个人对于交易的一些总结

hiro

论坛成立4年来，感觉自己都在平台板块活跃，来回穿梭于ECN和MM之间，少有抽身时间。虽然论坛现在有代理MBTF平台，但是我始终认为：平台只是基础，交易才是根本。

基于以上想法，同时为了增加交易板块的热度。我亦打算从现在开始将帖子的一部分重点转移到交易上。还望各位多指点。

另外感觉来外汇堂的朋友素质都挺高的，通过本论坛在MBTF开户的朋友，基本上有30%以上是地地道道以交易为生的职业交易员。真的没想到职业交易者比例如此之高。这也增加了自己对于国内交易前景的信心。

下面我想和大家分享多年来的交易浅见，以及成为职业交易者所需要的一些要素，权当抛砖引玉。如有失偏颇还望高手指正

hiro

以下是就我个人对职业交易和市场的一些浅见，只是讨论，希望大家也可以说出自己的想法或者看法来

1、交易并不是看谁更高明，谁读的交易书籍书更多，谁知识面更广或者谁更聪明。能否稳定赢利和智商高低几乎没有关系。

2、所有的职业交易者，他们交易系统几乎如出一辙的简单，甚至光板交易。能否稳定赢利和用的什么指标没有任何关系。任何指标，客观上都不存在”好用“与”不好用“之分。你认为好用那就是好用的。

3、在职业交易的世界里，心态和技术各占50%。没有好的技术，心态再好照样”快乐地亏钱“。没有好的心态，再好的技术也变得毫无意义，因为到了那时，技术已经不复存在了。

4、关于资金管理，到一定程度，自然而然就会运用自如。根本不用复杂的去计算每一单该下多大仓位。因为这已经成为交易习惯。

5、等待明确的入场时机出现后，再入场。永远不勉强交易。错过永远比做错好。

6、在空仓，持仓，和重仓时，对市场的研判与心态必须高度一致。也就是：对市场的判断完全不受持仓与否的影响。

7、不要关注之前的盈亏结果，将100%的注意力全部集中在图表，去寻找最高质量的入场机会，而不是脑子里一直想我亏了多少钱，下一单要”扳回"多少钱。入场和离场的依据只来自于市场，而和盈亏无关。该入场时不犹豫，该砍仓时要坚决。市场不会因为一个交易者的盈亏而改变走法。

8、盈亏无关痛痒（指仓位太轻）的交易没有任何意义。不如直接去打工拿的更多，而且也更稳定。

9、交易者看似在交易市场，其实是在交易自己。交易需要时刻保持冷静。职业交易者不会在大幅亏损时谩骂，亦不会在账户翻倍时庆贺。这种行为将抹杀一切优秀的技术分析。

10、我认为很重要的一点：稳定赢利的交易必须要靠主观判断，但又必须完全脱离情绪化。因为交易是灵活的，而不是机械的。有一种人遵循以下铁律：”金叉必做多，死叉必做空，止赢必50，止损必20，下完单睡觉，回头看结果“。在我看来这种做法无异于赌博。

基于第10点，在此附上一些关于EA的个人看法：

由于市场是人组成的，而不是机械的简谐振动。EA在砍掉情绪化交易的同时，也同样砍掉了稳定赢利的核心——主观判断（不是指随意判断，而是只有人脑才能识别的固定规则，且不可通过数学公式简单量化表达）。因此如果有人想要依靠EA去赚钱（汇市印钞机），那无异于寻找“永动机”，其结果只能是失败。

现实生活中，有些人喜欢大眼睛女孩，有些人喜欢长发女孩。有些人则刚好相反。即便如此，他们都可以找到自己所想要的。这就是“主观性”在起作用。市场是人组成的，背后有无数交易者的信念控制着他们在某一时刻的买卖，才导致最终价格的运动。交易也应从这方面入手。从机械的角度去审视市场的运动规律，无异于用一把尺子去测量眼睛的大小和头发的长短，得出绝对的“漂亮”与“难看”这种客观答案。这本身就是很荒唐的。任何指标都是跟着历史价格走的，而不是提前就走出来的，因此EA就是在进行随机性交易，其结果必然是随机性的。

这也就是为什么，最近“量化交易系统”貌似大行其道，而且大有未来发展趋势之象，但是结果几乎都是亏损的。我相信，在华尔街具有十年以上的交易经验的所谓“团队”，绝对不会想靠量化交易（EA）去赚钱的。EA挂机只是一个幌子。其实是那些所谓的开发团队忽悠人的伎俩——靠EA加几个点差，随机在市场中快速进出，赚取客户的佣金乃至本金——显然这比自己交易要省时省力多了。（说着说着又说到平台了，不好意思各位）

当然并不排除，有些EA可能是一段时间内有确实盈利的，但是市场马上就会变化让这套死板的策略失效。要靠这个作为终生盈利的饭碗，恐怕只是天方夜谭。

先说这么多，再说要跑题了，呵呵。欢迎各位也来多多参与

FX影子

看一下，学东西`

clermontois

说的好！！！！！！！！！

free-fox

由于性格不同，适合的交易系统是不一样的，没有最好，只有最适合。我有时候在想，如果巴菲特用索罗斯的方法会怎样，虽然说殊途同归，就像武功练到一定境界都是相通的，但是具体到方法上肯定会有区别，反映到结果就会天差地别

老虎的同学

对EA的看法很赞同，人性是会重复的表现，但用数学方法去测量这种表现好像不太可能。看来席梦思也只是一个美好的故事。

yng2011

关于EA就好比  人工智能   难度之大可以想象   但也有可能成为现实

wnguang

原帖由 hiro 于 2011-11-30 17:13 发表
以下是就我个人对职业交易和市场的一些浅见，只是讨论，希望大家也可以说出自己的想法或者看法来

1、交易并不是看谁更高明，谁读的交易书籍书更多，谁知识面更广或者谁更聪明。能否稳定赢利和智商高低几乎没有关 ...

就这些呀？其实可以讲讲自己的经历，从开始时候的盈利到亏损然后再到稳定盈利这个路线，我想说的是大多数人的历程都类似.

syl_csy

楼走我在10年初就沟通过，当时初入汇市，啥也不懂，只靠前几年股票经验，MBT入金，500.结果头三天亏损百分之60，去年秋季有入金一次，又到了100美元一下，今年前些日子有入金了。呵呵。当时问Hero到底如何才能少走弯路。他说从时间上，日然规律上去下功夫。
哎，也是不着头绪。
结合2年的交易，我发现我最大的敌人，也是阻止我前进的敌人，就是自己。我的情绪击败了我。所以我决心  这第三次入金，全靠EA下单（此EA我编写了半年了，付出了超乎常人的心血和汗水。决心决不再自己乱下单（其实以前大部分单都是好单，情绪让我不需要平仓的平仓了，该包住的却早早收场），让EA帮助我客服我的内心弱点。当然有时也会手动干预一下，例如，舍弃不需要开仓的机会，适时的减仓一部分（虽然这些功能EA都有，但手动干预效果会更更好）

楼主的上面言论，让我心灰，EA真的不行吗？我测试半年成绩可是很好的。

还有些问题想请教楼主：
美国方面对于汇往国外的资金有限制吗？
MBT对于我们出金有没有限制或限额呢？
这个很重要，望真实回答。

hiro

呵呵，我的只是说出自己的观点，话语武断了点，但并不是标准答案，如果有不同的观点可以详细讨论，比如你的EA的理念，不是基于指标，而是网格或者时间差，或者别的技术？

这样的话，就会有新的讨论内容产生了。  

另外本帖只谈交易，平台问题可在专门版块分开讨论，谢谢！