关于mbt平台"跳跃成交"

redstart

我当然是说真实环境下的测试。模拟有啥意义，呵呵。

MBTF的模拟报价来自银行的数据源，但如果有真实客户提供最优报价，模拟环境下则看不到。MBTF的真实报价除了银行的数据源外，还能体现真实客户的最优报价。

希望我表达清楚了。

小老百姓

tradeflow（汉化版翻译的是订单窗口）显示的是你的交易订单的模式，按楼主举的15#的例子，如果楼主是以limit订单方式交易，且是以BID价做多的话，那么tradeflow只显示两个“BID(A)”（一个是订单预设执行价格，一个实时报价）价格是毫无问题的，反之亦然。因为在这个l做多的imit订单模式下只有这两个价格是对楼主是有意义的。只有当现价达到或者击穿预设指向价格时，订单才会成交，但是因为交易执行有时差，要求在订单在执行的过程中价格不变动基本是天方夜谭，所以楼主以这个例子来证明挡前BID/ASK不是最优价（或平均价）没有任何参考性。

[ 本帖最后由 小老百姓 于 2010-5-3 16:29 编辑 ]

小老百姓

原帖由 赤脚 于 2010-5-3 16:15 发表


在模拟操盘情况下，我认为是有可能出现他说的情况，
redstart比较一下真实盘与模拟盘中的数据是不是一样，
如果不是一样，那就是说模拟盘中的是假的
如果是假的（即服务器自己模拟的），服务器中的策略就非常 ...

完全可以确定是模拟状态下的测试，因为真实交易环境下，交易货币数量相同的多空合约那么多，如何能证明跟自己的测试账户撮合的的就一定是自己发出的反向合约（即时是所谓的无时差操作），更何况在ECN模式下，这种撮合还是完全随机的，如果能够能够证明是自己在跟自己对冲，那大家就要脖子后面冒凉气了，这说明我们的账户是能够被经济商在后台人为的操纵的，不然有谁能够知道这两订单是同一个人下的。

svr678

投机于此多些了解，探讨一下这个平台的特点，是很必要的，不能稀里糊涂盲目搞，所以自己动手证实下到底如何。至于技术高低，相信a股的撮合显然不是最好的技术，但只要能本着公平交易的原则，技术好坏不是关键。（另外，偶从来不猜测别人的目的，也不喜欢别人猜偶的目的，主要是大家经常都猜不中， ，而且一旦猜错显得自己比较没素质，“投机风险”太大了 ）

简单说，这里有3个问题：
1.平台到底是否存在毫秒超短？
2.张三李四的目的立场云云
3.证明某个观点的客观方法，或者说辩论的攻击防守策略
2/3的立场和情绪，跟偶没关系，爱咋地咋地，

偶感兴趣的是探讨下平台品质究竟如何，如果优秀那最好，如果一般偏下还带点疑问，那就小心一些，

验证是否存在毫秒超短，方法很多的，不仅仅是看成交列表，或者对冲，或者试盘，或者复盘。。。
目前的进展是:
1.按照盘感，85%的概率存在这个问题，刚才又咨询了几个高手，也基本认可这个盘感不是个人性质的，可惜这个不是铁证；
2.tradeflow需要进一步咨询和查找，究竟跟成交有多大关系，如果能设计个例子排除撤单的可能，那比较理想
3.对冲需要两个帐号，外加脚本，偶这里是重现了，更大范围的验证要等朋友晚上上线继续研究

如果主观上持相反观点的，偶认为你应该去想法证明不存在超短，盲目的说说，也是造谣，科学只来自客观的验证

svr678

原帖由 小老百姓 于 2010-5-3 16:27 发表
tradeflow（汉化版翻译的是订单窗口）显示的是你的交易订单的模式，按楼主举的15#的例子，如果楼主是以limit订单方式交易，且是以BID价做多的话，那么tradeflow只显示两个“BID(A)”（一个是订单预设执行价格，一个实 ...

第一楼，已经说找个成交不是很密集的货币对，不密集到什么程度呢？到你能识别就可以，欢迎一起讨论，请跟上研究进展，谢谢

svr678

第一楼说的模拟，是怕尝试重现的时候有所损失而已，实盘是完全一样的，高兴的话可以随时重现的；

redstart

请你不要空对空的对话。不管怎样先吼两声，管它对错。这样做没任何意义。

我只说2点：

1，Orderflow的性质我在13#说得很清楚了，还不信问官方客服啊。怎么老在一个人自话自说？

2，很抱歉，我完全不明白你的“毫秒超短”的概念。是不是前段时间华尔街吵得沸沸扬扬的flash order？ 对此我已经在3#做了回答。 如果不是您能不能科普一下？或者更准确的说您到底想要在这里表达什么，哪里有问题？

一开始我以为把orderflow的性质澄清后就没问题了，看来是我愚钝。

redstart

和你说话真累，不陪你玩了。88

svr678

谢谢，偶也感觉你很累，，你是想极力维护点啥，可惜平台不够争气，

只是偶们客户是付费使用呀，仔细研究一些也是无奈呀，另外官方文档只称之为tradeflow，没说orderflow呀。。。

redstart

恩 是tradeflow，我更正。但这不影响我要表达的意思。

p.s奇了怪了，我没觉得您道出什么问题了，哪门子的不争气？呵呵。至于我为什么要回复帖子，因为你写的内容有误导，我当然要指出来。如果不是，请用直白简单的语言告诉我们。谢谢