这里是开始的地方

yiyi

外汇，这里是我开始的地方。作为一个新人，外汇资本这个看不见硝烟的搏杀战场对我而言还是一本经书，有很多难解的结，很需要得到点解。
以前一直潜水，hiro 版主建议开贴交流，我知道这里藏龙卧虎，如果我的问题或想要交流的看法有过于“无知”的地方，还请大家不要见笑。但敬请拍砖，凡中肯的、真诚的，都是我需要的。我会把要请教的问题慢慢一个一个贴在这里，外汇的成长之路，希望有良师益友一路相随。
很佩服那些有功力看清市场本质的高手，只需要简单的技术指标，良好的盘感，就可进行交易，那是很高的境界了。但我还是只小菜鸟，良好的交易理念、心态，风险控制都还在摸索中，仍处在建立自己交易系统的初级阶段。没有技术指标会完全没有方向感，第一步可能还是要在众多指标中挑选出适合自己风格的，做一个导引。
做股票的时候，我常用的是均线和黄金分割配合BOLL通道，CCI。这是我运用最得心应手，在股票上有效性很高的两个指标。在外汇上，对历史数据的验证有效性好像不是那么高了。不知道是不是跟两个市场的特性不一样有关，股市总量时刻在变，汇市总量守恒且可以用杠杆。即使对同一个货币对，不同的参数的结果都很不一样的，而不同的货币对差异更大。
所以第一个最想交流的问题是大家平常都用什么指标，外汇市场，哪些指标是被证明比较适用的，有效性怎么样，不同设置会导致什么样的差异。

yiyi

谢谢你的分享，下面贴几个图来说明我近期对美瑞的判断，顺便说明指标运用的一些问题。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:48 编辑 ]

yiyi

美瑞4H小时图，根据这两个指标，已脱离超卖区弱金叉向上，并产生底背离，日内交易短线应该是可以介入的。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:27 编辑 ]

yiyi

BOLL当参数为20、2时，通道形状可以比较清楚的反应趋势，但缺陷是轨道线在支撑压力的判断上有效性会大打折扣，没有太大的参考价值。但对相对底和顶的判断，关键时候却非常有用，在澳美的形态上尤其明显。
这里，日图和4H图的MACD指标给出的趋势是想反的，BOLL线给出的信号与之同样是一个矛盾，这是我特别需要更进一步弄清楚的地方，以及在操作上采取什么策略处理这样矛盾的信号。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 12:53 编辑 ]

yiyi

当BOLL参数调整为26、2的时候，虽然形态对趋势的判断不是那么有效了，但轨道线的支撑、压力作用更有效。从图形上看，目前已经是在极度收口酝酿新趋势的形态，这一点和BOLL(20\2)的收口又略开还是有一些差异。
CCI由于周期较长的话会比短周期的敏感性更有效，所以一般不是常用，在关键点位和反弹、反转走势的时候才用，有效性是非常高的。从80参数设置看，美瑞是在筑底的过程，虽然K线叠创新低，但它已经钝化，还略向上走。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-4 13:00 编辑 ]

yiyi

谢谢你分享观点。
在把握基本面、市场情绪的前提下，根据系统给出的信号做单时我一直想做的，是一个在路上的过程。很多时候，发现所谓基本面、市场情绪转换非常快，一天、一个小时甚至几分钟，可能这是杂波，那真正决定市场长期趋势的是什么，我们又如何去判断这个趋势，或者等我们能确定这个趋势的时候，是它已经走出来的时候，反转可能就在不远处。关于美瑞的研究，是一位汇友给了我一个分析市场的角度，所以就顺着这个思路用技术先来分析。而你提到的套息交易是我目前正在学习的功课，目前我以为真正决定市场的还是价格，其他所有基本面的因素都是因为对价格的影响起作用。如果有比较成熟一点的心得，我再贴出来请教。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-6 20:54 编辑 ]

yiyi

我也很认同，现在还是一个由薄到厚的过程，希望那个由厚到薄的过程很快到来，这也是我目前在技术方面的问题，我也觉得过于混杂，希望可以找到办法删繁就简，剔除无效的，留下有用的。谢谢你的意见。

[ 本帖最后由 sissi 于 2010-8-6 21:08 编辑 ]

yiyi

原帖由 redstart 于 2010-8-7 22:19 发表


您说得没错，如果等我们把信息全部都掌握了，行情也快基本结束了。我印象最深的就是Paul Tudor Jones这段话：“虽然每天大部分时间都在分析和收集基本面信息，但最终我仍然是技术的“奴隶”，对这一点我非常自豪 ...

我想你要表达的是跟随市场的主题来做，而瑞郎不是目前套利交易的主角。从这个角度来说，找准市场的节奏，以技术信号决定交易策略，盈利机会才会大于风险，我好赞同，这是一个很棒的方式。如果方向是对的，剩下的就是磨光自己的利器吧，比如更技术系统更精练，有效性更高，对信息的解读更接近市场……希望你能分享更多精彩的观点。
另，最近我对欧元的走势有些判断上的困难，大家都在谈论市场处于套利交易，想听听你的解读。

yiyi

原帖由 redstart 于 2010-8-10 21:53 发表
我以为的几点因素：
1，欧元区逐步进入正常化货币政策，而美联储却强调保持宽松的货币政策对抗可通缩风险；
2，欧元区债务危机淡出视线，前期对欧元over shoot的机构平仓或者反转；

p.s: 今天的联储决议可能是分 ...

最近几天差不多一直在是市场外，经济增长的放缓以及复苏的不确定性在每个国家都存在，只是哪一个更差的问题。欧元区不同国家经济情况的分化很严重，它所有的财政、货币政策常常给人感觉是一场政治平衡的结果，关键只是看那一种利益力量更强大，市场就朝着这个方向运行，而胜负在一开始总是很难立见分晓的。说到具体走势，在连续不断创出新高至1.333后，个人认为多头力量还是强势存在，上升趋势应该会持续一段时间，但短周期5日内应该是回调为主，幅度100点到300点之间应该是正常的，但接下来的600多点周线暴跌走势显然是市场力量有了很大变化，那能说明是一个反转而不是正常的回调吗，如果只是回调，以这种暴跌的方式出现可能说明什么问题，这是我的困惑所在。

yiyi

由于我也是MBT的系统，所以在看到你的分享后很认真的研究过，在日图和4H图上去掉了均线系统，配上BOLL 道，发现确实清爽心静很多，现在我只把均线和用于判断趋势关键点位的指标放在周线和月线上，关键点位在日线上表示就好了，看一段时间的运用情况。另外，是否可以请你再分享一些关于黄金分割在时间和价格形态的使用，很感谢。