GBP/USD 好像不能用趋势交易方法

fxjm · 发表于 2012-1-7 20:34:41

我测试了 GBP/USD 2006~2010的 30M,60M,4H,1D 四个时间框架的趋势交易，用2011的数据做Outsample test, 结果没有一个成功。有哪位高人能介绍一下经验？GBP/USD这个货币是不是无法用趋势交易稳定盈利？

fxjm · 发表于 2012-1-9 13:41:55

UJ 如果单边做空，能通过Outsample 测试，做多不行。 GU 无论是做多做空，都很难稳定盈利，OutSample结果总是与InSample负相关。我是用EA,你们是EA还是人工下单？

fxjm · 发表于 2012-1-9 15:59:54

EUR/USD AUD/USD USD/CAD XAG/USD XAU/USD 都能通过EA的OutSample测试, 但GBP/USD 和USD/JPY 效果很差，尤其是GBP/USD OutSample非常差，今天试了个Swing 的EA,勉强通过OutSample，Equity Curve 还算可以，胜率84%, 但盈利很低，不如趋势方法的一半。

fxjm · 发表于 2012-1-9 16:06:52

好的EA，它的风险控制和资金管理做的很好，比人工可靠多了。如果做H1这种时间框架，一年会产生大约150~200次交易，人工太累了，还容易犯错。EA的本质只是把人工的行为系统化，由于金融市场总得来说是随机游走，预测是没用的，所以人工的预测准确率和EA差不多，主要的关键还是在风险控制，在这方面机器会做得更好。

fxjm · 发表于 2012-1-9 17:02:06

套利的机会很少，而且资金要非常大才有意义，高频交易流行后，市场变得更有效率，套利机会以光速的速度消失，只有大型机构在特别好的条件下才有可能有非常少的套利机会，而且每次套利都是微利，所以Position必须非常大（风险巨大），由于现在的金融产品及衍生品定价都遵守无套利原则，理论上无风险套利的年代已经一去不返了。

fxjm · 发表于 2012-1-9 21:44:32

准确的说是有偏随机游走，金融市场大部分时间内确实是随机游走，少部分时间有趋势，这方面有金融数学和计量方法证明(可以看hurst指数分布)。在reward-risk>1:1的条件下，没有预测准确率显著超过50%的技术方法。趋势交易一般胜率在36%,能到40%的已经谢天谢地了。

fxjm · 发表于 2012-1-9 23:02:18

胜率如果超过60%，就有可能是紧止盈，宽止损，每单 reward:risk <1:1。有一种看上去胜率很高的方法：把一个趋势交易方法的每次交易分割成很小的交易，这样止盈就变小了，但止损没变，这样胜率就上去了，但总盈利并不会更好，因为交易费用高了，所以不能只看胜率，还要看reward:risk的比例

fxjm · 发表于 2012-1-10 15:03:09

如果是小盘，可能存在流动性问题，你提醒了我，不知道有没有什么方法计算市场的流动性？

fxjm · 发表于 2012-1-10 17:36:59

首先我们说的预测是指短期(越短越值钱)，并且reward:risk>1:1的前提下（这个条件很重要），金融市场短期预测准确性不会显著超过50%，随机性指历史数据和未来不相关，由于市场大部分处于这种状态，这部分的预测准确性只能接近50%（就是抛硬币），当市场有趋势时，预测是可行的，但由于这部分在整个预测中的比重很低，所以整体预测的准确性不会显著超过50%（可以略微超过就很好）。金融市场长期预测一般不被关心，因为没有太大价值。 reward:risk>1:1的条件下，胜率能显著超过50%的交易方法，就是圣杯了

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