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[平台相关] MBTF止损经常要多滑好几点

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1#
发表于 2009-1-23 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MBTF 止损经常要多滑好几点,而在MM却是保证止损不会多跑,这是为什么?
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10#
发表于 2009-1-24 22:21:17 | 只看该作者
我和你情况不一样,同样是用stop markt做止损,往我不利方向的滑点概率在1/4左右,大多数情况下是在设置的点位成交。

至于你最后提到的问题,有这几点需要考虑
1,各个银行的BOOK不会是在任何价位都有埋单;2,大家都在一个价位执行的时候,有个顺位问题。

提个建议:你可以记录下每笔的成交情况以及之后市场的动作;如果按照你的交易习惯和风格,大多数情况下市场在成交你的止损单后都会有个回调的动作,那完全可以选择stop limit,除非人不在电脑前。

交易员和交易员是不同的,在订单的使用上也需要差异。
9#
 楼主| 发表于 2009-1-24 21:52:36 | 只看该作者
但是大多数滑点成交也不正常啊!既然有十几家提供流动性,就应该是大多数不滑点止损,只有在急涨急跌时才比较可能没有接盘。
8#
发表于 2009-1-24 13:29:59 | 只看该作者
在正常的外汇市场里,止损是一定存在滑点的可能的。如果不滑点就要冒穿仓的风险。(比如当时的市场报价正好没有你设置的止损价)

如果每次都可以不滑点成交,那很可能是造市商作为你的交易对手,接下了你的单子。
7#
发表于 2009-1-24 13:08:39 | 只看该作者
MBTF 止损经常要多滑好几点,而在MM却是保证止损不会多跑,这是为什么?

ECN的价格是由市场变化决定,参考国内的股票和期货市场吧。
MM价格是MM控制,国内没有MM制度。
6#
发表于 2009-1-24 00:28:03 | 只看该作者
原帖由 lzyxm 于 2009-1-23 23:08 发表
如果MBTF 的止损设计为:首先按stop limit 止损,如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损,而不是要么stop market都滑点,要么stop limit可能无法成交。


那万一Stop limit不成交, 才再丢stop market就会滑点更远.
即使只有瞬间,价格也可能会跳动很快且很远.

MBTF Stop martket 是报价碰触后, 才丢出市价单.
如果是急杀或急拉,肯定滑点.
5#
发表于 2009-1-24 00:16:25 | 只看该作者
原帖由 lzyxm 于 2009-1-23 23:08 发表
如果MBTF 的止损设计为:首先按stop limit 止损,如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损,而不是要么stop market都滑点,要么stop limit可能无法成交。


呵呵,你说的

先按stop limit 止损,如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损

不就是Stop market嘛?Stop market 不一定 会滑点,仅当设置的价格不存在,无法撮合,才会顺延至下一个时间撮合~~
4#
 楼主| 发表于 2009-1-23 23:08:22 | 只看该作者
如果MBTF 的止损设计为:首先按stop limit 止损,如果在这个点位没有接盘再按stop market执行止损,而不是要么stop market都滑点,要么stop limit可能无法成交。
3#
 楼主| 发表于 2009-1-23 22:59:18 | 只看该作者
事实是我在MBTF上止损经常多跑(滑)点,而在IBFX几乎按事前设定的止损,MBTF市价开仓有时对我有利有时对我不利,但在IBFX都是对我不利的。
2#
发表于 2009-1-23 22:27:28 | 只看该作者
因为那是广告
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