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个人对于交易的一些总结

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发表于 2011-11-30 17:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛成立4年来,感觉自己都在平台板块活跃,来回穿梭于ECN和MM之间,少有抽身时间。虽然论坛现在有代理MBTF平台,但是我始终认为:平台只是基础,交易才是根本。

基于以上想法,同时为了增加交易板块的热度。我亦打算从现在开始将帖子的一部分重点转移到交易上。还望各位多指点。

另外感觉来外汇堂的朋友素质都挺高的,通过本论坛在MBTF开户的朋友,基本上有30%以上是地地道道以交易为生的职业交易员。真的没想到职业交易者比例如此之高。这也增加了自己对于国内交易前景的信心。

下面我想和大家分享多年来的交易浅见,以及成为职业交易者所需要的一些要素,权当抛砖引玉。如有失偏颇还望高手指正
 楼主| 发表于 2011-11-30 17:13:25 | 显示全部楼层
以下是就我个人对职业交易和市场的一些浅见,只是讨论,希望大家也可以说出自己的想法或者看法来

1、交易并不是看谁更高明,谁读的交易书籍书更多,谁知识面更广或者谁更聪明。能否稳定赢利和智商高低几乎没有关系。

2、所有的职业交易者,他们交易系统几乎如出一辙的简单,甚至光板交易。能否稳定赢利和用的什么指标没有任何关系。任何指标,客观上都不存在”好用“与”不好用“之分。你认为好用那就是好用的。

3、在职业交易的世界里,心态和技术各占50%。没有好的技术,心态再好照样”快乐地亏钱“。没有好的心态,再好的技术也变得毫无意义,因为到了那时,技术已经不复存在了。

4、关于资金管理,到一定程度,自然而然就会运用自如。根本不用复杂的去计算每一单该下多大仓位。因为这已经成为交易习惯。

5、等待明确的入场时机出现后,再入场。永远不勉强交易。错过永远比做错好。

6、在空仓,持仓,和重仓时,对市场的研判与心态必须高度一致。也就是:对市场的判断完全不受持仓与否的影响。

7、不要关注之前的盈亏结果,将100%的注意力全部集中在图表,去寻找最高质量的入场机会,而不是脑子里一直想我亏了多少钱,下一单要”扳回"多少钱。入场和离场的依据只来自于市场,而和盈亏无关。该入场时不犹豫,该砍仓时要坚决。市场不会因为一个交易者的盈亏而改变走法。

8、盈亏无关痛痒(指仓位太轻)的交易没有任何意义。不如直接去打工拿的更多,而且也更稳定。

9、交易者看似在交易市场,其实是在交易自己。交易需要时刻保持冷静。职业交易者不会在大幅亏损时谩骂,亦不会在账户翻倍时庆贺。这种行为将抹杀一切优秀的技术分析。

10、我认为很重要的一点:稳定赢利的交易必须要靠主观判断,但又必须完全脱离情绪化。因为交易是灵活的,而不是机械的。有一种人遵循以下铁律:”金叉必做多,死叉必做空,止赢必50,止损必20,下完单睡觉,回头看结果“。在我看来这种做法无异于赌博。

基于第10点,在此附上一些关于EA的个人看法:

由于市场是人组成的,而不是机械的简谐振动。EA在砍掉情绪化交易的同时,也同样砍掉了稳定赢利的核心——主观判断(不是指随意判断,而是只有人脑才能识别的固定规则,且不可通过数学公式简单量化表达)。因此如果有人想要依靠EA去赚钱(汇市印钞机),那无异于寻找“永动机”,其结果只能是失败。

现实生活中,有些人喜欢大眼睛女孩,有些人喜欢长发女孩。有些人则刚好相反。即便如此,他们都可以找到自己所想要的。这就是“主观性”在起作用。市场是人组成的,背后有无数交易者的信念控制着他们在某一时刻的买卖,才导致最终价格的运动。交易也应从这方面入手。从机械的角度去审视市场的运动规律,无异于用一把尺子去测量眼睛的大小和头发的长短,得出绝对的“漂亮”与“难看”这种客观答案。这本身就是很荒唐的。任何指标都是跟着历史价格走的,而不是提前就走出来的,因此EA就是在进行随机性交易,其结果必然是随机性的。

