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莫明

第二章



多枪交易訓練（一）



在第一章中我们说到了定向交易的训练方法，但是要真的开始进行训练时，很多人可能还摸不著北，不知道要如何进行训练，所以我们开始制定一些规格化的方法，首先我们先制定好，要分成几次的交易（进场）来完成任务，再来就是这个任务要做多长（离场），穿越进场价多少后放弃任务（停损），最后才制定杠杆（损益）



在不管技术分析的基础上，我们进行定向的三枪交易训练，也就是说在规定一个方向交易的训练下，在附上一个新的规则，就是只允许固定次数的进入，这个次数的多寡，视交易者的水平来做变动，允许开枪的次数越少越困难，要对市场的节奏抓的更精准，对于初阶交易者，我会给予越多的开枪机会，譬如说是七枪，而对于进阶交易者，我会给予三枪，对于管理者而言，要做的就是总体风险的制定与监管



首先，我们制定一个范围，譬如在1.2880~1.2930的区间，进行作多的交易，我们以总共可以开五枪来做解说；被训练的交易者，在这个交易区间内，可以自由作多的情况下，我们先进行最大的风险计算，我们先设定好停损线在1.2860，射击区间内作多，突破后不追高，价位不允许重叠，并最少差距两个点，最多开五枪，那么在初始状态中，我们的最大风险是多少呢



仓位的最高进入价格分别为1.2928、1.2926、1.2924、1.2922、1.2920，也就是说，当交易员入场后最差的价格为上者，此时也是风险最高的时候，假设行情开始一路下跌，并达到停损线，那么我们将分别损失68、66、64、62、60点，共计320点，以汇率1.2925计算，等于2.47%，假设我们的风险控制是5%，那么也就是说，总共只能只用两倍的杠杆，分成五枪等量的话，那么每一笔交易将只能操作0.4倍的杠杆，每十万美元的本金，每一笔交易只能操作0.4手；相信很多人看到这里，心理会想著，天啊，这样怎么赚钱，对很多人来说，一万美金交易0.4手，都已经是很轻的仓位了，但这就是真实管理的情况，除非你不考虑风险，这也就是为什么很多人可以获得高额利润，却很容易在一次的波动终暴仓的主因，即便是顺势加仓，在市场快速波动中，也很容易很快就会变成逆势加仓，所以必须从根本的结构中去解决问题，很多EA的失败，都是在这个点上



在风险被制约的情况下，接著我们来看利润性，当仓位如此小的情况，很多人的直接反应是，这样利润也很少吧，其实未必，既然风险有那么大，那么一样可以生出那么多的利；在交易区间内，最好的进场价格为1.2882、1.2884、1.2886、1.2888、1.2890，假设持仓至1.2950，那么获利分别是68、66、64、62、60点，共计获利是320点，和风险相同大小，但由于风险制约的因素持仓变得容易的多，而又若以这最好的进场价格来说，如果被执行停损，那么风险其实只有2%



从上面风险与利润的结构叙述里，聪明的交易员，一定会开始思考很多的衍生问题，汇率框架内的运动可以是无序的，也可以是技术性的（更小周期的图形），而在上面的制约中，最差的入场状况被执行停损的次数只会有一次，但是获利的次数却可能有无数次，也就是说，最大的风险已经被制约，只要每获利一笔，最大的风险值就会开始减少，完成获利的次数越多，那么风险就越小，在训练时都不需要去想赚钱的事情，因为当你熟练之后，自然会知道怎么赚钱，在这训练中，没有被规则限定的是获利的长度，最少应该交易的是树与重复进场的次数，我们只限制了同时在场的交易数量，与框顶突破后只做获利了结而不操作新的交易，因此，获利的可能性是无限的，而即便没有太多的获利结算，风险也未必会达到5%，因为被执行停损时，在场的仓量未必是达到五笔交易的



定向交易配合多枪交易的训练，可以训练交易员养成良好的交易习惯，并且不会犯下大错，而利润的增长，会随著交易员的熟练性增强后，开始增加，多枪交易的训练，由于框架被制定好，所以交易者只需要去感受市场的节奏，而非价位或方向，如果市场在下跌，但交易者只被允许作多，那么他可以选择不入场，或者晚入场，而当他的获利结算逐步大于最大风险可能时，风险就慢慢被清除，而当获利结算大于最大风险可能后，即便被执行停损，他仍旧是获利的，又如果当方向是正确的，那么将获得更大的利润；因此我经常提到，在一个框架运动内，多空都能赚钱，只是多先赚还是空先赚而已，因为汇率的本质就是框架运动，这个框架的大小，是管理者去如何制定而已，很多人在三五百点的波动中，损失远远超过三五百点，但成功的交易者，却能够在三五百点的波动中，创造出超过三五百点的利润，其关键不仅仅是猜对了方向或者有良好进场价，更多的是在交易手法上的运用，才能够获得成功


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[ 本帖最后由 莫明 于 2013-2-17 17:43 编辑 ]

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