止损，与追踪止损的灵活变化，大家讨论下

原创作品

讨论的目的是把一部份可能亏钱的交易变成不亏钱或者赚一点，虽然不到期望值。

假设初始止损20点，止盈目标40点。下单后市场往正确方向走出10点，大家在这个时候的止损，是继续与市场价格保持20点的距离？
还是把这笔交易看做正确的交易直接把止损设在成本价，然后把追踪止损设置成20点后等待止盈？
每次下单都最少会产生4种可能结果，
1.直接盈利
2.直接亏损
3.先亏损（没到止损点）后盈利到目标
4.先盈利（没到止盈目标）然后亏损到止损点
(3和4还可以分支出很多结果，比如不断的盈亏盈亏的，到最后止损被扫或者达到止盈目标）
这4种结果中有两种可以产生目标利润，两种会发生亏损。
如果2%的风险的同时是20点，那么因为采取的止损策略是总是与现价保持20点的距离直到止损被扫或者达到止盈。（暂不讨论时间止损)
那么长期下来的平均风险应该是比2%要少。
如果采取另一种策略，就是当市场往正确方向走出10点之后，把他视为会一直朝有利方向发展的交易，然后把止损设在成本价,但追踪止损还是继续保持20点。
这样设置的目的是避免盈利化作亏损。
那么4种结果可能就会变成了2种盈利，1种保持不败或者赚一点，一种直接亏2%，这样操作貌似可以达到一个理论上的概率优势，但长期下来的风险应该是稳健在2%。


大家怎么看，你们采取的是哪一种风险回避的策略，如果我说的不对欢迎出言指出，哈

原创作品

补充下对止损的理解，希望对大家有帮助，前面感觉自己还是比较嫩。
止损是最坏的结果，那是一进场就掉头才会用到呆板的止损，只有行情走势比较灵活，当然是不碰到止损的情况下，但又不认为可以继续持有的话，我认为不如自己主动清仓。

hjbiker

止损之后，后面的行情怎么走，与我无关，哪怕升跌上万点都已经与我无关，或者说与这次交易无关，因为这次交易已经结束，圆满的结束，不关乎盈亏。然后我唯一可以做的，只能是，仅仅只能是，遵循自己的策略，等待再次进场的信号。今晚这一波行情，顺势加仓，现在有3个头寸，浮盈加起来150多点了，即使打了止损还有100点。

hjbiker

止损后立即反弹，只说明一个问题：这不是你要的行情，让它去吧。当然也有可能止损设置不合理， 这个要视乎自己策略而定。

Dario

被止损搞烦了  太多次都是刚被止损就立马反弹  后悔不迭。

但有一次呢又因为没有止损死抗丢掉了几乎全部利润。

所以非常矛盾，在今天再次发生了刚被止损就立马反弹的情况后，决定今后不设固定止损，今后一律手动止损（说出这句话我其实也没有多大信心，呵呵），重心也放在如何判断行情是单边趋势还是震荡上来，这个才是根本，不过这个难度很高，这个东西貌似是永远也说不准的

原创作品

原帖由 hw823 于 2011-11-19 23:51 发表
做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止 ...

同意，日内还是止盈比较好吖~不可能做的日内趋势却希望利润奔跑1周

[ 本帖最后由 原创作品 于 2011-12-16 20:18 编辑 ]

原创作品

原帖由 crystal 于 2011-11-21 12:48 发表


我觉得建仓的目的是以小博大赚大额利润 而不是赚几十个点就走人 如果你对你的短线操作能拿捏到边缘地带（可能就是有些人所谓的edge) 那么是不存在迟的情况发生的 基本能保住成本 一般价位出现反方向进攻的是不会 ...

C兄那句止损不是让市场打的，让我有了新的领悟，哈哈~多谢指教了！
超短线我还是认为以固定的盈利与止损为策略比较好，即使不这么操作，到了盈利目标也是要减仓，反正日内的没几次能奔跑。

[ 本帖最后由 原创作品 于 2011-12-16 20:21 编辑 ]

crystal

原帖由 hw823 于 2011-11-19 23:51 发表
做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止 ...

我觉得建仓的目的是以小博大赚大额利润 而不是赚几十个点就走人 如果你对你的短线操作能拿捏到边缘地带（可能就是有些人所谓的edge) 那么是不存在迟的情况发生的 基本能保住成本 一般价位出现反方向进攻的是不会一路不回头的，如果能等价位返回到50%左右再平 不会有太大损失。

[ 本帖最后由 crystal 于 2011-11-21 12:56 编辑 ]

crystal

原帖由 hw823 于 2011-11-20 00:01 发表
5楼说“其实很多人设止损的目的没弄明白 止损的目的不是给市场打的 是为了防止意外发生的”，这话不全对，止损确实可以防止意外发生，比如瞬间反向疾走100点不回头而去等等，但是大部分情况下，止损就是为了给市场打 ...

你这是做中长线的理论 往往都设几百点的止损 日内操盘的小资金不太适用

hw823

5楼说“其实很多人设止损的目的没弄明白 止损的目的不是给市场打的 是为了防止意外发生的”，这话不全对，止损确实可以防止意外发生，比如瞬间反向疾走100点不回头而去等等，但是大部分情况下，止损就是为了给市场打的，只有打了你合理设置的止损，才说明市场确实往反向进行了，确实反转了。如果不止损，市场反转一路走下去，就和意外发生是一样的巨亏。