个人对于交易的一些总结

eyeshooting

理念没错，但主观判断个人认为并不占统计学上的优势，对胜率贡献甚至比不上投硬币的概率50%··但如果两者必选其一，我押后者！！！

bbdcd

這裡要注意太極三元素的結合看盤，型態、趨勢、量能的有效性

howa

这是楼主的经验之谈，很有自己的见解，值得借鉴

crystal

1、交易并不是看谁更高明，谁读的交易书籍书更多，谁知识面更广或者谁更聪明。能否稳定赢利和智商高低几乎没有关系。  --赞

原创作品

在职业交易的世界里，心态和技术各占50%。没有好的技术，心态再好照样”快乐地亏钱“。没有好的心态，再好的技术也变得毫无意义，因为到了那时，技术已经不复存在了。

做不好交易的，大部分是基础知识不扎实，现在回头看以前的自己，觉得在K线方面的了解太浅薄。现在恶补一下，感觉命中比以前好了，信心也好了

w9999

5、等待明确的入场时机出现后，再入场。永远不勉强交易。错过永远比做错好。

楼主能不能说一下什么是‘明确的入场时机’？
只要简单的几个字说一下就行，谢谢。

awei0

原帖由 hiro 于 2011-11-30 17:13 发表
论坛成立4年来，感觉自己都在平台板块活跃，来回穿梭于ECN和MM之间，少有抽身时间。虽然论坛现在有代理MBTF平台，但是我始终认为：平台只是基础，交易才是根本。

基于以上想法，同时为了增加交易板块的热度。我亦 ...

hiro兄好！有段时日算是和hiro交流过一些。
不妨我也来说几句。

也给新手，有缘人一点建议。不见得就是对的。一句话没有变过，但是听者不同就会有各种不同的理解。同理交易也是一样。

1、说说稳定盈利这块，无法做到资金回撤到一定的小范围内，恐怕大部分都是还在走重复的路。那么建仓的大小没有一定要固定，但是肯定是比例很小才可以长久的生存再这个市场里面。就好像都知道的一句话，活下来，是第一位的。

2、在我看来，稳定的盈利者， 貌似各施各法， 但是肯定每个人的都有自己的绝招，这个绝招也肯定是长时间自己积累的行之有用的方法，如果这个方法是无序的混乱了， 恐怕他本人也要精神错乱了。 即便是有，那也是拿捏多少的问题，不应该是真正的精华吧。

3、交易中的问题，交易无非2个问题，什么时候入场，什么时候出场。入场又有期望值和止损值。这2个位置就是最终可能会达到的出场位置。要判断交易是否可行，前提必须是你对市场的了解，如果市场的走势完全不在你的把握中，，进场的风险就回陡增。貌似你小学的水平去考大学。那么，怎么样的状态是适合进场的呢？你的技术告诉你，你知道何时是应该静，，何时是应该动。这是说明你对市场做到心中有数了。而不是无把握或者盲目信心交易。

4、说说如何判断自己是否能把握市场？我说一点吧，首先要到分清何时是市场自己的动力，何时是人为强烈干预的动力。如果可以看的很清楚，此时很重要的一点。

5、最后给新手一点建议，想要真的学习做交易，开始没有稳定的盈利时，最好只拿每个月生活费的1/5来学习。不然投进去再多都有可能有去无回。等到每个月都有稳定的且平均的盈利。持续1年以上。则说明你可以加大本金了。

hiro

原帖由 w9999 于 2012-4-21 14:40 发表

楼主能不能说一下什么是‘明确的入场时机’？
只要简单的几个字说一下就行，谢谢。

我认为 就是你的交易系统发出明显的入场信号的时候。
至于发出入场信号的条件，可简单可复杂，根据个人设定的。

wing

原帖由 hiro 于 2011-11-30 17:13 发表
10、我认为很重要的一点：稳定赢利的交易必须要靠主观判断，但又必须完全脱离情绪化。因为交易是灵活的，而不是机械的。有一种人遵循以下铁律：”金叉必做多，死叉必做空，止赢必50，止损必20，下完单睡觉，回头看结果“。在我看来这种做法无异于赌博。

基于第10点，在此附上一些关于EA的个人看法：

由于市场是人组成的，而不是机械的简谐振动。EA在砍掉情绪化交易的同时，也同样砍掉了稳定赢利的核心——主观判断。因此如果有人想要依靠EA去赚钱（汇市印钞机），那无异于寻找“永动机”，其结果只能是失败。  ...

