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tlwson 发表于 2009-5-16 21:14:01

注意！！！“20%”最具攻击力和防御力的止损比例

经过我的计算，我发现了这一最具攻击力和防御力的止损比例，假设你的盈亏比从1.3到2，同时假设你的胜率有50%多一点点:loveliness: （别跟我说你胜率连50%都不到，这我可不管:lol )如果你愿意和我一样稍稍计算一下你会发现你立于不败之地，你的胜率中多于50%的那一点点足可以给你带来丰厚的利润：每净胜一次得到26%到40%的盈利。即使你没有那净胜的一点点而胜率正好是50%，那你同样不会空手而回，一胜一败后0.8%到12%盈利也进入到你的口袋，哦，我的上帝，多么美好的钱景。:lol :lol   理论小研究，不可轻用也。

hiro 发表于 2009-5-16 23:53:24

首先感谢楼主分享，不过单笔损失设在20%的话，可能风险有些大了吧？因为任何系统都存在概率上的随机性风险（集群现象），也就是说再好的系统也会出现连续亏损，这只是时间早晚问题……如果哪天出现了4～5笔连续亏损的话可能会前功尽弃的。

tlwson 发表于 2009-5-18 10:19:29

连续亏损不是失败的真正原因，只要胜率确实是高于50%的，乘法的先后次序并不会改变结果。0.8*0.8*0.8*0.8*0.8*1.3*1.3*1.3*1.3*1.3=1.3*1.3*1.3*1.3*1.3*0.8*0.8*0.8*0.8*0.8:)

morsta 发表于 2009-5-18 11:47:08

楼主，你考虑模式太简单了。
你的乘法理论是有问题的。我举个简单的反例看看就知道问题在哪里了。假设起始金额是10000美金，杠杆是100，结果虽然一样，但是过程你能实现吗？？？
    手   金额（盈亏）    盈亏点数手金额（盈亏）盈亏点数100000.8102000200100001.310300030080000.881600160130001.313390039064000.86.41280128169001.316.9507050751200.85.121024102.4219701.321.976591659.140960.84.096819.281.92285611.328.5618568.3856.833276.81.33.2768983.0498.30437129.30.837.12937425.86742.5864259.841.34.25981277.952127.795229703.440.829.703445940.688594.06885537.7921.35.53781661.338166.133823762.750.823.762754752.55475.2557199.131.37.19912159.739215.973919010.20.819.01023802.04380.2049358.8681.39.35892807.661280.766115208.160.815.208163041.632304.163212166.5312166.53


如果你的理论是每次交易金额一样，比如每次1手，每次盈亏比是指盈利目标是止损目标的1.3~2.0，且命中率大于50% ，那每次亏损+每次盈利，累计起来确实是盈利的。。。。这个就需要所谓的资金管理了

[ 本帖最后由 morsta 于 2009-5-18 12:02 编辑 ]

morsta 发表于 2009-5-18 12:02:19

亏/盈点每点金额结果开仓10000.00 亏/盈点每点金额结果每次10%保证金1000.00 30.00 10.00 10300.00 开仓10000.00 1030.00 30.00 10.30 10609.00 每次10%保证金1000.00 -20.00 10.00 9800.00 1060.90 30.00 10.61 10927.27 980.00 -20.00 9.80 9604.00 1092.73 30.00 10.93 11255.09 960.40 -20.00 9.60 9411.92 1125.51 30.00 11.26 11592.74 941.19 -20.00 9.41 9223.68 1159.27 -20.00 11.59 11360.89 922.37 -20.00 9.22 9039.21 1136.09 -20.00 11.36 11133.67 903.92 30.00 9.04 9310.38 1113.37 -20.00 11.13 10910.99 931.04 30.00 9.31 9589.70 1091.10 -20.00 10.91 10692.77 958.97 30.00 9.59 9877.39 1069.28 -20.00 10.69 10478.92 987.74 30.00 9.88 10173.71 1017.37 30.00 10.17 10478.92

tlwson 发表于 2009-5-18 12:08:51

可能我说的不太清楚，楼上的算法和我的意思不太一样，杠杆在我的计算中是没什么大用的，50倍或100倍对我来说都一样。我的交易手数是这样得出的，预定止损金额/技术止损点数=可以交易的手数。:)

tlwson 发表于 2009-5-18 12:16:57

morsta的第二张图表接近我的算法，只要把止损金额放大到总资金的20%就和我的意思一样了。

tlwson 发表于 2009-5-18 12:24:31

所以每次盈亏的点数在计算中也没什么意义，例如盈利1300个点、技术止损点数为1000点的交易，盈利130点技术止损点数为100点，这两笔交易带来的资金增长是完全一样的。

star200 发表于 2009-5-18 12:32:44

这个前提是不是胜率必须在50%以上？

tlwson 发表于 2009-5-18 12:36:56

是的，同时盈亏比要在1.3以上。:lol

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