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标题: 外汇模拟交易3个月一点心得 [打印本页]

作者: simonanddemon 时间: 2010-1-28 10:17
标题: 外汇模拟交易3个月一点心得
外汇很难，远比股票难做。如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。就目前的3个月模拟盘交易，10年的5m k线交易策略测试来看，不管是趋势交易还是反趋势交易，在外汇市场中都没有明显的优势（特指短线和超短，长期来看趋势交易的优势还是有，但是收益率较低）。能够形成优势的交易策略，更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。
原因我大概分析了一下，第一是因为股市本身在很大概率上有着内在的，向上的趋势，这给我们提供了一个天然的投资方向指南。就像Livermore在他的书里提到的一样，股市里做多挣的钱远远多过做空挣得钱。而汇市里面，任何一个外汇对本身是不存在方向的。
第二是汇市里傻钱比股市里的傻钱要少的多。汇市里各大银行，对冲基金构成了交易的主体，操纵着大量的精明资金。敢于博傻的，乐于博傻的傻钱要远远少于股市。傻钱导致的金融市场反身性的自我预言和自我加强从短期来看并不明显。从5m，15m k线的图形上来看，大幅（80点以上）的上涨下跌基本都在极短时间（3、4个小时）内完成，横盘整理占了整个交易时段的绝大部分时间。横盘带来的止损成本，以及交易次数增加带来的交易成本，短线对趋势交易系统相当不利。而大止损小止盈的反趋势系统虽然能够取得很漂亮的短线胜率，但是却无法避免潜在的巨大损失，甚至爆仓的威胁。要知道黑天鹅总是会来的。

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-4 23:18
O(∩_∩)O哈哈~
对外汇有了新的认识
money money home
money money home

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-4 23:23
犯了一个严重的错误
一直认为最重要的是提高交易系统模型的质量
现在终于发现，最重要的是减少交易的次数
a股本身的特点决定了交易次数本身就受到限制
由于对外汇随时买卖的特点不熟悉，开始的模型统统都有过度交易的毛病。
终于搞定了一个有使用价值的ea，虽然收益率并不能让人满意，但毕竟是一个盈利的ea系统。
哦哈哈，心情好极了

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-5 22:24
现在的问题是，系统的优势还是太小，让人没办法放心。
外汇市场中，非随机的部分到底是哪些？
市场中有大量的资金在根据阻力支撑理论来回踢皮球
也有很多资金在做趋势
怎样更有效地判断趋势和震荡实在是一件头痛的事情
写成代码更加的头痛
该死的metaeditor还没有debug功能
提高1%的优势都这么难，日他姥姥

作者: morsta 时间: 2010-2-8 10:51
很好，天天都有进步就是好

作者: zeroization 时间: 2010-2-9 17:00
老实说，没看明白说些什么，哈哈。

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-10 15:54
ea收益只能做到30点每月，不使用杠杆的情况下也就是2‰，使用20倍杠杆则月均收益在4%。由于筛选的开仓点特别严格，实际上90%以上的有参与价值的波动被错过。
降低开仓要求的话，错误率又会急剧攀升。
太难搞了。。。尝试一个新的投资方向还真是痛苦。

作者: hiro 时间: 2010-2-10 16:15
EA也是有时效性的，如果希望长期获利，个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的，改变的只是心态和表现方式。不过即使知道了这点，真正的客观规律还是隐藏的很深，等待我们去挖掘。

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-10 17:44

原帖由 hiro 于 2010-2-10 16:15 发表
EA也是有时效性的，如果希望长期获利，个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的，改变的只是心态和表现方式。不过即使知道了这点，真正的客观规律还是隐藏的很深，等待我们去挖掘。

嗯，Hiro老大说得对。
我做ea其实就是测试自己探索的规律是否统计有效。并不是为了ea而ea。
外汇真的是太难发现规律了。编程代码也难写，metaeditor的编程环境还不如turbo C 2.0强。
搞得焦头烂额。

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-14 14:14
我们追求的是什么？
是波动。
是的，不论多还是空，都是波动。

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-15 13:51
做了个随机开仓跟踪止损模型，居然比我的研究了那么久的方案盈利效果更好
囧ing
我设计的那么多方案居然比不上随便丢丢硬币

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-15 13:53
不过有了一个优秀的跟踪止损方案，总算是有点收获了

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-15 17:47
正像塔勒布所说，随机致富的傻瓜总自以为靠的是自己的本事。
呵呵，原来我也不过是个在股市随机致富的傻瓜。
外汇果然是世界上最难操作的金融品种。开始学习到现在三个半月，对自己、对交易的认识比过去炒股深刻了很多。

作者: 大路老夏 时间: 2010-2-15 23:17
心得体会

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-17 17:11
好吧
我承认，以我的智商和能力基本做不出一个能满足我盈利要求的ea。
换个方案，手动给出趋势线，自动进行穿线的买卖追踪。
从今天开始进行3个月的模拟测试。

