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传说中的负点差出现了,2秒钟搞定

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1#
发表于 2009-10-22 22:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看见au出现负点差,着急截图,没有做:


然后接着看行情,又发现au出现一次负点差,果断开仓平仓,全过程2秒钟,很爽啊,,只是没敢下多:

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2#
发表于 2009-10-23 10:01:24 | 只看该作者
楼主果然很强悍

不过做这种倒挂点差,单量还是控制一下好,主要是防止万一由于数据延迟造成的假象而引起大的损失(虽然可能性不大)。
3#
发表于 2009-10-23 17:39:35 | 只看该作者
不错,比较爽。主要还是心理上舒畅。
4#
发表于 2009-10-24 00:08:02 | 只看该作者
果然动作迅速
厉害厉害
5#
发表于 2009-10-24 02:09:09 | 只看该作者
我遇到过2次了,有种占小便宜的快感~~
6#
发表于 2009-10-24 23:16:36 | 只看该作者
按照撮合原理,负点差是不可能出现的,2秒钟时间太长了吧(对现在的计算机处理速度来说难以想象)!
7#
发表于 2009-10-26 16:04:14 | 只看该作者
原帖由 2008勇敢的心 于 2009-10-24 23:16 发表
按照撮合原理,负点差是不可能出现的,2秒钟时间太长了吧(对现在的计算机处理速度来说难以想象)!


这是完全正常的真实市场情况反映,

在数据市或者快速波动行情下,某银行交易员提供的报价可能和其他银行提供的报价有较大偏离(每个人对风险事件的判断和分析都不同,虽然银行都有ebs报价做参考但时间太短没有太多思考余地)。举个例子,A提供Eur/Usd 1.4520/1.4521,B银行愿意提供Eur/Usd 1.4523/1.4524,于是我们客户看到此时最优bid价位1.4523,最优ask价1.4521

当然这种无风险套利的持续时间都很短(几秒种),不要忘记了市场上有很多机器人时时刻刻盯着盘。

p.s:你说的点很对。但除了ebs,retures这样的级别的ecn(没有非银行参与者),银行和银行之间是不互相撮合的,只提供报价和接受客户订单。当然客户之间可以互相撮合
8#
发表于 2009-11-10 22:00:55 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

还是无法理解!IB 从来没有出现负点差(0点好像没见过),为啥mbt 就有!银行报价指令是同时发给ebs,retures和mbt(甚至优先ebs通道)的吧,按道理也不可能有负点差啊!
9#
发表于 2009-11-14 21:59:35 | 只看该作者
这有什么值得庆幸的啊???????
我真的搞不懂, 点差到现在的意思都没搞明白
还截图公告的

摇头中
10#
发表于 2009-11-20 21:18:29 | 只看该作者
我也碰到过一次,像hiro提醒的那样,有可能是一种假象。因为有意思我看见负点差以后就下单了,记不清楚是多还是空了,结果就没有成交,但是另外一个方向的单子是可以成交的。这种负点差的情况下,最有可能的是其中有一个方向是可以成交的,另外一个方向不说是一定不能成交,至少成交可能存在难度或者风险。
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