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标题: 最近我觉得外汇无非就是要靠胜率和盈亏比来赚钱（看起来像废话） [打印本页]

作者: tlwson 时间: 2010-1-19 19:57
标题: 最近我觉得外汇无非就是要靠胜率和盈亏比来赚钱（看起来像废话）
胜率基本在50-60%就可以了，使用过高的或过低的胜率的模式都不太符合市场这个不是跌就是涨的价格运动的实际状况，真正的主要的利润来源绝对是靠高盈亏比（在维持50%-60%胜率的前提下），我的经验是大于1.2-1.3的盈亏比的交易就是可以稳定盈利的交易了，而大于2的盈亏比的交易是使你资金高速增长的绝对功臣。我认为这就是成为交易赢家的核心问题。讲得不详细，有经验的交易者可以用来印证，交易经验不够的可能不太理解吧。

作者: liu2728 时间: 2010-1-20 11:18
胜率在50-60% 就得靠仓位管理取胜大家一起探讨

作者: tlwson 时间: 2010-1-20 11:51
靠仓位我个人觉得不直观，统计上很容易出小样本（基本上100次都可以算小样本）中的游程问题（游程指在随机过程中相同结果连续出现的次数），靠仓位来对抗游程虽然不见得亏，但我认为也不怎么好赚。

作者: 唐生 时间: 2010-1-20 12:11
胜率80--90%取胜才是正道！

作者: 唐生 时间: 2010-1-20 12:37
胜率80--90%取胜才是正道！

作者: KK999 时间: 2010-1-21 15:57

原帖由 tlwson 于 2010-1-20 11:51 发表
靠仓位我个人觉得不直观，统计上很容易出小样本（基本上100次都可以算小样本）中的游程问题（游程指在随机过程中相同结果连续出现的次数），靠仓位来对抗游程虽然不见得亏，但我认为也不怎么好赚。

靠仓位管理, 就是微利而已.
(很微薄的意思

)(毕竟风险低, 利润自然低)
(但可以采取获利时才加仓)

楼主提的概率很不错
胜率50~60%已经很好,
但胜率20%~30%也行
关键是必须损小利大.

上次提到那各日人博客, 胜率不高, 但真有做到损小利大而已.

作者: tlwson 时间: 2010-1-21 17:45
胜率50%-60%是一种意图或者说模式，实际交易得到的结果可能是高于也能是低于，目标订为20%-30%的话受到游程的影响是相当可怕的，我想既使是50%-60%的胜率的交易连续出现3-4次亏损交易也是很常见的，甚至出现7-8次也不是不可能但还是比较少见的，那如果20%-30%的交易的话请问当连续7-8次亏损交易成为常见，十几二十几次亏损也可能的话，有几个人能在这种情况下反败为胜并持续盈利呢？

作者: mike958 时间: 2010-1-23 17:02
不才，按照你们的说法列出了一个表格
赢率盈亏比率
（百分比）（每次的盈利与亏损的资金之比)
0.05 19.00
0.1 9.00
0.15 5.67
0.2 4.00
0.25 3.00
0.3 2.33
0.35 1.86
0.4 1.50
0.45 1.22
0.5 1.00
0.55 0.82
0.6 0.67
0.65 0.54
0.7 0.43
0.75 0.33
0.8 0.25
0.85 0.18
0.9 0.11
0.95 0.05
1 0.00

作者: mike958 时间: 2010-1-23 17:03
盈亏比率的界限是在那里，至少要达到这个盈亏比率才能保证帐户不亏损

作者: 212937 时间: 2010-2-18 17:47
交易最怕精确，其实这整体就是一个模糊的过程，只要稳定在一个赚多亏少的状态就可以了，没必要追求太多东西，最重要的是看透市场的当前趋势，处理好各种状况，控制好自己

作者: redstart 时间: 2010-2-23 13:47
标题: 回复 7# 的帖子
最近FF也有人在讨论类似问题，提到了anti-martingale这样的资金管理，即顺手时不断加大仓位、背运时不断减小仓位。但我自己演算了一下，每次固定比例的风险管理（如2%）从数学意义上应该是最好的。难道他们说的仅仅是心理上帮助，还是对某种交易策略特别有效。

但是如果我没记错的话，Paul tudor Jones还有Bruce Kovner都偏爱这种管理模式。

作者: billyuan 时间: 2010-2-23 15:32
从长远看胜率你不可能比市场更高了，越大周期交易你的胜率跟市场越趋近，顶到头是一半对一半由于你资金厚度永远不可能赶上市场，故你的胜率从交易生涯的角度永远略逊于市场先生的，这有点像关于赌博胜率的讨论。越往小周期交易，则你的胜率将呈现一个下降趋势。至于前面那个兄弟讲到80~90%胜率，呵呵，你是说自己呢？还是说市场呢？实在有点荒谬。

对于金字塔加码（我们假设是321），我认为应该在盈利上进行加码，亏损单砍掉。没有走运不走运一说，这是交易不能带有感情色彩。譬如你开仓按照资金管理2%损（这里还涉及到你的止损距离）一共两个变量，同时锁住才相对控制住风险，如果出现突破信号继续朝着对于你有利的方向加码则第二次加码应该是2*2/3=1.333%资金管理+止损距离

