注意！！！“20%”最具攻击力和防御力的止损比例

tlwson

经过我的计算，我发现了这一最具攻击力和防御力的止损比例，假设你的盈亏比从1.3到2，同时假设你的胜率有50%多一点点 （别跟我说你胜率连50%都不到，这我可不管 )  如果你愿意和我一样稍稍计算一下你会发现你立于不败之地，你的胜率中多于50%的那一点点足可以给你带来丰厚的利润：每净胜一次得到26%到40%的盈利。即使你没有那净胜的一点点而胜率正好是50%，那你同样不会空手而回，一胜一败后0.8%到12%盈利也进入到你的口袋，哦，我的上帝，多么美好的钱景。      理论小研究，不可轻用也。

hiro

首先感谢楼主分享，不过单笔损失设在20%的话，可能风险有些大了吧？因为任何系统都存在概率上的随机性风险（集群现象），也就是说再好的系统也会出现连续亏损，这只是时间早晚问题……如果哪天出现了4～5笔连续亏损的话可能会前功尽弃的。

tlwson

连续亏损不是失败的真正原因，只要胜率确实是高于50%的，乘法的先后次序并不会改变结果。0.8*0.8*0.8*0.8*0.8*1.3*1.3*1.3*1.3*1.3=1.3*1.3*1.3*1.3*1.3*0.8*0.8*0.8*0.8*0.8

morsta

楼主，你考虑模式太简单了。
你的乘法理论是有问题的。我举个简单的反例看看就知道问题在哪里了。假设起始金额是10000美金，杠杆是100，结果虽然一样，但是过程你能实现吗？？？

		手	金额（盈亏）	盈亏点数				手	金额（盈亏）	盈亏点数
10000	0.8	10	2000	200		10000	1.3	10	3000	300
8000	0.8	8	1600	160		13000	1.3	13	3900	390
6400	0.8	6.4	1280	128		16900	1.3	16.9	5070	507
5120	0.8	5.12	1024	102.4		21970	1.3	21.97	6591	659.1
4096	0.8	4.096	819.2	81.92		28561	1.3	28.561	8568.3	856.83
3276.8	1.3	3.2768	983.04	98.304		37129.3	0.8	37.1293	7425.86	742.586
4259.84	1.3	4.2598	1277.952	127.7952		29703.44	0.8	29.70344	5940.688	594.0688
5537.792	1.3	5.5378	1661.338	166.1338		23762.75	0.8	23.76275	4752.55	475.255
7199.13	1.3	7.1991	2159.739	215.9739		19010.2	0.8	19.0102	3802.04	380.204
9358.868	1.3	9.3589	2807.661	280.7661		15208.16	0.8	15.20816	3041.632	304.1632
12166.53						12166.53

如果你的理论是每次交易金额一样，比如每次1手，每次盈亏比是指盈利目标是止损目标的1.3~2.0，且命中率大于50% ，那每次亏损+每次盈利，累计起来确实是盈利的。。。。这个就需要所谓的资金管理了

[ 本帖最后由 morsta 于 2009-5-18 12:02 编辑 ]

morsta

		亏/盈点	每点金额	结果
开仓				10000.00				亏/盈点	每点金额	结果
每次10%保证金	1000.00	30.00	10.00	10300.00		开仓				10000.00
	1030.00	30.00	10.30	10609.00		每次10%保证金	1000.00	-20.00	10.00	9800.00
	1060.90	30.00	10.61	10927.27			980.00	-20.00	9.80	9604.00
	1092.73	30.00	10.93	11255.09			960.40	-20.00	9.60	9411.92
	1125.51	30.00	11.26	11592.74			941.19	-20.00	9.41	9223.68
	1159.27	-20.00	11.59	11360.89			922.37	-20.00	9.22	9039.21
	1136.09	-20.00	11.36	11133.67			903.92	30.00	9.04	9310.38
	1113.37	-20.00	11.13	10910.99			931.04	30.00	9.31	9589.70
	1091.10	-20.00	10.91	10692.77			958.97	30.00	9.59	9877.39
	1069.28	-20.00	10.69	10478.92			987.74	30.00	9.88	10173.71
							1017.37	30.00	10.17	10478.92

tlwson

可能我说的不太清楚，楼上的算法和我的意思不太一样，杠杆在我的计算中是没什么大用的，50倍或100倍对我来说都一样。我的交易手数是这样得出的，预定止损金额/技术止损点数=可以交易的手数。

tlwson

morsta的第二张图表接近我的算法，只要把止损金额放大到总资金的20%就和我的意思一样了。

tlwson

所以每次盈亏的点数在计算中也没什么意义，例如盈利1300个点、技术止损点数为1000点的交易，盈利130点技术止损点数为100点，这两笔交易带来的资金增长是完全一样的。

star200

这个前提是不是胜率必须在50%以上？

tlwson

是的，同时盈亏比要在1.3以上。