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:48 编辑 ]

作者: yiyi 时间: 2010-8-4 12:25
标题: 美瑞——MACD\KDJ
美瑞4H小时图，根据这两个指标，已脱离超卖区弱金叉向上，并产生底背离，日内交易短线应该是可以介入的。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:27 编辑 ]

作者: yiyi 时间: 2010-8-4 12:34
标题: 美瑞--BOLL
BOLL当参数为20、2时，通道形状可以比较清楚的反应趋势，但缺陷是轨道线在支撑压力的判断上有效性会大打折扣，没有太大的参考价值。但对相对底和顶的判断，关键时候却非常有用，在澳美的形态上尤其明显。
这里，日图和4H图的MACD指标给出的趋势是想反的，BOLL线给出的信号与之同样是一个矛盾，这是我特别需要更进一步弄清楚的地方，以及在操作上采取什么策略处理这样矛盾的信号。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:53 编辑 ]

作者: yiyi 时间: 2010-8-4 12:47
标题: 美瑞--BOLL\CCI
当BOLL参数调整为26、2的时候，虽然形态对趋势的判断不是那么有效了，但轨道线的支撑、压力作用更有效。从图形上看，目前已经是在极度收口酝酿新趋势的形态，这一点和BOLL(20\2)的收口又略开还是有一些差异。
CCI由于周期较长的话会比短周期的敏感性更有效，所以一般不是常用，在关键点位和反弹、反转走势的时候才用，有效性是非常高的。从80参数设置看，美瑞是在筑底的过程，虽然K线叠创新低，但它已经钝化，还略向上走。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 13:00 编辑 ]

作者: redstart 时间: 2010-8-4 19:56
美元和瑞郎目前都是弱势货币（套息货币对的一只脚）。做USD/CHF，目前来说，我以为没太多意义（花很多精力，受益却不见得很好）。你可以把USD/CHF, 美元指数，SP500叠加起来比较一下，就能明白我的意思。

我一直认为，做外汇、商品类交易，对基本面或者情绪是需要了解的(上面的例子，USD/CHF这组货币对不是一个很好的选择)，然后利用技术来获取出入场时机。当然这是一家之词

作者: OZ外汇交易员 时间: 2010-8-6 11:25
图表交易的对象，就是趋势。能在图表上，看出趋势的启动、3波攻击，结束，才是目的。相对而言，Tysmp的图可能比较容易看出趋势，因为外在的干扰较少。

作者: tysmp2010 时间: 2010-8-6 16:29

原帖由 OZ外汇交易员 于 2010-8-6 11:25 发表
图表交易的对象，就是趋势。能在图表上，看出趋势的启动、3波攻击，结束，才是目的。相对而言，Tysmp的图可能比较容易看出趋势，因为外在的干扰较少。

非常同意OZ兄的说法，以史为鉴：一鼓作气，二而衰，三而竭。越长的周期越为明显，当然这并不是绝对的。
以GU H4为例，见图：

作者: yiyi 时间: 2010-8-6 20:52
标题: 回复 7# 的帖子
谢谢你分享观点。
在把握基本面、市场情绪的前提下，根据系统给出的信号做单时我一直想做的，是一个在路上的过程。很多时候，发现所谓基本面、市场情绪转换非常快，一天、一个小时甚至几分钟，可能这是杂波，那真正决定市场长期趋势的是什么，我们又如何去判断这个趋势，或者等我们能确定这个趋势的时候，是它已经走出来的时候，反转可能就在不远处。关于美瑞的研究，是一位汇友给了我一个分析市场的角度，所以就顺着这个思路用技术先来分析。而你提到的套息交易是我目前正在学习的功课，目前我以为真正决定市场的还是价格，其他所有基本面的因素都是因为对价格的影响起作用。如果有比较成熟一点的心得，我再贴出来请教。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-6 20:54 编辑 ]

作者: yiyi 时间: 2010-8-6 21:07
标题: 回复 8# 的帖子
我也很认同，现在还是一个由薄到厚的过程，希望那个由厚到薄的过程很快到来，这也是我目前在技术方面的问题，我也觉得过于混杂，希望可以找到办法删繁就简，剔除无效的，留下有用的。谢谢你的意见。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-6 21:08 编辑 ]

作者: redstart 时间: 2010-8-7 22:19

很多时候，发现所谓基本面、市场情绪转换非常快，一天、一个小时甚至几分钟，可能这是杂波，那真正决定市场长期趋势的是什么，我们又如何去判断这个趋势，或者等我们能确定这个趋势的时候，是它已经走出来的时候，反转可能就在不远处。