[ 本帖最后由 billyuan 于 2010-2-23 15:33 编辑 ]

作者: redstart 时间: 2010-2-23 15:52
标题: 回复 12# 的帖子
很不错

金字塔加码原理我也是最近才知道，感谢分享。

另外我提到的背运和顺手只是为了表述方便，比如连续亏2单了那我第三单就减少仓位。我现在也在尝试这种模式。

[attach]2888[/attach]

作者: wugang 时间: 2010-2-25 21:14
处理好各种状况，控制好自己

作者: 天高云淡 时间: 2010-3-10 18:05
标题: 回复 12# 的帖子
前辈发言对我等新人启发很大，望多多献言！

作者: 372842329 时间: 2010-3-30 21:51
呵呵,发表一下我的看法,我的观点是在保持盈亏比和胜负比一种平衡,盈亏比在2.5:1左右,当然越高越好,胜负一半对一半就是一种平衡.交易不会因为其中任何一个方面过低受到影响就是一个好模式.当然前提是赚多亏少,这是一个核心

作者: tysmp2010 时间: 2010-5-12 15:01
事实上大多数交易的胜率都在60-70%（注意：不是盈亏比），但是平均盈利如果不能超过平均亏损，那账面上肯定就是亏损啦。我们在交易中最终要解决三个问题：方向，即做多还是做空；波长，止盈和止损位置多少；仓量，何时量多何时量少。想要盈亏比为正数，这三个问题都要处理好，而只要有一个问题没处理好，那亏损的可能性就很大了。（可能过于片面）

作者: maxgogo 时间: 2010-11-28 04:18
之前我以为堂里没人喜欢研究这个呢。。。

作者: 格雷格 时间: 2010-12-6 17:12
做到了就可以稳定了

作者: 修炼 时间: 2010-12-12 14:06
但胜率20%~30%,胜率太低的
连续亏损的次数过多，这个漫长的亏损过程，会给你的心理造成巨大的压力
不是什么人都承受的了的。

作者: 修炼 时间: 2010-12-12 14:13
每次亏损比例，我是固定的2%，因为这一点的控制权在我自己手里；
每次的盈亏比，是不固定的，因为这一点的控制权在市场手里，不是什么市场状况都能提供5的盈亏比的。所以，这是一个变动值，强设一个固定值是不合理的，不符合客观的市场状况。
我的作法是，对于预期的盈亏比小于3的市场状况筛除掉，不作单，只有市场状况大于3时才入场。我们不能强求，但是有选择权。
不强求，就是市场明明只提供一个2的交易机会，你不要奢望赢得3的盈亏比。

作者: wayen0226 时间: 2011-5-31 14:53
您的观点我很赞同。我感觉我应该追求的系统是50－60%左右的胜算率。盈亏比2比1以上。任何一个系统都有他的胜算率和盈亏比

作者: Iwtenp 时间: 2011-6-2 20:37
标题: 回复 1# 的帖子
啊哈！LZ说的极是，不才深有体会。。。。但风报比我觉得高一些，大于1.5会更好些，而且并不难做到。当然再高如2或3以上，那就看运气和技术能力了！

作者: maxgogo 时间: 2011-6-5 14:51
还是要统计出概率分布以及频率先做取舍再定义环境

作者: hbshong 时间: 2011-6-5 17:19
我来说说我的情况吧，我一周交易4-5次，一个月15-20次，失误是2次左右。
开始那会儿，赚的不够这2次亏损，主要就是好赌，不止损。
现在亏损一次最大不超过5%，强制止损，赢利我就不说了，免得让人认为我在吹牛。
当然我是交易黄金，本质和货币一样，只是波动大点。

作者: maxgogo 时间: 2011-6-5 20:13
这么高胜率楼上的朋友？

能简单介绍一下思路吗？

作者: hbshong 时间: 2011-6-5 21:06
思路是以 4小时为核心，在 30分钟入手，5分钟来精确定位。就是级别往下进行定位。
然后就看 MACD 了。MACD 的用法大家应该知道吧。我就不多说了。
说直接点：一个 4小时的上涨或者下跌，至少包括3段30分钟MACD 的走势；那么保守的做就是做第三段。
当然有极少情况下 4小时的一段和 30M 的一段重合的，那么就得随机应对。从新找一段4小时的走势就可以。

作者: maxgogo 时间: 2011-6-6 22:36
..................

[ 本帖最后由 maxgogo 于 2011-6-6 22:40 编辑 ]

作者: land 时间: 2011-7-16 17:22

原帖由唐生于 2010-1-20 12:11 发表
胜率80--90%取胜才是正道！

我的一种交易模式胜率绝不会低于80%，盈利与亏损的金额之比为2.5:1甚至更高，自今年被黑平台盯上之后，没机会再用，也找不到这类平台了。其他两套交易模式尚可，综合下来53-65%之间，缺点是逆势做单，否则能上70%。

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