设为首页收藏本站

『外汇堂』·专业外汇论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 10414|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[其他] [TWS API]初试编制交易系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-21 11:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一个月在空余时间学习TWS C++ API。根据简单的交易原则做了一个交易系统,对过去一年的历史数据(IB限制获取最多一年历史数据)做了模拟。下图是EU的测试。系统产生了309次交易,盈利3110点。记得曾看到过一个帖子,说某汇商统计客户交易数据,平均每单盈利数量是17点左右,看来的确靠谱。下一步考虑对出入场策略再优化看看结果是否能改善。win:loss = 165:144 胜率53.4%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:36 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播
2#
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:11:50 | 只看该作者
GP的测试结果:308次交易,盈利3871.5点win:loss = 164:144 胜率53.25%

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:37 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
3#
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:56:29 | 只看该作者
UJ测试:363次交易,2072.5点盈利。看来交易策略对UJ不太适用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4#
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:59:38 | 只看该作者
从模拟情况来看,只要严格遵守纪律,排除了人的感情因素波动的情况下,还是能够保持稳定盈利的。以IB的杠杆40来算,每次交易占用10%的资金,每次止损控制在不到2%以内。按照EU的测试,年收益大概是124%(未扣除交易成本,不知我是否有计算错)。
测试也说明了,在胜率超过50%的情况下,只要控制止损,扩大止赢,则可稳定获利的道理。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 21:39 编辑 ]
5#
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:44:52 | 只看该作者
对交易系统做了一些调整。EU测试结果:214次交易,盈利2422点。每次交易平均盈利11.32,胜率55.6%,比之前均有提高,但不显著。

[ 本帖最后由 jun 于 2010-4-21 22:48 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
6#
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:06:56 | 只看该作者
GU测试结果:203次交易,盈利2408.5,平均每次交易11.865,胜率51.2%

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
7#
发表于 2010-4-23 12:03:04 | 只看该作者
不错呀,能否将交易思路贴出来让大家一起学习一下?
8#
 楼主| 发表于 2010-4-23 21:46:27 | 只看该作者
就是模拟了一些典型的指标系统,均线、MACD等,主要是试验不同的出场策略,怎么能让盈利尽可能扩大。

目前发现,交易跟时段关系不大,输赢是随机分布。还在粗浅研究中,大家有好的交易规则可以拿出来验证探讨。

当然和一些神人年收益十几几十倍的不好比哈
9#
发表于 2010-5-3 13:16:39 | 只看该作者
不错啊,看起来比较稳定。
10#
发表于 2010-5-5 23:17:19 | 只看该作者
能否提高交易思路让俺也学习一下?多谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外汇堂·专业外汇论坛    

GMT+8, 2024-12-23 12:29 , Processed in 0.157761 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表