您说得没错，如果等我们把信息全部都掌握了，行情也快基本结束了。我印象最深的就是Paul Tudor Jones这段话：“虽然每天大部分时间都在分析和收集基本面信息，但最终我仍然是技术的“奴隶”，对这一点我非常自豪。”

所以我绝对不是说基本面>>技术面，我也是技术的奴隶。我的观察是：每个时期，市场都有不同的主题，主题之间的切换在信息上会有体现，在技术上同样有所体现。当你发现并察觉主题的切换后，所谓的大局观，剩下就是交易和资金管理了。

再以你的USD/CHF为例，6月17号，从SNB宣布“通缩风险消失”这句话开始，瑞郎就一路飙升。这个好理解，前期为了防止通缩故意让瑞郎贬值，现在风险消失了也不需要干预市场了。接下来USD/CHF进入整理期后，你再观察EUR/CHF, GBP/CHF,AUD/JPY, SP500等，就会发现市场已经完全消化掉了“通缩风险消失”这个因素，现在的主题不再是“SNB干预，通货紧缩” ，而是“套利重现”，在这个主题下无论做多USD/CHF还是做空USD/CHF都没太大意义（我不是指赚不到钱，也许你做日内短线，但如果做波段，基本没太多价值）。那接下来如何判断主题又变了呢，我的判断是等伯南克的动作，如果伯南克一直默认“继续坚持宽松的货币政策“，那主题依旧是”套利“，即使数据差那也是给市场调整再入场的的机会。如果哪天伯南克突然宣布或者暗示进入”正常的货币政策“，做多USD/CHF,USD/JPY。有了这样的意识，你就掌握了市场的节奏，而不是被市场牵着走，你也容易找到最合适表达当前主题的交易品种和策略。

希望我表达清楚了，毕竟现在是周末人也容易轻浮

作者: yy200581820 时间: 2010-8-9 16:20

原帖由 tysmp2010 于 2010-8-6 16:29 发表

非常同意OZ兄的说法，以史为鉴：一鼓作气，二而衰，三而竭。越长的周期越为明显，当然这并不是绝对的。
以GU H4为例，见图：

一鼓作气，再而衰，三而竭，我理解波浪理论是这样的

作者: yiyi 时间: 2010-8-9 22:30

原帖由 redstart 于 2010-8-7 22:19 发表

您说得没错，如果等我们把信息全部都掌握了，行情也快基本结束了。我印象最深的就是Paul Tudor Jones这段话：“虽然每天大部分时间都在分析和收集基本面信息，但最终我仍然是技术的“奴隶”，对这一点我非常自豪 ...

我想你要表达的是跟随市场的主题来做，而瑞郎不是目前套利交易的主角。从这个角度来说，找准市场的节奏，以技术信号决定交易策略，盈利机会才会大于风险，我好赞同，这是一个很棒的方式。如果方向是对的，剩下的就是磨光自己的利器吧，比如更技术系统更精练，有效性更高，对信息的解读更接近市场……希望你能分享更多精彩的观点。
另，最近我对欧元的走势有些判断上的困难，大家都在谈论市场处于套利交易，想听听你的解读。

作者: redstart 时间: 2010-8-10 21:53
我以为的几点因素：
1，欧元区逐步进入正常化货币政策，而美联储却强调保持宽松的货币政策对抗可通缩风险；
2，欧元区债务危机淡出视线，前期对欧元over shoot的机构平仓或者反转；

p.s: 今天的联储决议可能是分水岭,进入下一个主题

作者: jonefa 时间: 2010-8-11 22:38
今天这行情远远超出我的想象。走狗屎运了。玩了把1M，不小心玩大了。准备FC开户中。

作者: yiyi 时间: 2010-8-17 16:00

原帖由 redstart 于 2010-8-10 21:53 发表
我以为的几点因素：
1，欧元区逐步进入正常化货币政策，而美联储却强调保持宽松的货币政策对抗可通缩风险；
2，欧元区债务危机淡出视线，前期对欧元over shoot的机构平仓或者反转；

p.s: 今天的联储决议可能是分 ...

