外汇基金财年表现统计(每月更新)

redstart · 发表于 2008-11-11 00:19:27

提供这个材料主要是为了降低新手“无边无际”的预期，能脚踏实地一点。

redstart · 发表于 2008-12-20 20:37:08

续上期，10月份的排名出炉

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  10月份的回报率       2008财年回报率(YTD)    管理资金(美元)
1.  John W. Henry & Co. (Int’l. FX)                            32.70%                   68.85%                      46.2
2.  Richmond Group (Gl. Currency)                            14.86%                      22.24%                      39.0
3.  First Quadrant (Managed Currency)                      9.67%                      25.12%                   478.3
4.  Sunrise Cap’l Partners (Currency Fund)             8.55%                      13.44%                   29.0
5.  Lambay Capital Limited (Short-term)                      5.00%                      5.05%                   17.3
6.  Mesirow Financial (Currency Alpha)                      4.02%                         5.17%                   1302.1
7.  IPM Global Currency Fund (A)                               3.72%                      28.29%                   157.0
8.  Alder Cap’l (Alder Global 20)                               3.70%                      4.00%                      165.0
9.  ACT Currency Partner AG                                        3.67%                      9.31%                      20.0
10.  Dominion Capital Mgmt. (FX)                                  3.62%                         0.86%                   10.0

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  10月份的回报率       2008财年回报率(YTD)    管理资金(美元)
1. Alt-FX (AMF 1)                                                       43.39%                         18.43%                      4.5
2. Putnam Currency Alpha Fund                               22.83%                            9.05%                      1.9
3. Forex Cap’l Mkts (Sentiment)                            15.35%                         -2.05%                   2.7
4. Forex Cap’l Mkts (Sentiment Aggr.)                   15.21%                         -20.06%                   5.7
5. Spot Forex Mgmt. (Lausanne)                               12.64%                         34.90%                   1.5
6. Aspect Capital (Gl. Currency)                                  6.82%                            -7.17%                      7
7. Zone Cap’l FX Managed Account                         6.56%                            11.68%                1.3
8. Spot Forex Mgmt. (Zurich)                                        6.24%                            16.56%                   5
9. Absolute Asset Mgmt (Trading 1)                            5.96%                            5.69%                   4.1
10. Marek D. Chelkowski (Forex)                                  5.72%                               10.42%                4.1

如果没记错的话，在Market Wizard上有篇采访John Henry的文章。

P.S 相比中国最近涌现的一批操盘手（比如外汇堂的linx，火线的标志），这些所谓的机构也不咋的嘛

redstart · 发表于 2009-3-12 17:00:10

最新一期报告出炉，统计的是09年1月份的回报率排名。赫然看到了高盛的名字

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  1月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(美元)
1.    Goldman Sachs (Fund. Currency)    6.47%    6.47%    306.8
2.    Alder Cap'l (Alder Global 20)    5.20%    5.20%    170.0
3.    Rhicon Currency Mgmt (4XiM)    4.71%    4.71%    20.0
4.    Dominion Capital Mgmt. (FX)    4.08%    4.08%    10.0
5.    IKOS G10 Currency Fund    3.79%    3.79%    719.7
6.    Alder Cap'l (Alder Global 10)    2.90%    2.90%    36.0
7.    Geo Economic Mgmt. System Ltd    2.66%    2.66%    44.7
8.    IKOS Currency    2.31%    2.31%    719.7
9.    JB Currency Hedge (Discr Seg Port)    2.28%    2.28%    20.4
10.    Capricorn Advisory Mgmt (FXG10)    2.15%    2.15%    11.8

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  1月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(美元)
1.    Quant Trading (FX Quant 11)    8.00%    8.00%    1.0
2.    Informed Funds (Trend Strategies)    6.94%    6.94%    7.2
3.    Mellon Capital Mgmt (Currency Opp)    5.64%    5.64%    9.0
4.    Zone Cap'l FX Managed Account    4.11%    4.11%    1.0
5.    Wealth Builder FX Group    3.70%    3.70%    1.1
6.    M2 Global Mgmt (5X)    3.27%    3.27%    1.0
7.    Putnam Currency Alpha Fund    3.24%    3.24%    1.8
8.    Blue Fin Capital (Managed Currency)    3.11%    3.11%    1.3
9.    Capricorn Advisory Mgmt (fxMT Growth)    1.71%    1.71%    1.0
10.    Aspect Capital (Gl. Currency)    1.66%    1.66%    5.0

redstart · 发表于 2009-4-7 13:29:05

2月份的报告，又看到了熟悉的名字诸如FX Concept、24FX Management、Gain Captial，同时又有新军加入Excalibur Absolute、Quiddity，具体排名如下：

