止损，与追踪止损的灵活变化，大家讨论下

原创作品

讨论的目的是把一部份可能亏钱的交易变成不亏钱或者赚一点，虽然不到期望值。

假设初始止损20点，止盈目标40点。下单后市场往正确方向走出10点，大家在这个时候的止损，是继续与市场价格保持20点的距离？
还是把这笔交易看做正确的交易直接把止损设在成本价，然后把追踪止损设置成20点后等待止盈？
每次下单都最少会产生4种可能结果，
1.直接盈利
2.直接亏损
3.先亏损（没到止损点）后盈利到目标
4.先盈利（没到止盈目标）然后亏损到止损点
(3和4还可以分支出很多结果，比如不断的盈亏盈亏的，到最后止损被扫或者达到止盈目标）
这4种结果中有两种可以产生目标利润，两种会发生亏损。
如果2%的风险的同时是20点，那么因为采取的止损策略是总是与现价保持20点的距离直到止损被扫或者达到止盈。（暂不讨论时间止损)
那么长期下来的平均风险应该是比2%要少。
如果采取另一种策略，就是当市场往正确方向走出10点之后，把他视为会一直朝有利方向发展的交易，然后把止损设在成本价,但追踪止损还是继续保持20点。
这样设置的目的是避免盈利化作亏损。
那么4种结果可能就会变成了2种盈利，1种保持不败或者赚一点，一种直接亏2%，这样操作貌似可以达到一个理论上的概率优势，但长期下来的风险应该是稳健在2%。


大家怎么看，你们采取的是哪一种风险回避的策略，如果我说的不对欢迎出言指出，哈

crystal

个人觉得关于止损是和自己的交易系统浑然相成的一种技术 有些人的建仓规模的大小直接和止损位置相关  。如果你是日内操作把止损点设置在盈亏平衡点这里，如果北美开盘行情大幅度反水也不至于亏损，无论如何要记住 截短亏损 让利润奔腾 没有所谓的"止盈"

[ 本帖最后由 crystal 于 2012-2-15 10:21 编辑 ]

hw823

固定10点或20点止损，随便一荡，很容易被打掉，感觉还是设在新低或新高再加15点，或阻力线，或者趋势线外加15点可靠一些。尽管如此，还是常有假的突破，被打掉就回头的事。目前只感觉，止损不容易。请高手指导。。

原创作品

有道理！不过是否要止盈我觉得要看盘面的变化，不是大行情来的时候我觉得还是保持快进快出的好。
至于怎么判断大行情，每个人办法都不一样

[ 本帖最后由 原创作品 于 2011-11-15 08:56 编辑 ]

crystal

我一般看指标不再符合要求的时候人工止损  如果当前趋势不再符合要求（也就是你说的盘面变化） 一般我也是人工平仓的 。 不过这种方式对下单准确率要求较高 不能老是人工止损吧 呵呵

[ 本帖最后由 crystal 于 2012-2-14 22:59 编辑 ]

原创作品

有时我也会用“不再符合要求的指标”来人工止损，但平时我做超短时不会这样，因为错误指标出现时已经迟了。
在做大行情的时候我才会这么做。
这里有个时间架构的选择，假设你做通过15分钟指标进场，这张单子有不错的盈利，然后你会通过15分钟的“反向”指标离场？
还是会通过更短时间结构的指标离场？如果还是通过15分钟指标离场可能会有一大部分利润回撤。或者是通过不同的时间结构分批离场？

crystal

如果你判断进场的指标是15分钟级别 我认为出场也是15分钟级别 关键你这个出场用的什么类型的指标 如果是震荡指标那就另当别论了。 因为趋势不论长期短期 一但出现这个级别的周期（例如15‘）是会延续不会有大幅回头的 即便大幅回头也只是价位的暂时回抽属于正常，  要抓的就是这种力量级别的趋势，抓住了就要hold住 不要轻易放弃。不过个人认为15分钟入场不适合日内操盘  每个人熟悉的周期态势不一样 因此操盘风格迥异

[ 本帖最后由 crystal 于 2011-11-15 13:27 编辑 ]

原创作品

事实证明10点的波动确认为正确的单子不实在，还不如根据盘面走势调整止损~
今天试了下波动10点后视为正确，结果本该赚钱的单子，变成没赚到。
10点这个值太少~

hw823

做短线的，根据指标反向再离场，已经很迟了，反向时往往吃完了盈利再到亏损，才会出现指标反向。我感觉还是达到预期盈利，或者指标沿正确方向走到某关键处，或者稍微出现反转迹象时，就将盈利兑现，比较好些。移动止损是肯定需要的，但是要盈利多时才这样。如果刚刚盈利10点，就跟着移动止损，很容易被反抽掉。最起码盈利25-30点以上再移动止损。
超短线，止损我觉得采用固定15点止损，错了就认赔，等下一个进入点再战，这样比较合适。止损设的越多，被打掉时就回头的概率就越高，碰到这样情况真是郁闷，还不如早点止损少点损失。

hw823

5楼说“其实很多人设止损的目的没弄明白 止损的目的不是给市场打的 是为了防止意外发生的”，这话不全对，止损确实可以防止意外发生，比如瞬间反向疾走100点不回头而去等等，但是大部分情况下，止损就是为了给市场打的，只有打了你合理设置的止损，才说明市场确实往反向进行了，确实反转了。如果不止损，市场反转一路走下去，就和意外发生是一样的巨亏。