[TWS API]初试编制交易系统

hiro · 发表于 2010-5-6 09:36:57

对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

jun · 发表于 2010-5-6 11:19:55

原帖由 hiro 于 2010-5-6 09:36 发表对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

谢谢提醒。不过我是用close价格来计算，入场条件跟下一根K线没什么关系。

www · 发表于 2010-5-6 11:26:31

正是因为使用了close，所以你得认真思考一下hiro的非常好的建议。

jun · 发表于 2010-5-6 15:57:31

能否请详细说明一下细节？

geohuskyer · 发表于 2010-5-21 16:02:56

jun兄可否提供一个简单的入场和出场思路给俺学习一下，小弟最近一直在研究均线和macd的系统，感觉似乎陷入了一点误区，希望能得到高人的一点指导。

jonefa · 发表于 2010-6-6 14:32:39

小声说一句，楼主如此大的交易次数，交易成本是绝不可忽略的。

color366 · 发表于 2010-6-7 14:57:14

正打算学习用C++做自动交易，楼主能推荐几本书吗？谢谢

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