求指教: 關於過度優化交易系統的問題...

hermesh99

我同另一個朋友合作寫了個交易系統, 如果什麼也不改變, 不加過濾(filter)時, 是蝕錢的....
經過2個過濾、優化追逐止蝕(trailing stop)等之後, 系統可以改到賺錢....

我試的歷史時段已經是mt4所能提供的, 由(1999-2008), eur/usd, 5分鐘數據 740155條紀錄。

但相同的設定, 放在別的貨幣上卻不成功, 當然, 我明白不同的貨幣有自己的特性, 同一設定未必適合。
但我更多的是擔心我改得太多....過度優化系統, 到真正交易時便不行, 請問有經驗的高手, 可以給些意見我嗎? 有人遇到相同的問題嗎?

未優化前


優化後

hiro

由於我本人更推崇手工交易，因此對自動交易系統沒有太多的心得，僅僅提一下個人意見：

1、系統是否過度優化，和這個系統能不能在實際操作中賺到錢，沒有相關性。

2、每個貨幣對的波動特性是不同的。同一個交易系統（尤其是自動交易系統），一般只能對應一個貨幣對。

3、如果樓主採用的交易系統裏，含有任何一個帶未來函數的指標，那麼在實際操作過程中，和單純的歷史資料測試結果相比，會有比較大的區別。

4、5分鐘的走勢噪音非常大，如果需要排除這種噪音，僅僅只看5分鐘恐怕很難。對於一個帶著很大的隨機噪音的市場，任何一個帶有成本的交易系統（點差，傭金），進行頻繁、長期的交易，最終都有極大可能是虧損的。如果是超短線交易系統，建議結合大週期的趨勢，過濾一些逆勢單，可能效果較好。

希望能幫到您。

hermesh99

真的很多謝你的回覆, 先謝謝你!!
未來函數的指標 指什麼?
是指back-test 時用了發出訊號後的資料嗎?  如昨日發出訊號, 我在back test 時卻用了今日的收市價做過濾?

我同意5分鐘訊號很多雜訊, 我會用5分鐘做買賣, 也是因為5分鐘的歷史數據比較多, 有70多萬條紀錄.....
用日線圖, 10年只有3千多條紀錄, 做back-test 時, 感覺上很不可靠.....這種想法, 是不是有問題呢? @.@

[ 本帖最后由 hermesh99 于 2009-1-10 14:55 编辑 ]

hiro

未來函數的指標，就是指會隨著價格的變化而即時變化的指標。

比如某個入場信號，隨著價格的即時變化，一會出現，一會消失，那麼我們就認為這個信號是帶有未來函數的（不穩定性）。這個在歷史資料中是體現不出來（因為歷史資料是固定不變的），但在實際操作中會有影響。

帶有未來函數的指標一般有：均線，KDJ，MACD，RSI，BOLL等。

不帶未來函數的指標（個人認為）有：蠟燭圖（K線）、趨勢線、S/R（歷史阻力支撐位）、Fibo/Fibo Fan（黃金分割）、價格形態（頭肩頂、雙底）等。

我個人認為，不帶有未來函數的指標，比帶有未來函數的更好用一些。

hiro

原帖由 hermesh99 于 2009-1-10 14:50 发表
我同意5分鐘訊號很多雜訊, 我會用5分鐘做買賣, 也是因為5分鐘的歷史數據比較多, 有70多萬條紀錄.....
用日線圖, 10年只有3千多條紀錄, 做back-test 時, 感覺上很不可靠.....這種想法, 是不是有問題呢? @.@

我的想法和您相反，呵呵……我認為，更大的週期代表更少的人為干預與隨機性，趨勢也更為明顯，更有規律可尋，因此更可靠。


小週期的資料雖然多，但是雜音很多，反而技術分析容易失效。


週期越大，波浪理論越有效；週期越大，道氏理論越有效；週期越大，價格形態越有效……


如果要數1分鐘或者5分鐘的波浪，估計艾略特都數不過來

hermesh99

明白了....謝謝你的見解。
我之前見到說未來函數的指標, 還真不太明白呢....
真的, 很多謝你的指教~

hiro

客氣啦。歡迎常來探討

WANHANGDU

帶有未來函數的指標一般有：均線，KDJ，MACD，RSI，BOLL不是未來函數，而带有IF，之字转势指标等才是