作者: huihaiyufu 时间: 2010-2-17 18:35
楼主分析的很好，支持！

作者: simonanddemon 时间: 2010-2-23 21:03
终于进步了
胜率达到了50%
不容易啊

作者: simonanddemon 时间: 2010-3-1 13:40
呵呵
做了一个一年的ea测试
复盘也做了，用复盘宝1.2做的
基本和ea测试的结果一致
看来用不到半年就可以开真仓了
附个图炫耀一下
杠杆15倍的情况下一年赚个20倍。hoho。
虽然是模拟的结果，也蛮happy的

始资金	10000.00
总净盈利	201503.29	总获利	1119257.91	总亏损	-917754.63
盈利比	1.22	预期盈利	386.76
绝对亏损	0.00	最大亏损	47238.16 (23.73%)	相对亏损	58.02% (44122.91)

交易单总计	521	卖单 (获利百分比)	260 (40.00%)	买单 (获利百分比)	261 (39.85%)
		盈利交易(占总百分比)	208 (39.92%)	亏损交易(占总百分比)	313 (60.08%)
最大:		获利交易	18380.23	亏损交易	-10331.44
平均:		获利交易	5381.05	亏损交易	-2932.12
最大:		连续获利金额	4 (23390.11)	连续亏损金额	9 (-22005.84)
最多:		连续获利次数	33694.11 (2)	连续亏损次数	-37052.89 (7)
平均:		连续获利	2	连续亏损	2

作者: simonanddemon 时间: 2010-3-1 14:09
复盘中发现ea的胜率始终要比人操作的低
有些明显可以过滤掉的信号，ea还是照着做了
不过连续亏损7次，最大回撤58.02% 估计让我手动做很难坚持
看来系统成型之后还是要早开真仓，开始锻炼心态

作者: simonanddemon 时间: 2010-3-2 11:34
实验表明：
时间周期越长，胜率越高。可以通过加大时间周期来过滤无效信号。
时间周期越短，收益越高，回撤越大。与加大杠杆的效果类似。

作者: coollyw 时间: 2010-3-2 19:28

原帖由 simonanddemon 于 2010-3-1 13:40 发表
呵呵
做了一个一年的ea测试
复盘也做了，用复盘宝1.2做的
基本和ea测试的结果一致
看来用不到半年就可以开真仓了
附个图炫耀一下
杠杆15倍的情况下一年赚个20倍。hoho。
虽然是模拟的结果，也蛮happy的

始 ...

呵呵，不过我实在难以理解如何能够依靠EA进行交易，至少我觉的MT4的语言还是没法做到那么智能，不知道你的EA是不是根据复盘的状况来优化参数的？如果是这样，那么还是只是针对那个特定的时间段所做的拟合，没法参与未来的状况。真正的EA应该要根据外界反馈来自动优化参数，根据多个参数的不同组合通过筛选进化出下一代，有点像进化了，呵呵。。。

因为不管什么EA，有个效应叫做蝴蝶效应，因为就算是最简单的算法，有可能因为某个微小的因素，最后得到的结果大相径庭。。。

[ 本帖最后由 coollyw 于 2010-3-2 19:33 编辑 ]

作者: simonanddemon 时间: 2010-3-2 20:31

原帖由 coollyw 于 2010-3-2 19:28 发表

呵呵，不过我实在难以理解如何能够依靠EA进行交易，至少我觉的MT4的语言还是没法做到那么智能，不知道你的EA是不是根据复盘的状况来优化参数的？如果是这样，那么还是只是针对那个特定的时间段所做的拟合，没法参 ...

这个EA只是个玩具。我觉得能自动挣钱的EA就像永动机一样，很美好，不过不可能实现。
只是加深自己对系统的理解而已。

作者: huhu7875 时间: 2010-3-8 10:37
趋势对不同的交易者意味不同，对超短线交易者来说，日内趋势，小时内趋势才有意义。就算是长线，也是有趋势的，比如广场协议后日元升值不是铁定的吗？
楼主说的对，股票大趋势是往上走的，但是那也不意味着就一定能挣到钱。而汇市不大可能有内幕交易是最大的优点。

作者: simonanddemon 时间: 2010-3-16 16:56
妈的，我认输了。承认自己不适合做外汇的短线真是一种痛苦的事情。
老老实实搞我的长线股票，妈的，实在不爽

作者: emen 时间: 2010-3-18 15:15
谢谢分享

作者: simonanddemon 时间: 2010-4-6 11:30
最近一直在做外汇的复盘，长线做容易
不过发现mbtf 的利息真是没法搞
打算投奔oanda去了

作者: hldhld 时间: 2010-4-8 10:06
对外汇有了新的认识。

作者: simonanddemon 时间: 2010-4-10 09:08

原帖由 andy09 于 2010-4-9 00:14 发表
lz理论不少，心得也很多，这点值得肯定，，兄弟不才，胡扯几句，得罪之处还请海涵：
看lz的意思是先在模拟盘建立一套系统，一切无需过多干预，最终定会胜算偏多。然后再在真实盘中如此演练。。不知道是否猜对？
也 ...

