什么是真正的交易"技术"!

hiro

原帖由 超短线 于 2009-5-26 16:42 发表
希望HIRO等各位高手给予评价,HIRO我是QQ的气吞呵呵

气吞兄你好～～很高兴会在这里见到你，还有你的文章 ，这确实是一篇很不错的文章，想必也是花了很多时间和精力才领悟到的这些宝贵的经验，文中谈到的每一种情况都极其符合大多数交易者的心理。我想任何读完本文的汇友多多少少都会在文章中找到自己的影子。


关于技术分析这块，我想借此略谈一下我个人的看法～

任何技术指标都存在“失效性”，比如均线在趋势时有效，在盘整时即无用武之地，而何时趋势何时盘整均线却无法预测（其他趋势指标同理，震荡指标相反）；趋势线或Fibo（黄金分割），虽然预先提供了阻力和支撑的参考，但是价格可能击穿，也可能回档，何时击穿何时回档，这些指标同样无法给出预测。而价格形态，也存在类似的问题，就不一一例举了。

那么既然这样，是不是就说明技术分析无效了，或者即便是看似有效，也是随机发生的呢？我认为不可避免地会有这部分的因素，但并非完全如此。我对技术指标的理解是：我使用，但不执着，技术分析是一种工具，是对于看似随机行走的市场的一种概率性预测，而不是精确性预测。因此必然存在失效（包括连续失效造成的连续亏损，这里要用到风险管理的技巧，故不展开了，心理上的影响原文已经分析的相当透彻）但是一个稳定赢利的系统，就是很多的盈利单减去很多的亏损单的结果为正。说明从概率上来说，这套系统的盈利期望值是正的。

因此市场虽然具有随机性，但不是完全随机，趋势是存在的。如果是完全随机的，那么用简单的数学公式即可证明，使用赌徒的“翻倍加码法”的网格交易法将会立于不败之地。而事实证明，网格交易法最怕的就是“趋势”

另外顺带提一下，在交易中，时间是非常重要的一个因素，你也许对市场方向的判断没有问题，也已经在一个很好的价位入场，但是如果入场时间不对，则照样会触发止损。比如之前提到的技术分析失效，也属于一个典型的例子。虽然时间的分析牵涉到很多艰深难懂的知识（比如江恩的方法），而且也必然存在失效（市场的随机性），但是一旦领悟其中的奥秘，将会对市场产生另一种截然不同的认识。至少，会使自己系统的赢率有所增加，等于也提高了盈利的稳定性。

hiro

呵呵，扯远了，我认为心态和信仰确实没关系，但若仅仅只有好的心态，没有带edge的系统也是白搭。

测试该结论的最好办法，就是用模拟账户或复盘软件操作，看看是否能在至少5～10年的历史数据中稳定赢利，前提是系统绝对不能带任何未来函数和对已知未来数据的“操作偏见”。如果这一步可以达成，可以再考虑如何修整心态。

楼主对于心态方面的阐述还是比较有道理的。但要解决此问题，绝非简单地通过阅读大量文字就可实现（即便这些文字是金玉良言），而要靠坚定的毅力去坚持。到了后期自然会慢慢习惯了。交易也将渐渐变得无聊……