求教概率论高手解决金融概率问题

Michael_Jihua

求教概率论高手解决金融概率问题

举例，假设10年共交易10000单，即10年总交易量为N, N=10000，胜率90%,平均盈利10点，即x=10; 平均亏损10点, y=10。x/y=1。
则10000笔交易中必然会出现一次连续亏损4笔交易的状况。
即：100%的概率出现1次4笔连续亏损40点的情况。
10%的概率出现1次5笔连续亏损50点的情况。
1%的概率出现1次6笔连续亏损60点的情况。

现已知10年总交易量为N 笔，胜率是a%，平均盈利 x点，平均亏损 y 点, 平均盈利/平均亏损= x/y。
求N笔中交易中：
100%的概率出现最坏亏损的点数。
10%的概率出现最坏亏损的点数。
1%的概率出现最坏亏损的点数。
0.1%的概率出现最坏亏损的点数。……

注1：注意最坏亏损和连续亏损的不同。
注2：注意不同的平均盈利点数x和平均亏损点数y对最坏亏损点数和连续亏损点数的影响。

jeffzhu

难题，我不会

修炼

你这样的系统，理论上很不见，90%的胜率，几乎不可能还有为1的盈亏比。
如果有的话：
出现2次或3次及以上连续亏损的概率都为：100%；
出现4次及以上连续亏损的概率为：63.20%；
出现5次及以上连续亏损的概率为：9.51%；
出现6次及以上连续亏损的概率为：0.99%；
出现7次及以上连续亏损的概率为：0.1%；
要概率上来讲，低于1%的，就是小概率事件，视为不可能发生。6次，接近小概率事件，还是有可能发生的。
所以，最大的连续亏损是6次，即60点。

其实楼主这样的说法，我不是很赞同，我一般都是按每次亏损占总资金的比例来算，比如：2%，3%等。通过楼主这样的条件，得不出最大亏损的资金回折率；因为不知道10个点占你总资金的比例是多少。但是最大亏损的资金回折率，往往更有意义。