模拟与真实的点差

sixsi

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:05 发表
MTF平台的还有这个问题：
例如：此时价格向下跌，我想在回档时跟进，如果是MM平台，在回档的几秒时间很容易进场，但MTF平台此时价格会在回档价格下面有足够波动时间，在回档价格峰值的几个价位一闪而过，根本无法像 ...

今天翻番了很高兴，跟你“理论”了半天，呵呵，其实LZ用MBT用得不爽就换。赚钱要紧

sixsi

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:20 发表
或许用图片来说更清楚：954

搞懂你的意思了。粉红色这部分的“损失”不应该归为“成本”的范畴，而应该属于“市场波动”的范畴。而且用limit单能避免这样的“损失”

oanda

之所以归为成本是因为MBT的报价形式就是这样，在图表和MBT平台的转换、再到输入价位，这就是时间成本，LIMIT的虽然在一定程度上可以解决，但最终的原因是MBT的报价造成的，是后台控制的结果。

sixsi

我想到一个问题，最近行情波动变大（前几天MBT都不是很正常），不管是ECN平台还是MM平台都看得出来，ECN相对来说更表现的“真实而残酷”，MM有做市商“缓冲”了一下也许稍微要好点。

以前我是看1H-4H-day级别，现在波动大了，缩小了周期，看到了5M-15M-1H级别，镑系货币甚至看到了1M-5M-30M，的确很“刺激”

sixsi

原帖由 oanda 于 2008-10-25 03:34 发表
之所以归为成本是因为MBT的报价形式就是这样，在图表和MBT平台的转换、再到输入价位，这就是时间成本，LIMIT的虽然在一定程度上可以解决，但最终的原因是MBT的报价造成的，是后台控制的结果。

开仓和平仓可以用快捷键，速度很快，需要自己设定。

至于后台控制，我现在还没有找到证据，换据话说就是还没有被“黑”过，没有发言权。

oanda

这是隐性的成本，和黑没有两样。这种成本起码超过3点。如果在类似20点空间箱型震荡，想必少有盈利单。

sixsi

“这是隐性的成本，和黑没有两样。这种成本起码超过3点。如果在类似20点空间箱型震荡，想必少有盈利单。”
为什么是“想必”呢？
呵呵，不“讨论”了，赚钱才是要紧

dxsdxs

最近点差加了,
因有新的打算就开了MBT -------DEMO.

一看点差很大, GBP/JPY在15-25甚至30多.

如果这样在MT会死的快.

费用如此的高, 不堵单也难做超短.

不做超短, 偶而堵单也没这亏

不知别的ENC如何. 也这样就还是选MM.

看来没问题的太少了.

保今天, 不保明天.

fxj3000

公说公有理，婆说婆有理，真是搞不明白！

sixsi

原帖由 fxj3000 于 2008-10-25 11:20 发表
公说公有理，婆说婆有理，真是搞不明白！

其实是很简单的一个道理，
MM平台，实际市场盈亏-点差＝最终的利润；
ECN平台：实际市场盈亏-点差-佣金＝最终的利润

某些人为了达到某种目的，夸大其词，什么要双边记点差，双边记延时点差，全是用“想必”推断出结果，呵呵

最后非常“巧合”地突然出现一个新注册的用户的“处女帖”来总结性发言。呵呵

我只是为MBT打抱不平而已，不可否认MBT还有很多缺点，对于IB拉客很理解其立场，但是如果以“打压对方来抬高自己”的方式来做事，就本末倒置了