外汇模拟交易3个月一点心得

simonanddemon · 发表于 2010-1-28 10:17:44

外汇很难，远比股票难做。如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。就目前的3个月模拟盘交易，10年的5m k线交易策略测试来看，不管是趋势交易还是反趋势交易，在外汇市场中都没有明显的优势（特指短线和超短，长期来看趋势交易的优势还是有，但是收益率较低）。能够形成优势的交易策略，更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。
原因我大概分析了一下，第一是因为股市本身在很大概率上有着内在的，向上的趋势，这给我们提供了一个天然的投资方向指南。就像Livermore在他的书里提到的一样，股市里做多挣的钱远远多过做空挣得钱。而汇市里面，任何一个外汇对本身是不存在方向的。
第二是汇市里傻钱比股市里的傻钱要少的多。汇市里各大银行，对冲基金构成了交易的主体，操纵着大量的精明资金。敢于博傻的，乐于博傻的傻钱要远远少于股市。傻钱导致的金融市场反身性的自我预言和自我加强从短期来看并不明显。从5m，15m k线的图形上来看，大幅（80点以上）的上涨下跌基本都在极短时间（3、4个小时）内完成，横盘整理占了整个交易时段的绝大部分时间。横盘带来的止损成本，以及交易次数增加带来的交易成本，短线对趋势交易系统相当不利。而大止损小止盈的反趋势系统虽然能够取得很漂亮的短线胜率，但是却无法避免潜在的巨大损失，甚至爆仓的威胁。要知道黑天鹅总是会来的。

simonanddemon · 发表于 2010-2-4 23:18:05

O(∩_∩)O哈哈~
对外汇有了新的认识
money money home
money money home

simonanddemon · 发表于 2010-2-4 23:23:49

犯了一个严重的错误
一直认为最重要的是提高交易系统模型的质量
现在终于发现，最重要的是减少交易的次数
a股本身的特点决定了交易次数本身就受到限制
由于对外汇随时买卖的特点不熟悉，开始的模型统统都有过度交易的毛病。
终于搞定了一个有使用价值的ea，虽然收益率并不能让人满意，但毕竟是一个盈利的ea系统。
哦哈哈，心情好极了

simonanddemon · 发表于 2010-2-5 22:24:26

现在的问题是，系统的优势还是太小，让人没办法放心。
外汇市场中，非随机的部分到底是哪些？
市场中有大量的资金在根据阻力支撑理论来回踢皮球
也有很多资金在做趋势
怎样更有效地判断趋势和震荡实在是一件头痛的事情
写成代码更加的头痛
该死的metaeditor还没有debug功能
提高1%的优势都这么难，日他姥姥

simonanddemon · 发表于 2010-2-10 15:54:10

ea收益只能做到30点每月，不使用杠杆的情况下也就是2‰，使用20倍杠杆则月均收益在4%。由于筛选的开仓点特别严格，实际上90%以上的有参与价值的波动被错过。
降低开仓要求的话，错误率又会急剧攀升。
太难搞了。。。尝试一个新的投资方向还真是痛苦。

simonanddemon · 发表于 2010-2-10 17:44:11

原帖由 hiro 于 2010-2-10 16:15 发表
EA也是有时效性的，如果希望长期获利，个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的，改变的只是心态和表现方式。不过即使知道了这点，真正的客观规律还是隐藏的很深，等待我们去挖掘。

嗯，Hiro老大说得对。
我做ea其实就是测试自己探索的规律是否统计有效。并不是为了ea而ea。
外汇真的是太难发现规律了。编程代码也难写，metaeditor的编程环境还不如turbo C 2.0强。
搞得焦头烂额。

simonanddemon · 发表于 2010-2-14 14:14:25

我们追求的是什么？
是波动。
是的，不论多还是空，都是波动。

simonanddemon · 发表于 2010-2-15 13:51:05

做了个随机开仓跟踪止损模型，居然比我的研究了那么久的方案盈利效果更好
囧ing
我设计的那么多方案居然比不上随便丢丢硬币

simonanddemon · 发表于 2010-2-15 13:53:20

不过有了一个优秀的跟踪止损方案，总算是有点收获了

simonanddemon · 发表于 2010-2-15 17:47:53

正像塔勒布所说，随机致富的傻瓜总自以为靠的是自己的本事。
呵呵，原来我也不过是个在股市随机致富的傻瓜。
外汇果然是世界上最难操作的金融品种。开始学习到现在三个半月，对自己、对交易的认识比过去炒股深刻了很多。

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