[原创] IB和MB之比较

redstart

Update:


各位可能有兴趣看一下“平均点差统计表”，这是去年8月份从MBTF和IB(盈透)收集的报价数据所制作的一份统计对照表(注意：报价数据Tickets是以毫秒采集的)。制作方是第三方统计机构，来自Kreslik.com的Michael Kreslik。


需要说明的是：


1，数据源只包含新报价(New Quotes)。每个报价包括卖价和买价(Bid&Ask)两部分，只有当卖价或买价相比前一个报价有变化时，才会被视为产生了一个新报价。


2，这份统计表还包括了每组货币对一共采集的报价数量（即样本大小）。报价源并不可能永远不间断的，比如：网络连接出现问题，或者报价源的数据包丢失。但根据统计学上的正态分布原理，上述因素不会实质影响到统计结果。





上图中，绿色部分表示点差最低的。

Hope This Helps~

linx

恩，图在哪里？？

hiro

我这边能看到图，建议楼上刷新一下试试

linx

对比下来，似乎MB比IB的点差好不少啊，而且报价刷新也更快

确实，我在IB的平台上从来没看到过负点差或零点差

如果，MB的手续费能便宜下来的话，这个平台也可以说是比较完美了～～

thanksu

呵呵
世界是公平的

weijian

EURUSD点差都在1以下，说明了ECN相对于MM的报价的绝对优势。
MM应该恐慌了，不变则死。

redstart

恩 MM也在求变
大家互相竞争 对我们客户来说 是件好事

zealot123

从这个表中能得到mbtf的流动性比ib好的结论么？
不知道两者每日的外汇成交量的数据有没有。

redstart

从这个表中能得到mbtf的流动性比ib好的结论么？

准确的说不能，还要比较平均市场深度。一般规律是，市场深度越高，点差会越低。举个可能不恰当的例子，超市和农贸市场：同样的蔬菜，超市因为流通量大，价格要比后者便宜一些。（注：这里没有任何贬低IB的意思，纯粹是解释原理。）。但任何事物都有一个极值（或阙值），超过一定阙值后不会有太多的边际影响。有兴趣的朋友可以比较一下，MBT和CU,HOT的报价，基本上没有区别。

我个人的观点是：如果在70～80万美金以上，可以考虑Currenex，FXALL等。这样能充分利用大机构的流动性，同时交易成本也不会太高。

不知道两者每日的外汇成交量的数据有没有。

抱歉，目前没有。如果今后有类似的数据，会尽量第一时间公布。

linx

原帖由 redstart 于 2008/2/19 11:38 发表

举个可能不恰当的例子，超市和农贸市场：同样的蔬菜，超市因为流通量大，价格要比后者便宜一些...

老兄，一般来说应该是农贸市场的菜便宜吧？？农贸市场的流通量才大呢，而且农贸市场的摊位费比超市便宜啊～～