求教概率论高手解决金融概率问题

修炼

你这样的系统，理论上很不见，90%的胜率，几乎不可能还有为1的盈亏比。
如果有的话：
出现2次或3次及以上连续亏损的概率都为：100%；
出现4次及以上连续亏损的概率为：63.20%；
出现5次及以上连续亏损的概率为：9.51%；
出现6次及以上连续亏损的概率为：0.99%；
出现7次及以上连续亏损的概率为：0.1%；
要概率上来讲，低于1%的，就是小概率事件，视为不可能发生。6次，接近小概率事件，还是有可能发生的。
所以，最大的连续亏损是6次，即60点。

其实楼主这样的说法，我不是很赞同，我一般都是按每次亏损占总资金的比例来算，比如：2%，3%等。通过楼主这样的条件，得不出最大亏损的资金回折率；因为不知道10个点占你总资金的比例是多少。但是最大亏损的资金回折率，往往更有意义。