求指教: 關於過度優化交易系統的問題...

hermesh99

我同另一個朋友合作寫了個交易系統, 如果什麼也不改變, 不加過濾(filter)時, 是蝕錢的....
經過2個過濾、優化追逐止蝕(trailing stop)等之後, 系統可以改到賺錢....

我試的歷史時段已經是mt4所能提供的, 由(1999-2008), eur/usd, 5分鐘數據 740155條紀錄。

但相同的設定, 放在別的貨幣上卻不成功, 當然, 我明白不同的貨幣有自己的特性, 同一設定未必適合。
但我更多的是擔心我改得太多....過度優化系統, 到真正交易時便不行, 請問有經驗的高手, 可以給些意見我嗎? 有人遇到相同的問題嗎?

未優化前


優化後

hermesh99

真的很多謝你的回覆, 先謝謝你!!
未來函數的指標 指什麼?
是指back-test 時用了發出訊號後的資料嗎?  如昨日發出訊號, 我在back test 時卻用了今日的收市價做過濾?

我同意5分鐘訊號很多雜訊, 我會用5分鐘做買賣, 也是因為5分鐘的歷史數據比較多, 有70多萬條紀錄.....
用日線圖, 10年只有3千多條紀錄, 做back-test 時, 感覺上很不可靠.....這種想法, 是不是有問題呢? @.@

[ 本帖最后由 hermesh99 于 2009-1-10 14:55 编辑 ]

hermesh99

明白了....謝謝你的見解。
我之前見到說未來函數的指標, 還真不太明白呢....
真的, 很多謝你的指教~