DU的交易日志

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:22:35

下面把止损滑点的日志贴图上来左边上方是我设置的止损价格，右边是实际成交的价格。每次都有滑点，多少不一

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:27:13

刚才没有显示，现在重新发一次

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:30:30

另外一次的，这次是0.9个点

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:31:54

刚才又发错了，重新发一次

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:33:53

这一次是三个点

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 15:35:13

四楼的发错了，这个是入场单。

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 16:23:06

这次的止损出仓有滑点了4.8个点，不知道为什么

nancyshulin · 发表于 2010-10-14 16:31:11

这次出仓止损滑点1.6个点，全都是不利于我的！

redstart · 发表于 2010-10-14 17:00:42

止损都是是按市价执行方式，而市价单本质的意义就是“给我马上成交，无所谓价格”。股票、期货市场也都是相同的概念。

另外，用模拟是无法检验真正的交易表现，任何经纪商都如此。

wyz_js · 发表于 2010-10-14 17:39:48

关于触发市价的详细情况，我举个实例吧。
比如2010年9月29日晚上8点30分的时候，我以1.3630的价格买入EU，止损设在了1.3610，在8点48分至8点49分之间，EU从1.36178下跌到1.36094。报价并不一定是连续的（股票也是这样的，尤其是高价股，并不一定是每个价位都有单子的）比如8点48分50秒时候的报价是1.36115/1.36125，而8点48分51秒的时候，报价变成1.36094/1.36194，这个时候交易服务器经过对比，发现最新的报价1.36094低于你设定的1.3610，你的止损订单触发了，然后把你的订单发送到交易服务器里面，而对数据进行比较以及再次发送交易指令也会需要时间吧（大概1秒钟左右），而指令发送到服务器的时候，报价可能已经变成1.3609/1.3610，这时候你的订单的实际成交结果就是1.3609，也就是说往你不利的方向滑点了1个点。

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