外汇模拟交易3个月一点心得

simonanddemon

外汇很难，远比股票难做。如果没有大的杠杆，小投资者很难获得满意的收益；但是大的杠杆又必然带来大的风险。这是一个很难解决的矛盾。就目前的3个月模拟盘交易，10年的5m k线交易策略测试来看，不管是趋势交易还是反趋势交易，在外汇市场中都没有明显的优势（特指短线和超短，长期来看趋势交易的优势还是有，但是收益率较低）。能够形成优势的交易策略，更多依赖于交易员本身的优秀而不是交易系统本身。
原因我大概分析了一下，第一是因为股市本身在很大概率上有着内在的，向上的趋势，这给我们提供了一个天然的投资方向指南。就像Livermore在他的书里提到的一样，股市里做多挣的钱远远多过做空挣得钱。而汇市里面，任何一个外汇对本身是不存在方向的。
第二是汇市里傻钱比股市里的傻钱要少的多。汇市里各大银行，对冲基金构成了交易的主体，操纵着大量的精明资金。敢于博傻的，乐于博傻的傻钱要远远少于股市。傻钱导致的金融市场反身性的自我预言和自我加强从短期来看并不明显。从5m，15m k线的图形上来看，大幅（80点以上）的上涨下跌基本都在极短时间（3、4个小时）内完成，横盘整理占了整个交易时段的绝大部分时间。横盘带来的止损成本，以及交易次数增加带来的交易成本，短线对趋势交易系统相当不利。而大止损小止盈的反趋势系统虽然能够取得很漂亮的短线胜率，但是却无法避免潜在的巨大损失，甚至爆仓的威胁。要知道黑天鹅总是会来的。

hanghangzhu

对的，爱因斯坦的能量公式那么简单，可只有他思考出来了。

原帖由 sandralin 于 2010-7-1 19:01 发表
任何金融交易都是参与者的心里变化导致行为方式，所以，研究市场的心理和自己的心理才是重点，心理大多就2个词，贪和惧。
不同周期的均线说明大的趋势，顺势就是顺向开，短期的就是k线，表示心理的转变，无论是机构 ...

hanghangzhu

个人觉得，自然规律是不用深思的，最常见的规律就是自然规律，谁都知道，就看做得到做不到。

原帖由 OZ外汇交易员 于 2010-5-6 09:02 发表
“个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的”

很好的提示，未必有人愿意深思。自然规律，是天道。

hanghangzhu

外汇和股票可不一样，股票跌的时候只要你不卖，除非公司倒闭，你还可以继续持有，而外汇，跌的时候，你可能就直接被清场了，哪怕你百分之百确信是涨，一个100点小跌足够让你吃一顿的，所引发的心理效果根本不一样。

原帖由 simonanddemon 于 2010-4-10 09:08 发表

不谦虚的说，心理对我来说不是太大的问题。
十多年的股票经历完全能够锻炼出足够大的心脏。
我需要的是一个正收益的系统。

苍鹰

做到不需要太多，但很难做，还有就是人家前期想了分析很多..........

sandralin

说的太多了，呵呵，其实，趋势看均线，切入点看k线，就是转折点，加上资金管理，个人认为就这么多

sandralin

任何金融交易都是参与者的心里变化导致行为方式，所以，研究市场的心理和自己的心理才是重点，心理大多就2个词，贪和惧。
不同周期的均线说明大的趋势，顺势就是顺向开，短期的就是k线，表示心理的转变，无论是机构，资金大的集团，还是散户，要炒作，就要行动，图表说明一切，关键是有多少能有效的被研读出来，进而指导操作

股票，期货，外汇，游戏规则不同，利益集团的方法不同个，但是本质不变

所以，大道之简

syl_csy

最自然的规律是什么？？我认为是又涨就有跌，有跌就有涨，涨涨跌跌，就这些事~~~

正如郎咸平教书所说，怎么牟利，就是升值贬值，贬值升值，就这点事~~~~~

tf136

原帖由 simonanddemon 于 2010-5-7 12:46 发表


不是深思不深思的问题
这和能力还有性格有关，短线研究了很久就是没法入门
长线倒是很轻松入门，就是挣得不够多
看来是没有暴利的缘分

不追求暴利-----------其实这就是长线入门的最不轻松之处。
有时为了暴利反而连本金都亏损了，而薄利在时间和复利的催化下反而成了暴利。
罗马不是一天建成的。

[ 本帖最后由 tf136 于 2010-5-8 23:11 编辑 ]

simonanddemon

原帖由 OZ外汇交易员 于 2010-5-6 09:02 发表
“个人建议遵循某些自然规律的思路交易比较好，因为自然规律是不会变的”

很好的提示，未必有人愿意深思。自然规律，是天道。

不是深思不深思的问题
这和能力还有性格有关，短线研究了很久就是没法入门
长线倒是很轻松入门，就是挣得不够多
看来是没有暴利的缘分