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[平台相关] MBT 开发介绍(自动化交易)---原创

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1#
发表于 2009-3-14 21:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用版本是使用MBT Navigator SDK - ver 11.1.0.2
编程语言是 VC++


占个位置后面不断更新
----------------------------------------------------------------
首先解释一下什么叫SDK,SDK的全称叫Software Development Kit,中文是软件开发工具,简单理解就是 你可以通过MBT公司提供的SDK,不用通过登陆MBT给你的软件,而是用你自己写的程序就可以操作你的帐户,比如买入卖出,挂各种订单,撤销订单,等等。
他的运用只要是用于程序化交易,比如我设定 10天均线从下向上交叉26天均线交叉时买入,反之卖出,当然人不可能24小时看盘,所以当条件满足时,可以让电脑自动带你下单,入场离场等等。 呵呵~~

MBT 的COM 对象有MbtCom ,MbtQuotes ,MbtHist 和MbtOrders .
MbtCom :主要是负责平台的用户名,密码的登陆,一些平台的基本信息,包括平台的警报,帐户字串等等基本信息,位于MBTSDK的顶层,是一个单体类。
MBTQuote :提供了连接报价服务器的接口,并且可以查询到需要查询品种的当前BID,ASK价格,当然LEVEL 2报价接口也封装在这个类里面。
MbtHist :提供查询历史数据的接口
MbtOrders :这个比较复杂,有你的帐户的各项详细信息,你现在手上持有的单子(头寸),挂单,交易历史的信息,并且可以对这些单子进行操作的接口。

简单实例:
1。COM初始化
try // One great big try-catch block!
{
  if( FAILED(hResult = CoInitializeEx(NULL, COINIT_APARTMENTTHREADED)) )
  {
   throw( (UINT)IDS_COINITFAILED );
  }
  else
  {
   bOLEinited = true;
   printf( "CoInitializeEx succeeded!\n" );
  }
  AfxOleInit();
  if( FAILED(m_pComMgr.CreateInstance (( __uuidof(MbtComMgr) )) ))
  {
   throw( (UINT)IDS_COMMGRFAILED );
  }
  else
  {
   printf( "MbtComMgr instantiation successful!\n" );
  }
2。平台登陆
m_pComMgr->EnableSplash(VARIANT_FALSE);
  // Disable all dialogs. IMPORTANT: If you do NOT supply a valid login, then
  // this line will make the app fail with no error message. It's best to
  // keep this line commented out.
  // m_pComMgr->SilentMode=VARIANT_TRUE;
  // Please enter your assigned SDK client ID into the Host ID below. You can
  // also enter your Username / Password below to circumvent the Login dialog box.
  long lHostId = 9;
  _bstr_t bstrUserName = "";
  _bstr_t bstrPassword = "";
  _bstr_t bstrHostVersion = "";
  if( m_pComMgr->DoLogin(lHostId, bstrUserName, bstrPassword, bstrHostVersion) )
  {
   printf("DoLogin() succeeded!\n");
  }
  else
  {
   throw( (UINT)IDS_DOLOGINFAILED );
  }
3。获得MBT登陆帐户信息
printf("OrderClient -------------------------\n");
  printf(" Remote address  : %s\n", (char*)m_pOrderClient->RemoteAddress);
  printf(" Remote port     : %d\n", m_pOrderClient->RemotePort);
  printf(" UserName        : %s\n", (char*)m_pOrderClient->UserName);
  m_pAccounts = m_pOrderClient->Accounts;
  int iCount = m_pAccounts->Count;
  printf("\n" );
  printf("We have %d account(s) ----------------\n", iCount);
  for( int i = 0; i < iCount; i++ )
  {
   m_pAccount = m_pAccounts->Item;
   m_pAccount->Load();
   printf(" %s - %s\n", (char*)m_pAccount->Account, (char*)m_pAccount->Customer);
  }
  m_pDefaultAccount = m_pAccounts->DefaultAccount;
  printf("\n");
  if( m_pDefaultAccount )
  {
   printf("DefaultAccount ----------------------\n");
   printf(" Account         : %s - %s\n",
     (char*)m_pDefaultAccount->Account,
     (char*)m_pDefaultAccount->Customer);
   printf(" Current BP      : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->CurrentBP);
   printf(" CurrentEquity   : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->CurrentEquity);
   printf(" MorningBP       : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->MorningBP );
   printf(" MorningCash     : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->MorningCash );
   printf(" MorningEquity   : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->MorningEquity );
   printf(" MornOvernightBP : %12.2f\n", m_pDefaultAccount->MornOvernightBP );
  }
  else
   throw( (UINT)IDS_NODEFAULTACCOUNT );
  m_pQuotes = m_pComMgr->Quotes;
  printf("\n");
  printf("Quotes ------------------------------\n");
  printf(" Remote Address  : %s\n", (char*)m_pQuotes->RemoteAddress );
  printf(" Remote Port     : %d\n", (char*)m_pQuotes->RemotePort );
  printf(" Username        : %s\n\n", (char*)m_pQuotes->UserName );
4。查询EUR/USD报价
CConsoleQuotes qn(m_pQuotes);
  double dPrice;
  printf("Advising symbol...\n");
  if( qn.DoAdvise( _T("EUR/USD") ) )
  {
   static int iMaxCBs = 9;    // callbacks limit
   int iMaxTime = 9000;       // milliseconds limit
   printf("\n");
   printf("Process callbacks until %dms timeout or %d callbacks:\n\n", iMaxTime, iMaxCBs);
   // Hang out pump message loop subject to a timeout and a number of callbacks
   // to get back a quote
   DWORD dwStart = GetTickCount();
   while( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) )
   {
    TranslateMessage( &msg );
    DispatchMessage( &msg );
    if( GetTickCount() > dwStart + iMaxTime ) // set a timeout
    {
     printf("Timeout hit\n\n");
     break;
    }
    if( qn.GotQuote() )  // if we have a callback...
    {
     // ...process it, reset our flag, and check max callback counter.
     const CurrentQuote& qt = qn.GetLastQuote();
     printf("%d.  %s  bid %g  ask %g  last %g  vol %d  tick %s\n",
      iMaxCBs, qt.sTime, qt.dBid, qt.dAsk, qt.dLast, qt.lVol, qt.eTick);
     qn.SetQuoteWaiting();
     dPrice = qt.dLast - 0.5;
     iMaxCBs--;
     if( 1 > iMaxCBs )
     {
      printf("Max callbacks received\n\n");
      break;
     }
    }
   }
  }
  else
   throw( (UINT)IDS_DOADVISEFAILED );

