[TWS API]初试编制交易系统

jun · 发表于 2010-4-21 11:54:53

这一个月在空余时间学习TWS C++ API。根据简单的交易原则做了一个交易系统，对过去一年的历史数据(IB限制获取最多一年历史数据)做了模拟。下图是EU的测试。系统产生了309次交易，盈利3110点。记得曾看到过一个帖子，说某汇商统计客户交易数据，平均每单盈利数量是17点左右，看来的确靠谱。下一步考虑对出入场策略再优化看看结果是否能改善。win:loss = 165:144 胜率53.4%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:36 编辑 ]

jun · 发表于 2010-4-21 14:11:50

GP的测试结果：308次交易，盈利3871.5点win:loss = 164:144 胜率53.25%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:37 编辑 ]

jun · 发表于 2010-4-21 14:56:29

UJ测试：363次交易，2072.5点盈利。看来交易策略对UJ不太适用。

jun · 发表于 2010-4-21 14:59:38

从模拟情况来看，只要严格遵守纪律，排除了人的感情因素波动的情况下，还是能够保持稳定盈利的。以IB的杠杆40来算，每次交易占用10%的资金，每次止损控制在不到2%以内。按照EU的测试，年收益大概是124%(未扣除交易成本，不知我是否有计算错)。
测试也说明了，在胜率超过50%的情况下，只要控制止损，扩大止赢，则可稳定获利的道理。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:39 编辑 ]

jun · 发表于 2010-4-21 22:44:52

对交易系统做了一些调整。EU测试结果：214次交易，盈利2422点。每次交易平均盈利11.32，胜率55.6%，比之前均有提高，但不显著。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 22:48 编辑 ]

jun · 发表于 2010-4-21 23:06:56

GU测试结果：203次交易，盈利2408.5，平均每次交易11.865，胜率51.2%

geohuskyer · 发表于 2010-4-23 12:03:04

不错呀，能否将交易思路贴出来让大家一起学习一下？

jun · 发表于 2010-4-23 21:46:27

就是模拟了一些典型的指标系统，均线、MACD等，主要是试验不同的出场策略，怎么能让盈利尽可能扩大。

目前发现，交易跟时段关系不大，输赢是随机分布。还在粗浅研究中，大家有好的交易规则可以拿出来验证探讨。

当然和一些神人年收益十几几十倍的不好比哈

曾戊庚 · 发表于 2010-5-3 13:16:39

不错啊，看起来比较稳定。

geohuskyer · 发表于 2010-5-5 23:17:19

能否提高交易思路让俺也学习一下？多谢分享

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