最近几天差不多一直在是市场外，经济增长的放缓以及复苏的不确定性在每个国家都存在，只是哪一个更差的问题。欧元区不同国家经济情况的分化很严重，它所有的财政、货币政策常常给人感觉是一场政治平衡的结果，关键只是看那一种利益力量更强大，市场就朝着这个方向运行，而胜负在一开始总是很难立见分晓的。说到具体走势，在连续不断创出新高至1.333后，个人认为多头力量还是强势存在，上升趋势应该会持续一段时间，但短周期5日内应该是回调为主，幅度100点到300点之间应该是正常的，但接下来的600多点周线暴跌走势显然是市场力量有了很大变化，那能说明是一个反转而不是正常的回调吗，如果只是回调，以这种暴跌的方式出现可能说明什么问题，这是我的困惑所在。

作者: yiyi 时间: 2010-8-17 16:16
标题: 回复 9# 的帖子
由于我也是MBT的系统，所以在看到你的分享后很认真的研究过，在日图和4H图上去掉了均线系统，配上BOLL 道，发现确实清爽心静很多，现在我只把均线和用于判断趋势关键点位的指标放在周线和月线上，关键点位在日线上表示就好了，看一段时间的运用情况。另外，是否可以请你再分享一些关于黄金分割在时间和价格形态的使用，很感谢。

作者: redstart 时间: 2010-8-17 20:38
标题: 回复 17# 的帖子
特里谢和伯南克两人理念不一样前者认为控制通胀最重要后者认为第一位是刺激经济（摆脱萧条）。您说的也没错，虽然每个国家的央行和政治当局都有妥协，欧元区更显著些。但市场是短视的谁家的利率高我就买谁；风险规避时，反过来；风险消化后，再接着买入。涨都是慢涨跌都是暴跌跌的时候大家都想出来而涨时相当一部分在犹豫。

除非美联储打破这个平衡，但FED现在仍维持中性的货币刺激计划，美元想涨也缺乏内在动力。

作者: tysmp2010 时间: 2010-8-18 09:37
标题: 回复 18# 的帖子
S兄，在我的交易系统里，很少用到黄金分割。对于阻力和支撑的研断我通常以水平区间的历史高低点作为一个参照（仅是参照），会重点关注当时K线的走势，尤其是欧盘，美盘开市前后半小时以及一些重要数据公布之前半小时的K线形态。

作者: yiyi 时间: 2010-8-19 11:45
最近，跟一个十分尊敬的证券前辈请教，他说，孩子，也许是我年纪大了，对你说的这些技术分析我都不太会用了，你看看*******，说着随手打开一个品种，他说关注它，看看你有什么心得我们再讨论。观察好多天，跟他说的吻合度80%以上。如果我能这样预测，按我的操作习惯，资金量应该是已翻倍的。虽然不礼貌，我还是忍不住问那盈利状况一定很可观，可是他笑说，我没有你们年轻人厉害，这一段5%的收益已经能让我满意，其他的那是别人的。陷入良久的失语状态，怕自己再说什么都显得幼稚。只是一直咀嚼着他的话，记录下来，以提醒自己：一个长久的市场里没有暴利，你可以获得属于你的利润，但千万要记得把自己放在安全的位置，市场就是市场，其他的分析都只是为你所用的工具，这样你的眼前才没有那么多迷雾。

作者: yiyi 时间: 2010-8-20 08:43
标题: 关于止损
这是一个很不舒服的操作，可是我得到的意见就是必须从这个让自己最不舒服的部分开始，而不是大幅盈利的激动和快乐，而是看到账户出现亏损时候的处理。更多的细节和技巧指导没有得到，但训练已经开始。
判断出现偏差，趋势朝不利于自己头寸的方向发展，几乎是随时都可能发生的事情，而止损，怎么止，就会一直是交易中必须面对的问题。有两个原则是每笔交易都必须遵守的：一是每一个头寸都必须在下单的时候同步设止损，止损的幅度根据仓位的轻重以及持仓时间而定；二是延展止损的方向必须是和头寸方向一直而不是相反，禁止在不利趋势扩大的时候退后止损侥幸期待趋势很快反转。而我最常犯的错就是第二个原则，几乎每一次犯这个错都会伤一次元气。开始这个练习后，的确出现了几次止损后，趋势很快回转的，但也就是伤了一点皮毛，反转甚至不止损会有盈利也没有要后悔的，因为并无任何心理负担，在修正思路后可以更好的出发，不伤根本。我会把这个原则作为军令一样坚持下去，融入到交易的骨子里。

作者: xiaoz 时间: 2010-8-20 19:50
美瑞不是好做得货币，那做哪些货币合适呢？
镑美？
美日？
澳元？

作者: redstart 时间: 2010-8-20 23:55
标题: 回复 23# 的帖子
只是我的观点，不同的市场主题下交易最适合的货币对。

不少人专做一组货币对也能赚钱。

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