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标题: [TWS API]初试编制交易系统 [打印本页]

作者: jun 时间: 2010-4-21 11:54
标题: [TWS API]初试编制交易系统
这一个月在空余时间学习TWS C++ API。根据简单的交易原则做了一个交易系统，对过去一年的历史数据(IB限制获取最多一年历史数据)做了模拟。下图是EU的测试。系统产生了309次交易，盈利3110点。记得曾看到过一个帖子，说某汇商统计客户交易数据，平均每单盈利数量是17点左右，看来的确靠谱。下一步考虑对出入场策略再优化看看结果是否能改善。win:loss = 165:144 胜率53.4%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:36 编辑 ]

作者: jun 时间: 2010-4-21 14:11
GP的测试结果：308次交易，盈利3871.5点win:loss = 164:144 胜率53.25%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:37 编辑 ]

作者: jun 时间: 2010-4-21 14:56
UJ测试：363次交易，2072.5点盈利。看来交易策略对UJ不太适用。

作者: jun 时间: 2010-4-21 14:59
从模拟情况来看，只要严格遵守纪律，排除了人的感情因素波动的情况下，还是能够保持稳定盈利的。以IB的杠杆40来算，每次交易占用10%的资金，每次止损控制在不到2%以内。按照EU的测试，年收益大概是124%(未扣除交易成本，不知我是否有计算错)。
测试也说明了，在胜率超过50%的情况下，只要控制止损，扩大止赢，则可稳定获利的道理。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:39 编辑 ]

作者: jun 时间: 2010-4-21 22:44
对交易系统做了一些调整。EU测试结果：214次交易，盈利2422点。每次交易平均盈利11.32，胜率55.6%，比之前均有提高，但不显著。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 22:48 编辑 ]

作者: jun 时间: 2010-4-21 23:06
GU测试结果：203次交易，盈利2408.5，平均每次交易11.865，胜率51.2%

作者: geohuskyer 时间: 2010-4-23 12:03
不错呀，能否将交易思路贴出来让大家一起学习一下？

作者: jun 时间: 2010-4-23 21:46
就是模拟了一些典型的指标系统，均线、MACD等，主要是试验不同的出场策略，怎么能让盈利尽可能扩大。

目前发现，交易跟时段关系不大，输赢是随机分布。还在粗浅研究中，大家有好的交易规则可以拿出来验证探讨。

当然和一些神人年收益十几几十倍的不好比哈

作者: 曾戊庚 时间: 2010-5-3 13:16
不错啊，看起来比较稳定。

作者: geohuskyer 时间: 2010-5-5 23:17
能否提高交易思路让俺也学习一下？多谢分享

作者: hiro 时间: 2010-5-6 09:36
对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

作者: jun 时间: 2010-5-6 11:19

原帖由 hiro 于 2010-5-6 09:36 发表对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

谢谢提醒。不过我是用close价格来计算，入场条件跟下一根K线没什么关系。

作者: www 时间: 2010-5-6 11:26
正是因为使用了close，所以你得认真思考一下hiro的非常好的建议。

作者: jun 时间: 2010-5-6 15:57
能否请详细说明一下细节？

作者: geohuskyer 时间: 2010-5-21 16:02
jun兄可否提供一个简单的入场和出场思路给俺学习一下，小弟最近一直在研究均线和macd的系统，感觉似乎陷入了一点误区，希望能得到高人的一点指导。

作者: jonefa 时间: 2010-6-6 14:32
小声说一句，楼主如此大的交易次数，交易成本是绝不可忽略的。

作者: color366 时间: 2010-6-7 14:57
正打算学习用C++做自动交易，楼主能推荐几本书吗？谢谢

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