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标题: 求指教: 關於過度優化交易系統的問題... [打印本页]

作者: hermesh99    时间: 2009-1-10 11:36
标题: 求指教: 關於過度優化交易系統的問題...
我同另一個朋友合作寫了個交易系統, 如果什麼也不改變, 不加過濾(filter)時, 是蝕錢的....
經過2個過濾、優化追逐止蝕(trailing stop)等之後, 系統可以改到賺錢....

我試的歷史時段已經是mt4所能提供的, 由(1999-2008), eur/usd, 5分鐘數據 740155條紀錄。

但相同的設定, 放在別的貨幣上卻不成功, 當然, 我明白不同的貨幣有自己的特性, 同一設定未必適合。
但我更多的是擔心我改得太多....過度優化系統, 到真正交易時便不行, 請問有經驗的高手, 可以給些意見我嗎? 有人遇到相同的問題嗎?

未優化前
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優化後
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作者: hiro    时间: 2009-1-10 14:38
由於我本人更推崇手工交易,因此對自動交易系統沒有太多的心得,僅僅提一下個人意見:

1、系統是否過度優化,和這個系統能不能在實際操作中賺到錢,沒有相關性。

2、每個貨幣對的波動特性是不同的。同一個交易系統(尤其是自動交易系統),一般只能對應一個貨幣對。

3、如果樓主採用的交易系統裏,含有任何一個帶未來函數的指標,那麼在實際操作過程中,和單純的歷史資料測試結果相比,會有比較大的區別。

4、5分鐘的走勢噪音非常大,如果需要排除這種噪音,僅僅只看5分鐘恐怕很難。對於一個帶著很大的隨機噪音的市場,任何一個帶有成本的交易系統(點差,傭金),進行頻繁、長期的交易,最終都有極大可能是虧損的。如果是超短線交易系統,建議結合大週期的趨勢,過濾一些逆勢單,可能效果較好。

希望能幫到您。
作者: hermesh99    时间: 2009-1-10 14:50
标题: 回复 2# 的帖子
真的很多謝你的回覆, 先謝謝你!!
未來函數的指標 指什麼?
是指back-test 時用了發出訊號後的資料嗎?  如昨日發出訊號, 我在back test 時卻用了今日的收市價做過濾?

我同意5分鐘訊號很多雜訊, 我會用5分鐘做買賣, 也是因為5分鐘的歷史數據比較多, 有70多萬條紀錄.....
用日線圖, 10年只有3千多條紀錄, 做back-test 時, 感覺上很不可靠.....這種想法, 是不是有問題呢? @.@

[ 本帖最后由 hermesh99 于 2009-1-10 14:55 编辑 ]
作者: hiro    时间: 2009-1-10 15:01
未來函數的指標,就是指會隨著價格的變化而即時變化的指標。

比如某個入場信號,隨著價格的即時變化,一會出現,一會消失,那麼我們就認為這個信號是帶有未來函數的(不穩定性)。這個在歷史資料中是體現不出來(因為歷史資料是固定不變的),但在實際操作中會有影響。

帶有未來函數的指標一般有:均線,KDJ,MACD,RSI,BOLL等。

不帶未來函數的指標(個人認為)有:蠟燭圖(K線)、趨勢線、S/R(歷史阻力支撐位)、Fibo/Fibo Fan(黃金分割)、價格形態(頭肩頂、雙底)等。

我個人認為,不帶有未來函數的指標,比帶有未來函數的更好用一些。
作者: hiro    时间: 2009-1-10 15:17
原帖由 hermesh99 于 2009-1-10 14:50 发表
我同意5分鐘訊號很多雜訊, 我會用5分鐘做買賣, 也是因為5分鐘的歷史數據比較多, 有70多萬條紀錄.....
用日線圖, 10年只有3千多條紀錄, 做back-test 時, 感覺上很不可靠.....這種想法, 是不是有問題呢? @.@


我的想法和您相反,呵呵……我認為,更大的週期代表更少的人為干預與隨機性,趨勢也更為明顯,更有規律可尋,因此更可靠。


小週期的資料雖然多,但是雜音很多,反而技術分析容易失效。


週期越大,波浪理論越有效;週期越大,道氏理論越有效;週期越大,價格形態越有效……


如果要數1分鐘或者5分鐘的波浪,估計艾略特都數不過來

作者: hermesh99    时间: 2009-1-10 15:35
标题: 回复 5# 的帖子
明白了....謝謝你的見解。
我之前見到說未來函數的指標, 還真不太明白呢....
真的, 很多謝你的指教~
作者: hiro    时间: 2009-1-10 15:44
客氣啦。歡迎常來探討
作者: WANHANGDU    时间: 2009-8-1 16:44
帶有未來函數的指標一般有:均線,KDJ,MACD,RSI,BOLL不是未來函數,而带有IF,之字转势指标等才是




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