5。下单买入EUR/USD
long lBuySell = VALUE_BUY;
  long lVol = 10000;
  CString sSym = "EUR/USD";
  // Arbitrary price. Should be filled in with the
  //  last price for all Market and Stop orders
  long lTIF = VALUE_GTC;
  long lOrdType = VALUE_LIMIT;
  long lVolType = VALUE_NORMAL;
  CString sRoute = "MBTX";
  BSTR bstrRetMsg = NULL; // NULL works, but still need to free below ::SysAllocString(L"");
  CString sOrder;
  sOrder.Format("Buy %d %s at $%.2f on %s\n", lVol, sSym, dPrice, sRoute);
  printf(sOrder);
  COleDateTime dDte;
  VARIANT_BOOL bSubmit = m_pOrderClient->Submit(
   lBuySell,
   lVol,
   _bstr_t(sSym),
   dPrice,
   0,
   lTIF,
   0,
   lOrdType,
   lVolType,
   0,
   m_pDefaultAccount,
   _bstr_t(sRoute),
   "", 0, 0, dDte, dDte, 0, 0, 0, 0, 0,
   &bstrRetMsg
  );
  if( bSubmit )
  {
   printf("Order submission successful! bstrRetMsg = [%S]\n", bstrRetMsg); // wide string!
  }
  else
  {
   printf("Order submission failed! bstrRetMsg = [%S]\n", bstrRetMsg); // wide string!
  }
  ::SysFreeString(bstrRetMsg);
}
catch( UINT sResID ) {
  CString sMsg;
  sMsg.LoadString(sResID);
  printf("%s\n", sMsg);
}
6。卸载COM
m_pQuotes = NULL;
m_pDefaultAccount = NULL;
m_pAccount = NULL;
m_pAccounts = NULL;
m_pOrderClient = NULL;
m_pComMgr = NULL;
if( bOLEinited )
{
  printf("Calling CoUninitialize()");
  CoUninitialize();
}
printf("\nHit ENTER key to EXIT...");
--------------------------------------------------------------------


[ 本帖最后由 cww2 于 2009-3-14 21:33 编辑 ]
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2#
发表于 2009-3-14 21:32:01 | 只看该作者
虽然有些不懂,收藏了
3#
发表于 2009-3-15 01:07:41 | 只看该作者
哦的娘啊,哈哈,找了这么长时间,终于有人肯写出来了啊!!!!!!!!!!

非常感谢

等我有了什么突破,来和你讨论啊,

殷切期待中
4#
发表于 2009-3-15 16:29:48 | 只看该作者
请问:

MBT等的仓位以加权平均价来计算
因此, 在MBT NAVIGATION里, 没有长单和短单区分
有没有可能把这个功能开发一下啊?
即可以每单为一个买卖计算
这样可以保留长单的情况下, 做短单
5#
 楼主| 发表于 2009-3-15 19:59:45 | 只看该作者
回cphelp:
用SDK可以做到同一品种分开单子,但是前提是方向要一样的~~~不能同时有同一品种的多头和空头~~
6#
发表于 2009-3-16 14:05:19 | 只看该作者

好东东

好东东,怎么用啊?

[ 本帖最后由 gbb_pin119 于 2009-3-16 14:06 编辑 ]
7#
发表于 2009-3-16 17:33:34 | 只看该作者
是好东西。不错,我实验下。
8#
发表于 2009-3-17 00:18:25 | 只看该作者
我也来支持一下楼主!
9#
发表于 2009-5-25 16:50:11 | 只看该作者
好东东啊,LZ阿能搞一个定时,定方向的下单?
比如夜里11,12点,1点计息活跃时间,定时下一单,如果K线是阳,就做多,如果K线是阴,就做空,打一枪就跑,止盈止损啥的设一设,呵呵
10#
发表于 2009-5-25 23:02:37 | 只看该作者
刚发现此贴,楼主也是编程的高人啊
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