最近我觉得外汇无非就是要靠胜率和盈亏比来赚钱（看起来像废话）

redstart

最近FF也有人在讨论类似问题，提到了anti-martingale这样的资金管理，即顺手时不断加大仓位、背运时不断减小仓位。但我自己演算了一下，每次固定比例的风险管理（如2%）从数学意义上应该是最好的。难道他们说的仅仅是心理上帮助，还是对某种交易策略特别有效。

但是如果我没记错的话，Paul tudor Jones还有Bruce Kovner都偏爱这种管理模式。

billyuan

从长远看胜率你不可能比市场更高了，越大周期交易你的胜率跟市场越趋近，顶到头是一半对一半由于你资金厚度永远不可能赶上市场，故你的胜率从交易生涯的角度永远略逊于市场先生的，这有点像关于赌博胜率的讨论。越往小周期交易，则你的胜率将呈现一个下降趋势。至于前面那个兄弟讲到80~90%胜率，呵呵，你是说自己呢？还是说市场呢？实在有点荒谬。

对于金字塔加码（我们假设是321），我认为应该在盈利上进行加码，亏损单砍掉。没有走运不走运一说，这是交易不能带有感情色彩。譬如你开仓按照资金管理2%损（这里还涉及到你的止损距离）一共两个变量，同时锁住才相对控制住风险，如果出现突破信号继续朝着对于你有利的方向加码则第二次加码应该是2*2/3=1.333%资金管理+止损距离

[ 本帖最后由 billyuan 于 2010-2-23 15:33 编辑 ]

redstart

很不错

金字塔加码原理我也是最近才知道，感谢分享。

另外 我提到的背运和顺手只是为了表述方便，比如连续亏2单了 那我第三单就减少仓位。我现在也在尝试这种模式。

wugang

处理好各种状况，控制好自己

天高云淡

前辈发言对我等新人启发很大，望多多献言！

372842329

呵呵,发表一下我的看法,我的观点是在保持盈亏比和胜负比一种平衡,盈亏比在2.5:1左右,当然越高越好,胜负一半对一半就是一种平衡.交易不会因为其中任何一个方面过低受到影响就是一个好模式.当然前提是赚多亏少,这是一个核心

tysmp2010

事实上大多数交易的胜率都在60-70%（注意：不是盈亏比），但是平均盈利如果不能超过平均亏损，那账面上肯定就是亏损啦。我们在交易中最终要解决三个问题：方向，即做多还是做空；波长，止盈和止损位置多少；仓量，何时量多何时量少。想要盈亏比为正数，这三个问题都要处理好，而只要有一个问题没处理好，那亏损的可能性就很大了。（可能过于片面）

maxgogo

之前我以为 堂里没人喜欢研究这个呢。。。

格雷格

做到了就可以稳定了

修炼

但胜率20%~30%,胜率太低的
连续亏损的次数过多，这个漫长的亏损过程，会给你的心理造成巨大的压力
不是什么人都承受的了的。