[TWS API]初试编制交易系统

jun · 发表于 2010-4-21 11:54:53

这一个月在空余时间学习TWS C++ API。根据简单的交易原则做了一个交易系统，对过去一年的历史数据(IB限制获取最多一年历史数据)做了模拟。下图是EU的测试。系统产生了309次交易，盈利3110点。记得曾看到过一个帖子，说某汇商统计客户交易数据，平均每单盈利数量是17点左右，看来的确靠谱。下一步考虑对出入场策略再优化看看结果是否能改善。win:loss = 165:144 胜率53.4%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:36 编辑 ]

color366 · 发表于 2010-6-7 14:57:14

正打算学习用C++做自动交易，楼主能推荐几本书吗？谢谢

jonefa · 发表于 2010-6-6 14:32:39

小声说一句，楼主如此大的交易次数，交易成本是绝不可忽略的。

geohuskyer · 发表于 2010-5-21 16:02:56

jun兄可否提供一个简单的入场和出场思路给俺学习一下，小弟最近一直在研究均线和macd的系统，感觉似乎陷入了一点误区，希望能得到高人的一点指导。

jun · 发表于 2010-5-6 15:57:31

能否请详细说明一下细节？

www · 发表于 2010-5-6 11:26:31

正是因为使用了close，所以你得认真思考一下hiro的非常好的建议。

jun · 发表于 2010-5-6 11:19:55

原帖由 hiro 于 2010-5-6 09:36 发表对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

谢谢提醒。不过我是用close价格来计算，入场条件跟下一根K线没什么关系。

hiro · 发表于 2010-5-6 09:36:57

对历史数据的测试，普通的 MACD和均线可能要设置前置参数，否则会随着最后一根K线变化，增大实时操作时结果的随机性。

geohuskyer · 发表于 2010-5-5 23:17:19

能否提高交易思路让俺也学习一下？多谢分享

曾戊庚 · 发表于 2010-5-3 13:16:39

不错啊，看起来比较稳定。

		自动登录	找回密码
密码			注册

[其他] [TWS API]初试编制交易系统

本帖子中包含更多资源