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名基金管理人 2月份的回报率 2009财年回报率管理资金(美元)
1. Friedberg Comm. Mgmt. (Curr.) 5.23% -13.82% 80.0
2. Gain Capital Mgmt (MAC 4X) 2.29% 3.36% 10.7
3. 24FX Management Ltd 2.17% 4.11% 24.3
4. Arsago Premium Currencies 2.01% 3.52% 185.2
5. Geo Economic Mgmt. System Ltd 1.92% 4.63% 45.6
6. Excalibur Absolute Return Fund 1.77% 2.31% 28.7
7. JB Currency Hedge (Discr Seg Port) 1.61% 3.92% 11.6
8. FX Concepts (GCP) 1.45% -0.62% 3,682.0
9. Gain Capital Mgmt (MAC 2X) 1.34% 1.91% 10.7
10. Cable Forex Fund 1.31% 2.75% 20.0

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名基金管理人 2月份的回报率 2009财年回报率管理资金(美元)
1. Astor Capital Mgmt (Gibraltar FX) 13.16% 10.46% 1.5
2. Quiddity (FX) 6.00% 6.75% 6.0
3. Wealth Builder Fx Group Limited 4.23% 8.09% 1.2
4. Quant Trading, LLC (FX Quant 11) 3.42% 11.69% 1.1
5. Spot Forex Mgmt. (Lausanne) 2.20% 5.06% 5.0
6. EMC Capital Mgmt (Currency) 2.07% 2.47% 2.6
7. FEM Currency Portfolio Ltd 1.96% 2.36% 1.8
8. Capricorn Advisory Mgmt (fxMT Growth) 1.66% 3.39% 1.0
9. Sagacity (HedgeFX100) 1.32% -0.02% 1.2
10. Chariot Capital Mgmt (Abs. Return) 1.29% 2.02% 1.0

Excalibur Absolute是一家澳洲对冲基金，注册在英属维群岛，Prime Broker是NewEdge Group。交易策略是技术分析，并结合隐含波动率来调节杠杆。
Quiddity的介绍在这里http://www.autumngold.com/Manage ... op=profile&id=10217 做期权的

redstart · 发表于 2009-5-7 16:43:06

3月份的报告，强者恒强。JB Currency (这家是纯discretional对冲基金) , Capricorn（还有一个博客呵呵 http://capricorn-currency.blogspot.com/）, Gain Capital等。以下是具体数据：

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名基金管理人 3月份的回报率 2009财年回报率管理资金(百万美元)
1. Stonehenge Capital Mgmt (CM1) 4.42% 3.44% 32.0
2. JB Currency Hedge (Discr Seg Port) 4.23% 8.32% 14.8
3. JCH Capital Mgmt (Global Currency) 3.87% 11.41% 42.0
4. Quattro Capital Institut AG (Curr) 3.25% -3.77% 52.0
5. DynexCorp Ltd. (Currency) 3.15% -4.29% 53.5
6. Gain Capital Mgmt (MAC 4X) 3.07% 6.53% 16.1
7. QFS Asset Mgmt (QFS Currency) 2.71% -0.16% 529.0
8. Alder Cap'l (Alder Global 20) 2.60% 8.79% 188.0
9. First Quadrant (Managed Currency) 2.57% 2.37% 429.0
10. Capricorn Advisory Mgmt (fxST Aggres.) 2.47% 4.08% 62.0

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名基金管理人 3月份的回报率 2009财年回报率管理资金(百万美元)
1. Wealth Builder FX Group 26.00% 36.18% 1.5
2. Astor Capital Mgmt (Gibraltar FX) 14.54% 26.52% 1.7
3. Sagacity (HedgeFX100) 10.83% 10.60% 1.3
4. Spot Forex Mgmt. (Lausanne) 3.60% 8.84% 5.0
5. Hyman Beck (FastTrac) 2.81% -0.29% 1.7
6. Ketch Capital Management (Tack Fund) 1.82% -0.01% 5.0
7. Spot Forex Mgmt. (Zurich) 1.80% 4.36% 6.5
8. IMFC FxVol 1.26% 0.85% 1.8
9. Marek D. Chelkowski (Forex) 1.20% 1.66% 2.1
10. Rove Capital (Dresden) 1.10% 0.19% 2.2

hiro · 发表于 2009-5-8 09:13:05

JB Currency 表现不错啊。打算进一点

redstart · 发表于 2009-6-4 17:39:11

刚收到4月份的排名报告，大概浏览了一下新面孔不算多老牌劲旅依然显眼。

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  4月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(百万美元)
1.    24FX Management Ltd    7.00%    12.06%    25.1
2.    Alder Cap'l (Alder Global 20)    3.40%    12.27%    192.6
3.    Hathersage (Daily Currency)    3.11%    5.17%    119.9
4.    Quiddity (FX)    3.00%    5.43%    10.0
5.    Stonehenge Capital Mgmt (CM1)    2.40%    5.92%    32.0
6.    Geo Economic Mgmt. System Ltd    2.27%    9.51%    37.5
7.    King's Crossing Cap'l (FX Model)    1.93%    -2.03%    48.0
8.    Harmonic Capital (Gl. Currency)    1.83%    -1.28%    N/A
9.    arsago Premium Currencies    1.71%    6.70%    525.0
10.    Metro Forex Inc (Tri Gl FX)    1.42%    5.35%    105.3

