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原帖由 Devastator 于 2011-2-27 15:51 发表 du的隔夜利息确实有些费解,官网介绍说得不详细 个人的体会:如果利息差较大,那么做多高息兑低息货币,SWAPS确实是正的,不过仅当天显示SWAPS,后来就体现在入场点后移了 比如1.0000入场做多AUD/USD,隔夜后有 ...
原帖由 小老百姓 于 2011-2-28 03:37 发表 swaps不是隔夜利息(over night)的意思,是掉期值的意思(不是掉期交易),它跟隔夜利息和你的交易以及实际的汇率变动沒有任何联系,它主要是表明报价货币的利息率是低于基础货币的。 另外高息货币也不是指一个货 ...
原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-27 21:49 发表 老实说,你讲的我没看懂,能不能通俗点的再解释一遍,多谢。
原帖由 Devastator 于 2011-2-28 22:11 发表 呵呵,具体原理我也不是很懂,以前做多AU或NU时在交易日志上记下了入场时的汇率,过几天看入场点已经不是当时的数字了。 不信你在模拟帐户上持有AU多头一周试试(不止损) 6L说的可能就是真相,不过我看了 ...
原帖由 hanghangzhu 于 2011-2-28 14:39 发表 我感觉你说的是对的,而且你自己也是明白这个问题的,但我没听懂,能说的详细点吗?
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