yaoyue聊外汇

vivia_n99

请问yy先生如何看待美加,没有加息,然后暴长,什么意思?

apollolb

原帖由 yaoyue 于 2010-4-19 15:29 发表
为啥不把1.51下来看作是回调呢？走一步看一步就可以了。

看成箱体可能更客观点

yaoyue

原帖由 zhouyi1979 于 2010-4-20 21:04 发表 谢谢y兄的观点，我想请教算法交易真的有这么神奇？拿一套数学方程计算就可以获利？个人感觉是天方夜谭啊，不过我不是很了解的。

市场中的很多东西是可以计算的，但是，要看计算什么，根据什么计算，采集的数据是否具有意义，再谈计算的问题。通常是对“量”的计算和对“时间”的计算，所谓的价、量、时空就是这个道理，市场是有维度的，这个多维度的空间里是可以建立数学模型的，对市场的变量进行历史统计，总结出价、量、时空之间的变量关系，当某一个元素产生改变时必然会导致整体的变化，这也是计算的立意基础，但计算的目的并不是得出精确的答案，而是得出概率性的判断，比如地质上的地震预报和天气预报等等都是基于这种计算，我有个汇友是学数学的，而且是统计学细分科目，他和我交流过很多这类的东西，我也从他那里学了不少，他是对股市中的交易量进行统计分析，有自己的分析计算系统，效果还算不错，但有一点，计算所采集的数据一定是有根据的，并且对庞杂的数据有目的性的梳理，也是要有个过滤、识别的过程。

那些五花八门的类似玄学的计算姑且看作是天方夜谭吧，因为计算者本人都解释不清数据和市场之间的关联逻辑，预测对了他自己也觉得是在蒙，错了就更不同提了。这种人我接触过不少，似乎感觉他们仍在不懈的努力......

yaoyue

原帖由 vivia_n99 于 2010-4-20 22:02 发表 请问yy先生如何看待美加,没有加息,然后暴长,什么意思?

USD/CAD还会跌，但加元在所有品种中我已经不看好了，回避加元的操作，我前些天在一个加拿大的移民论坛上写了加元的分析，截图里就是上周写的内容。

yaoyue

原帖由 apollolb 于 2010-4-20 22:21 发表 看成箱体可能更客观点

你怎么就能确定你画的两根线就更“客观“？

yaoyue

嘿嘿，刚有人跟我说这个世界有一个阴暗的角落里几个人在骂我，大家都笑，他们真有闲心，图个啥呢？不知道......这么久了，这帮人整天不干正经事情，只想着”伺候我“，真的怪辛苦的。

linhersey

我覺得那些傢伙就是有心份子,根本不值一晒,要不是亂引用我發言我還真的懶得理,希望yy兄也一樣看待,繼續分享您的分析。論壇是自由的,但是涉及人身攻擊恐怕就不能用自由來做掩飾。 這年頭太多瘋狗了

yaoyue

原帖由 linhersey 于 2010-4-21 00:27 发表 我覺得那些傢伙就是有心份子,根本不值一晒,要不是亂引用我發言我還真的懶得理,希望yy兄也一樣看待,繼續分享您的分析。論壇是自由的,但是涉及人身攻擊恐怕就不能用自由來做掩飾。 這年頭太多瘋狗了

我根本不知道那些人都说了些啥，我们不是环卫工人，没闲心去打扫那些垃圾，也不知他们是哪个娘生出来的宝贝疙瘩，怎么会养成这种特殊的癖好？

[ 本帖最后由 yaoyue 于 2010-4-21 01:56 编辑 ]

zhouyi1979

多谢y兄回复，非常感谢。
算法交易者总把自己说成市场的赢家，算法交易把交易全部交给机器完成，用对冲工具品种进行最大盈利锁定。但是，我一直有个疑问，假设市场中只有100人，100人全部用类似的算法完成交易，那么谁是赢家呢？ 市场中总有亏损的一方存在吧。
不过，貌似华尔街在制造算法交易的趋势，我是有一点点担心，这种交易方式扩大可能改变未来市场的一些操作规律。呵呵

yaoyue

原帖由 zhouyi1979 于 2010-4-21 04:10 发表 多谢y兄回复，非常感谢。算法交易者总把自己说成市场的赢家，算法交易把交易全部交给机器完成，用对冲工具品种进行最大盈利锁定。但是，我一直有个疑问，假设市场中只有100人，100人全部用类似的算法完成交易，那么 ...

你是没睡呢还是睡醒了？

嘿嘿，确实很多数学家进军华尔街，他们用数学模型来做策略基础，你不用担心他们会改变市场波动规律，因为一旦他们的交易量大到了足够影响市场本来的自然状态，最先遭殃的就是他们自己，这就是索罗斯的反身性理论所讲到的，数学模型的金融领域应用也必须遵从不过度干扰市场的前提，这里面有个量的问题，其实在”量“的问题上是所有对市场进行分析的基础，假设，一支股票的盘子有10亿美元，如果一般状态下活跃的流通量在1000万美元/天，那么利用金融数学工具的基金公司这一天在这只股票上的交易量很难超过一次50万美元，超过了这个量就有可能买不到或者出不掉，这个道理和人工操作是一样的，并不因为你用了数学工具就具备多少优势，所以最终市场自身的”体量“具有天然的屏障，无论你在工具和策略上多么高明，你依然无法逾越市场自身的约束。在价格暴跌的时候，并不是只有散户在嚎天哭地，大型基金一样会出现大面积的套牢，因为市场的容量决定了很多因素，这一点那些基金经理是非常清楚的，他们对每个交易品种所涉及的交易量都是很谨慎，生怕为之所困，所以说你的担心是多余的，市场会淹没掉所有尝试改变它的因素。

据我所知那些用机器交易的系统大多是超短线交易，每天会做大量的短线，正是这一点体现了机器的优势，趋势交易根本用不着机器，既然是大量短线，他们在系统策略上就是本着赢面概率来做的，并不是追求绝对的百战百胜，只是经过长期测试能够实现一定的胜率就可以了。

中国人在这方面的研究我知道的就有不少人在做，应该不比洋鬼子差，只是中国的金融市场相对落后一些，可施展的空间有限，需要更大的盘子来供各种系统参与其中，但不用担心会改变市场本来的规律，因为任何系统都是以市场规律作为基础生存的，如果改变了市场规律那个系统自身就死亡了。

呵呵，稍晚我贴出前一些日子看到的文章，蛮有意思的，内容中讲的就是我所说的这些。