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【复利增长公式】

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发表于 2009-5-2 12:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
复利增长公式

杠杆的使用是除了交易技术上以外另外一件很重要的事

能够利用复利让资金有效率的增长,却不会面临更大的风险,是每一个交易者所想要追求的

而其关键点就在于风险提存的概念

所谓的风险提存,就是利用杠杆控制交易的最大风险,等同出金的概念,公式如下:

当资金亏损时,可使用的杠杆公式为

((可承受最大风险-(原始资金-现有资金)/原始资金))/连续错误笔数设定/单笔亏损百分比

例:可承受最大风险为总资金的25%,原始资金为10万美元,现有资金为10万美元,连续错误笔数设定为40笔,每笔交一的亏损设定在0.4%(这个数值是指市场的波动,譬如卖出欧元在1.33,停损值为0.4%,也就是在1.3353时停损),可使用杠杆为:

(25%-(100000-100000)/100000))/40/0.4%=1.56倍的杠杆
也就是说,十万美金的本金,第一笔交易应当交易15.6万美金的合约
当资金亏损时,可使用杠杆,会再减少
如果连续被停损40笔,那么将会输掉总资金的25%
所有的系数,可按照每个人的风险偏好自行去设定

而当盈利时,可使用的杠杆公式为

(可承受最大风险-(原始资金-现有资金)/原始资金)*风险提存系数/连续错误笔数设定/单笔亏损百分比

这中间多乘上了一个风险提存系数

风险提存系数的公式为:1-((现有资金/原始资金-1)开平方根))/10
除数10可视每个人的风险偏好自行去设定,风险偏好越高的,除数越小

假设原始资金由10万美元,增长至12万美元,最大可承受风险为25%,连续错误笔数为40笔,单笔亏损设定为0.4%

那么可使用的杠杆为:
(25%-(120000-100000)/100000))*风险提存系数/40/0.4%
风险提存系数为
1-((120000/100000-1)开平方根)/10=95.53%
那么可使用的杠杆为:
(25%-(120000-100000)/100000))*风险提存系数/40/0.4%=2.68

也就是说,这时你的交易可以使用到10万美金的2.68倍的杠杆,而当你如果出现连续被停损40次的情况时,那么你所面临的最大风险为22.99%,已经比原来最大风险25%要来的低







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