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  4月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(百万美元)
1.    Sagacity (HedgeFX100)    3.33%    14.28%    1.3
2.    Blue Fin Capital (Managed Currency)    3.16%    3.74%    1.6
3.    Wealth Builder FX Group    3.00%    40.27%    5.1
4.    Absolute Asset Mgmt (Trading 1)    2.48%    0.58%    3.6
5.    Drury Capital (Currency)    2.12%    -0.17%    3.6
6.    Overlay Asset Mgmt. (Emerging Mkts)    1.76%    -3.82%    1.1
7.    Coral Rock Investments (Institutional)    1.17%    0.77%    4.0
8.    Marek D. Chelkowski (Forex)    1.00%    2.68%    2.1
9.    H3 Global Advisors (Currency)    0.83%    -4.37%    4.7
10.    Cambridge Strategy (Dev. Markets)    0.50%    -1.10%    5.0

这里介绍下Hathersage,这是纯外汇品种对冲基金管理人是当年所罗门兄弟的传奇交易员 Bill Lipschutz，有兴趣的同学可以参见The New Market Wizards.

redstart · 发表于 2009-7-6 14:24:05

5月份的排名。高盛，24FX等继续榨取金钱，期待6月份的报告。

管理资金超过1千万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  5月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(百万美元)
1.    Goldman Sachs (Fund. Currency)    12.93%    6.28%    324.0
2.    24FX Management Ltd    7.40%    20.36%    22.5
3.    IKOS G10 Currency Fund    6.75%    8.48%    473.9
4.    Auriel Currency 2X Fund    6.13%    -10.38%    208.0
5.    M2 Global Mgmt (2.5X)    5.98%    2.81%    11.0
6.    Richmond Group (Gl. Currency)    4.94%    -3.33%    45.0
7.    Laven Funds SPC (Gl. Systematic)    4.80%    -8.20%    16.0
8.    IKOS Currency    4.05%    5.20%    473.9
9.    Spot Forex Mgmt. (Geneva)    3.84%    5.55%    14.0
10.    John W. Henry & Co. (Int’l. FX)    3.60%    -2.07%    14.7

管理资金低于1千万高于1百万美金的排行，按月回报率的前十

排名                基金管理人                                  5月份的回报率       2009财年回报率    管理资金(百万美元)
1.    Spot Forex Mgmt. (Lausanne)    15.84%    23.56%    5.5
2.    Rove Capital (Dresden)    8.22%    8.85%    2.2
3.    Spot Forex Mgmt. (Zurich)    7.84%    11.41%    7.5
4.    Sagacity (HedgeFX100)    7.43%    22.77%    1.4
5.    Appleton Cap’l (Gl. Currency)    6.98%    -3.33%    9.7
6.    Wealth Builder FX Group    6.22%    48.99%    5.4
7.    Absolute Asset Mgmt (Trading 1)    4.53%    5.14%    4.2
8.    Overlay Asset Mgmt. (Emerging Mkts)    3.70%    -0.26%    1.2
9.    Putnam Currency Alpha Fund    3.27%    -5.22%    1.8
10.    Marathon Capital (System FX)    2.15%    0.88%    10.0

注意到24FX和Spot Forex Mgmt这两家公司没有，排行榜的常客。任何市场状态都能赚钱太恐怖了。相对来说，外汇对冲基金的头号交椅FX Concept(管理120亿美金)最近的日子则不太好过，截至5月末已亏损5.4%（08年是+11.5%、07年+11.9%、06年+18.7%），“我不想找任何借口，但确实是变得困难了”公司老板John Taylor说，“不幸的是目前市场缺乏一致性，我在想这市场究竟要愚蠢到什么时候去？”
”目前赚钱的大都是“高频率交易员”，抓住日内的“微型趋势”，“长期趋势的策略今年都亏损了“。德意志银行伦敦分行外汇经理Torquil Wheatley评论到。

以上全文参见：http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aEOvYT4LTxJI

ps: 大银行也痛苦，外汇交易量萎缩近40%相比去年。难怪卖方要跑到Bloomberg上发文章哈哈

coollyw · 发表于 2009-7-6 15:21:22

这些基金的杠杆率多少？如果杠杆很低，这样的回报非常牛了

tlwson · 发表于 2009-7-6 18:55:08

很有参考意义的数据，感谢redstart兄提供。

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