很有趣的觀點 (當然, 我是不同意的), 就讓我來分享一下自己的看法:

其實, 所謂的"主观判断 ", 也是一種"铁律 ".  ”金叉必做多，死叉必做空，止赢必50，止损必20，下完单睡觉，回头看结果“是一種交易方法, 在此方法之上, 再以你的腦袋把從你以往的交易經驗中學到的, 那些無法盈利的機會過濾, 然後把握那些你知道有很大可能盈利的機會進場, 那就是你的"主观判断 ".


甚麼是技術分析?  技術分析就是統計, 希望能從看似隨機的事件之中找到一些像"出現A後便有很大機會出現B"的規律出來.  "EA"只不過是把這種規律由你的腦袋傳授給電腦去執行而已.  如果你有足夠的編程技巧, 你的交易方法有多棒, 你的EA就會有多棒.


是的, 在這個年代, 電腦還未能有足夠的聰明去取代人腦做決策, "不懂隨機應變"是EA的缺點.  所以, 除了要教曉你的EA你是如何交易, 還要做好風險管理, 例如, 滑移價差大到那個程度, EA就不能下進場指令等, 其實這都不是很難的事情.  第三, 就是作為交易者, EA開始真實運作前, 你要做好backtest的工作.  開始運作後, 你也要不時打開電腦, 看看EA有沒有按照你的思路來運作.  做好這些, 你就能享受到EA最大的好處: 不受人的情緒左右, 而且永續運作.


你不用擔心當你狀態不好時, 會把交易搞爛了; 你不用擔心你臥病在床時, 沒有人懂得在適當的時候代你平倉; 你也不用擔心當你連續盈利時, 倉位管理會失控.  而最重要的兩點是:


1. 你會年老, 你的EA不會.  當你開始年老, 你的交易能力終有一天會開始下降.  試想一下, 當你五十歲時, 你還可以一天十多小時坐在電腦旁刮頭皮嗎?
2. 有了EA代勞, 你才能離開電腦, 去找回自己的"生活" (當然, 如果你是做中長線, 這個影響會比較少), 多些時間去陪伴家人, 與朋友共聚, 發展自己的第二個事業等.

最後, 我想告訴你的是, 不用擔心, 這個世界上是有能盈利的EA的.  至少, 我見過.

所以, 趁你還年青, 還有很強的學習能力的時候, 快點去學MQL4吧!

hiro

嗯 楼上wing兄说到的一些内容，也是有道理的，比如目前的高频交易系统EA，理论上讲貌似是可以稳定盈利的，我没仔细研究这块，所以不多做评论，但确实存在成功的例子，这个事实。所以我不会否认这种技术成功的可行性。

技术分析，确实是统计概率的一个工程。确实也是一个经过脑袋，过滤掉糟糕的入场信号，将质量信号“提纯”的过程。这个是依靠主观分析来完成的。

然后谈一谈传统EA，它的其核心思想，是将人脑操作思维传授给电脑，而且必须是完美的传授，丝毫不爽，这个是EA成功稳定盈利的大前提。我觉得这个工程，依靠目前技术，在很大程度上是可以的实现的，但问题就是不能完美传授。。。可能我对程序的理解有限（虽然我也做了8年的IT），我之所以这么认为的理由是： 如果可以仅仅使用一套高级程序，通过精确分析成千上万张油画中的颜色分布情况，从而计算出其中的《蒙娜丽莎》，《向日葵》，以及《亚维农的少女》等是属于绝世作品，而另一些则为普通档次，剩下一些就是乱画一气的作品，如果程序的分析可以做到如此精准，如此之高的人工智能，模拟人脑的感性艺术鉴赏思维，那么我觉得EA真的是完全可行的。我甚至急迫的要把我的交易思想立即教给EA处理。

因为，如果真的能有这样一套很棒的EA，其好处确实是不言而喻的——不必投入很多时间精力即可持续稳定赚钱，排除一切交易劣势，完完全全的等同于一台印钞机。

至于我之前说程序无法完全模拟人脑思维，这个例子可能有点极端，我稍后会上图来解释我为什么会这么认为。另外还有一点，可能也和我自己经历有关，我所接触的，稳定盈利能力很强的职业交易者，虽然并不在少数，但是他们都无一例外的使用全手动操作，并且一致认为，他们的交易思想无法进行完美程序化。因为他们的思路不是死板的。关于这个话题，可能我也有我自己不知道的方面，需要学习，所以还希望能有继续讨论的机会。