这也就是为什么,最近“量化交易系统”貌似大行其道,而且大有未来发展趋势之象,但是结果几乎都是亏损的。我相信,在华尔街具有十年以上的交易经验的所谓“团队”,绝对不会想靠量化交易(EA)去赚钱的。EA挂机只是一个幌子。其实是那些所谓的开发团队忽悠人的伎俩——靠EA加几个点差,随机在市场中快速进出,赚取客户的佣金乃至本金——显然这比自己交易要省时省力多了。(说着说着又说到平台了,不好意思各位)

当然并不排除,有些EA可能是一段时间内有确实盈利的,但是市场马上就会变化让这套死板的策略失效。要靠这个作为终生盈利的饭碗,恐怕只是天方夜谭。

先说这么多,再说要跑题了,呵呵。欢迎各位也来多多参与
发表于 2011-12-1 18:15:57 | 显示全部楼层
看一下,学东西`
发表于 2011-12-2 01:56:16 | 显示全部楼层
说的好!!!!!!!!!
发表于 2011-12-2 11:46:49 | 显示全部楼层
由于性格不同,适合的交易系统是不一样的,没有最好,只有最适合。我有时候在想,如果巴菲特用索罗斯的方法会怎样,虽然说殊途同归,就像武功练到一定境界都是相通的,但是具体到方法上肯定会有区别,反映到结果就会天差地别
发表于 2011-12-3 10:43:14 | 显示全部楼层
对EA的看法很赞同,人性是会重复的表现,但用数学方法去测量这种表现好像不太可能。看来席梦思也只是一个美好的故事。
发表于 2011-12-4 21:10:30 | 显示全部楼层
关于EA就好比  人工智能   难度之大可以想象   但也有可能成为现实
发表于 2011-12-9 14:01:55 | 显示全部楼层
原帖由 hiro 于 2011-11-30 17:13 发表
以下是就我个人对职业交易和市场的一些浅见,只是讨论,希望大家也可以说出自己的想法或者看法来

1、交易并不是看谁更高明,谁读的交易书籍书更多,谁知识面更广或者谁更聪明。能否稳定赢利和智商高低几乎没有关 ...

就这些呀?其实可以讲讲自己的经历,从开始时候的盈利到亏损然后再到稳定盈利这个路线,我想说的是大多数人的历程都类似.
发表于 2011-12-14 20:01:59 | 显示全部楼层
楼走我在10年初就沟通过,当时初入汇市,啥也不懂,只靠前几年股票经验,MBT入金,500.结果头三天亏损百分之60,去年秋季有入金一次,又到了100美元一下,今年前些日子有入金了。呵呵。当时问Hero到底如何才能少走弯路。他说从时间上,日然规律上去下功夫。
哎,也是不着头绪。
结合2年的交易,我发现我最大的敌人,也是阻止我前进的敌人,就是自己。我的情绪击败了我。所以我决心  这第三次入金,全靠EA下单(此EA我编写了半年了,付出了超乎常人的心血和汗水。决心决不再自己乱下单(其实以前大部分单都是好单,情绪让我不需要平仓的平仓了,该包住的却早早收场),让EA帮助我客服我的内心弱点。当然有时也会手动干预一下,例如,舍弃不需要开仓的机会,适时的减仓一部分(虽然这些功能EA都有,但手动干预效果会更更好)

楼主的上面言论,让我心灰,EA真的不行吗?我测试半年成绩可是很好的。

还有些问题想请教楼主:
美国方面对于汇往国外的资金有限制吗?
MBT对于我们出金有没有限制或限额呢?
这个很重要,望真实回答。
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:28:31 | 显示全部楼层
呵呵,我的只是说出自己的观点,话语武断了点,但并不是标准答案,如果有不同的观点可以详细讨论,比如你的EA的理念,不是基于指标,而是网格或者时间差,或者别的技术?

这样的话,就会有新的讨论内容产生了。  

另外本帖只谈交易,平台问题可在专门版块分开讨论,谢谢!
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