不谦虚的说，心理对我来说不是太大的问题。
十多年的股票经历完全能够锻炼出足够大的心脏。
我需要的是一个正收益的系统。

作者: fl1652546 时间: 2010-4-29 15:20
呵呵，我也再做模拟呢，大家相互学习

作者: congqoo 时间: 2010-5-5 22:25

原帖由 hiro 于 2010-2-10 16:15 发表
EA也是有时效性的，如果希望长期获利，个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的，改变的只是心态和表现方式。不过即使知道了这点，真正的客观规律还是隐藏的很深，等待我们去挖掘。

hiro兄话中含金啊
可否详细说说自然规律，哪怕一点点

作者: OZ外汇交易员 时间: 2010-5-6 09:02
标题: 回复 8# 的帖子
“个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的”

很好的提示，未必有人愿意深思。自然规律，是天道。

作者: simonanddemon 时间: 2010-5-7 12:46

原帖由 OZ外汇交易员 于 2010-5-6 09:02 发表
“个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的”

很好的提示，未必有人愿意深思。自然规律，是天道。

不是深思不深思的问题
这和能力还有性格有关，短线研究了很久就是没法入门
长线倒是很轻松入门，就是挣得不够多
看来是没有暴利的缘分

作者: tf136 时间: 2010-5-8 23:06

原帖由 simonanddemon 于 2010-5-7 12:46 发表

不是深思不深思的问题
这和能力还有性格有关，短线研究了很久就是没法入门
长线倒是很轻松入门，就是挣得不够多
看来是没有暴利的缘分

不追求暴利-----------其实这就是长线入门的最不轻松之处。
有时为了暴利反而连本金都亏损了，而薄利在时间和复利的催化下反而成了暴利。
罗马不是一天建成的。

[ 本帖最后由 tf136 于 2010-5-8 23:11 编辑 ]

作者: syl_csy 时间: 2010-5-12 15:58
标题: 最自然的规律是什么？？
最自然的规律是什么？？我认为是又涨就有跌，有跌就有涨，涨涨跌跌，就这些事~~~

正如郎咸平教书所说，怎么牟利，就是升值贬值，贬值升值，就这点事~~~~~

作者: sandralin 时间: 2010-7-1 19:01
任何金融交易都是参与者的心里变化导致行为方式，所以，研究市场的心理和自己的心理才是重点，心理大多就2个词，贪和惧。
不同周期的均线说明大的趋势，顺势就是顺向开，短期的就是k线，表示心理的转变，无论是机构，资金大的集团，还是散户，要炒作，就要行动，图表说明一切，关键是有多少能有效的被研读出来，进而指导操作

股票，期货，外汇，游戏规则不同，利益集团的方法不同个，但是本质不变

所以，大道之简

作者: sandralin 时间: 2010-7-1 19:03
说的太多了，呵呵，其实，趋势看均线，切入点看k线，就是转折点，加上资金管理，个人认为就这么多

作者: 苍鹰 时间: 2010-9-15 11:49
做到不需要太多，但很难做，还有就是人家前期想了分析很多..........

作者: hanghangzhu 时间: 2010-10-2 10:04
外汇和股票可不一样，股票跌的时候只要你不卖，除非公司倒闭，你还可以继续持有，而外汇，跌的时候，你可能就直接被清场了，哪怕你百分之百确信是涨，一个100点小跌足够让你吃一顿的，所引发的心理效果根本不一样。

原帖由 simonanddemon 于 2010-4-10 09:08 发表

不谦虚的说，心理对我来说不是太大的问题。
十多年的股票经历完全能够锻炼出足够大的心脏。
我需要的是一个正收益的系统。

作者: hanghangzhu 时间: 2010-10-2 10:06
个人觉得，自然规律是不用深思的，最常见的规律就是自然规律，谁都知道，就看做得到做不到。

原帖由 OZ外汇交易员 于 2010-5-6 09:02 发表
“个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的”

很好的提示，未必有人愿意深思。自然规律，是天道。

作者: hanghangzhu 时间: 2010-10-2 10:08
对的，爱因斯坦的能量公式那么简单，可只有他思考出来了。

原帖由 sandralin 于 2010-7-1 19:01 发表
任何金融交易都是参与者的心里变化导致行为方式，所以，研究市场的心理和自己的心理才是重点，心理大多就2个词，贪和惧。
不同周期的均线说明大的趋势，顺势就是顺向开，短期的就是k线，表示心理的转变，无论是机构 ...

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