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标题: 求教概率论高手解决金融概率问题 [打印本页]

作者: Michael_Jihua    时间: 2010-11-16 18:12
标题: 求教概率论高手解决金融概率问题
求教概率论高手解决金融概率问题

举例,假设10年共交易10000单,即10年总交易量为N, N=10000,胜率90%,平均盈利10点,即x=10; 平均亏损10点, y=10。x/y=1。
则10000笔交易中必然会出现一次连续亏损4笔交易的状况。
即:100%的概率出现1次4笔连续亏损40点的情况。
10%的概率出现1次5笔连续亏损50点的情况。
1%的概率出现1次6笔连续亏损60点的情况。

现已知10年总交易量为N 笔,胜率是a%,平均盈利 x点,平均亏损 y 点, 平均盈利/平均亏损= x/y。
求N笔中交易中:
100%的概率出现最坏亏损的点数。
10%的概率出现最坏亏损的点数。
1%的概率出现最坏亏损的点数。
0.1%的概率出现最坏亏损的点数。……

注1:注意最坏亏损和连续亏损的不同。
注2:注意不同的平均盈利点数x和平均亏损点数y对最坏亏损点数和连续亏损点数的影响。
作者: jeffzhu    时间: 2010-11-20 06:34
难题,我不会
作者: 修炼    时间: 2010-12-12 14:02
你这样的系统,理论上很不见,90%的胜率,几乎不可能还有为1的盈亏比。
如果有的话:
出现2次或3次及以上连续亏损的概率都为:100%;
出现4次及以上连续亏损的概率为:63.20%;
出现5次及以上连续亏损的概率为:9.51%;
出现6次及以上连续亏损的概率为:0.99%;
出现7次及以上连续亏损的概率为:0.1%;
要概率上来讲,低于1%的,就是小概率事件,视为不可能发生。6次,接近小概率事件,还是有可能发生的。
所以,最大的连续亏损是6次,即60点。

其实楼主这样的说法,我不是很赞同,我一般都是按每次亏损占总资金的比例来算,比如:2%,3%等。通过楼主这样的条件,得不出最大亏损的资金回折率;因为不知道10个点占你总资金的比例是多少。但是最大亏损的资金回折率,往往更有意义。




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